¿Funcionan las Martingalas?

La martingala es una estrategia bastante conocida que se utiliza en bolsa y en el casino. Consiste en ir realizando apuestas y conforme vas perdiendo vas doblando la apuesta de tal forma que cuando una apuesta salga bien consigas beneficios, pero son utiles?

Con el siguiente ejemplo saco unas conclusiones.
Imaginemos que tenemos una cuenta de 1000 euros y que en la primera operación apostamos un 1% o lo que es lo mismo apostamos 10 euros, si perdemos, tenemos en la cuenta 990 euros. Pero ahora tendríamos que apostar 20 euros, que aunque sobre 990 euros no es un 2% es un 2.02%, una diferencia muy pequeña y para volver a tener 1000 euros solamente tendriamos que ganar un 1.01%. Volvemos a perder y nos quedamos con 970 euros en la cuenta, ahora tenemos que apostar 40 euros, es decir un 4.12% de nuestra cuenta, aquí ya empieza a ser mayor el riesgo y para volver a tener 1000 euros tendriamos que ganar un 3.09%. Somos gafes y volvemos a perder asi que tendremos 930 en la cuenta y nos tocara apostar 80 eurs, un 8.6% de la cuenta, pero para volver a tener 1000 euros tendriamos que ganar un 7.53%. Si en la siguiente operacion volvemos a perder nos quedariamos con 850 euros y tendriamos que apostar 160€, lo que ya supone un 18.82% de la cuenta, pero es que para recuperar todo lo perdido tendriamos que conseguir un 17.65% de rentabilidad. Somos optimistas y pensamos que a la siguiente apuesta obtendremos esa rentabilidad, pero nos vuelve a mirar un tuerto y volvemos a perder, así que ahora tenemos 690 euros habiendo hecho 6 operaciones, en la siguiente operacion nos tendriamos que jugar un 46.38% de la cuenta y conseguir un 45% de rentabilidad para recuperar los 1000 euros. Si en la séptima operacion la operacions sale perdedora la estrategia se va al garete, pues la cuenta se quedaria con 370 euros y se tendria que apostar 640 euros, aparte de conseguir un 170.27% de rentabilidad para volver a tener 1000 euros.

El resultado es que la cuenta nos dura 6 operaciones si empezamos arriesgando un 1% y no se vosotros, pero yo he tenido rachas peores de 6 operaciones. Esto sin tener en cuenta las garantías que te puede retener el broker si utilizas CFD.

Tambien hay gente que dice que para que esta estrategia funcione hay que tener mucho capital, asi que he hecho el mismo ejemplo con 1 000 000 de euros y empezando a apostar 10 euros, un 0.001% de la cuenta, en este caso con 16 perdidas consecutivas acabariamos quebrando, bien es cierto que para tener 16 perdidas consecutivas hay que ser muy gafe. Con 10 000 000 de euros tendriamos que tener 19 perdidas consecutivas para quebrar la cuenta y empezando a apostar un 0.0001% de la cuenta.

Obviamente esto es teoria y todo dependera mucho del ratio de aciertos del trading de cada uno.

Alguien utiliza esta estrategia o la utilizado alguna vez? os ha funcionado?

sdss!

Hola spider:

por supuesto que funciona y de p.ta madre. pero para forrarse eh?

el único problema que tiene es cuando deja de funcionar (cosa que siempre ocurre porque nunca sabes cuando parar), justo en ese momento pierdes todo lo ganado y mucho más.

pero si no fuera por ese detalle, es el chollo del siglo.

Existen miles de aplicaciones martingalescas para la bolsa, donde más se dá es en el trading algorítimico tipo grid. Se aplica en todo tipo de mercados.

Una martingala muy conocida y funcional (y que pocos se han percatado de que lo es) es la técnica de Linchello la cual ha sido desarrollada y adaptada de múltiples formas para la reducción de pérdidas por control monetario y cuyas premisas son similares a la técnica desarrollada por nuestro colega forero bankarrota al cual (de momento) le funciona bastante bien con su metodo "Teoría de la porcentualidad", Para más información diríjanse a ...

Bankarrota, INC

Saludos.

:)

Detalle importante el de que pierdes todo ajajaja
He visto algun sistema tipo grid, tiene ideas interesantes como lo del hedging, pero tampoco me terminaba de gustar...
y eso de linchello... limoncello si k lo he oido (y bebido) alguna vez, pero linchello no, he intentado buscar por google informacion y tampoco me ha salido ná.
podrias explicar un poco como va??
estoy leyendo el pot de la teoria de la porcentualidad a ver si saco algo, pero de momento no me parece una martingala.

sdss!!

JAJAJA

es porque creo que le he metido una "N" por medio del nombre

el sistema es de Robert Lichello y lo llama GAD en su libro "cómo ganar un millón de euros en bolsa"

aunque el titulo es algo desafortunado, es interesante el concepto,

saludos.

COMO GANAR 1.000.000 DE EUROS EN BOLSA (automáticamente)

En el juego es una estupidez...la probabilidad de que salga por ejemplo negro.negro.negro....n) veces es la misma de que salga negro.negro.negro...rojo n) veces seguidas, es un experimento que no cambia avanzado el número de repeticiones (como SÍ cambia por ejemplo el black jack donde las cartas jugadas no intervienen, por lo que las probabilidades cambian) las probabilidades de beneficio-perdida son las mismas.

Un saludo

Aunque parece una idea atractiva, teóricamente nunca funciona (el riesgo es muy alto).

En Bolsa se puede (y SE DEBE) hacer una adaptación práctica de la martingala, que se conoce con el nombre de "PROMEDIO a la BAJA" [https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1902581-promedio-baja].
Es un procedimiento que yo considero imprescindible (que evidentemente está implementado en mi sistema SIGO); y que no puede aplicarse alegremente de cualquier manera.
Básicamente el Promedio.Baja tiene que aplicarse con buenas empresas (BlueChips) y ADEMÁS en un contexto de GESTIÓN OPTIMIZADA de CARTERA. Saludos.

jajaja ya decia yo... voy a ver si encuentro info sobre el libro! thaks!

hola raquero, la probabilidad individual si que es la misma, pero la combinada no, la probabilidad de que salgan 2 negros seguidos no es la misma que la que salgan 10 negros seguidos.
sdss!!