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Backtesting automático con Prorealtime

89 respuestas
Backtesting automático con Prorealtime
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Backtesting automático con Prorealtime
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#65

Re: Backtesting automático con Prorealtime

buenas jack1, no se si te he entendido bien, pero creo que es normal que no lance la orden a mercado, un backtest es una prueba de una estrategia con datos pasados, no tiene sentido que te lance una orden ahora a mercado... repito que no se si te he entendido bien, si cuelgas alguna imagen a lo mejor lo entiendo mejor.

Sdss!!

#67

Re: Backtesting automático con Prorealtime

Entiendo que tienes que tienes que asociar la plataforma Prorealtime a tu cuenta de Interdin, imagino que ya está hecho. Ahora tendrías que vincular las órdenes para que las transfiera al mercado directamente, seguro que en Interdin te dicen cómo se hace. Yo opero con Interdin pero manualmente no lanzo las órdenes desde Prorealtime.

 

Para que puedas operar con un broker desde Prorealtime, el Broker tiene que tener habilitado ese mecanismo, y no todos lo tienen. 

Saludos. 

#68

Re: BACKTESTING automático con Prorealtime

Hola Miguel!

Pues lo más complicado que veo es conseguir todos los históricos que necesitas para los diferentes strikes y vencimientos, y que sean fiables, conseguir el histórico de los mercados que me mencionas es relativamente fácil. Una vez conseguido todos los históricos te hace falta una buena plataforma, en los videos que me pasas se utiliza TradeStation, que es muy conocida en sistemas automáticos, no sé si con AmiBroker se podría hacer algo, creo que sí.

La verdad que estaría interesante para ver la validez de ciertas estrategias y en qué activos se comportan mejor.

Un saludo!

#69

Re: BACKTESTING automático con Prorealtime

Vale, parece ser que TradeStation sí que tiene históricos de opciones, con esta plataforma sí que podría ser factible, además creo que tienen herramientas que te ayudan a programar.

Un saludo!

#70

Re: BACKTESTING automático con Prorealtime

Yo estoy haciendo pruebas muy sencillas. Por ejemplo en Octubre tenía macd y estocástico cortados a la baja en gráfico mensual. Vi que una tendencia en gráfico mensual tardaba cerca de un año, a veces más tiempo en estar vigente. También que era fácil que el precio se desplazara al menos un 5% a favor. Compré una put 9300 Dic/15 estando el Dax en 9700 o 9600 creo recordar. Total, que se mete en dinero y este mes el gráfico semanal sigue teniendo también el macd cortado a la baja, pero el estocástico se gira al alza. En gráfico mensual ambos están cortados a la baja. Veo que las tendencias del estocástico semanal fácilmente duran un mes y que no hay un desplazamiento significativo normalmente. Así que vendo una put 9300 a dinero. Pues el dax no se ha alejado mucho de 9300. Ahora estoy ganando con la put comprada y con la put vendida.

Tampoco me complico mucho más.

Son las posiciones que señalo que tienen la estrella amarilla. Lo bueno de las opciones compradas es que nunca te echará el stop sin tener que haberte echado (llevan su propio stop incorporado). Es una cuenta demo pero creo que esto es cuestión de irlo probando y si funciona en demo hacerlo en real.

Saludos

1 recomendaciones
#71

Re: BACKTESTING automático con Prorealtime

Está interesante la estrategia! Para automatizarla habría que ponerle un parámetro para elegir los vencimientos de las opciones o simplemente cogiendo los mismos vencimientos siempre, por ejemplo el vencimiento que hace 15 y el vencimiento que hace 3 respecto del mes actual. ¿Has pensado en qué situaciones cerrarías la operación o la aguantarías hasta vencimiento?

Un saludo!

#72

Re: Backtesting automático con Prorealtime

Buenos días jack1. ProRealTime te deja realizar sistemas pero no mandar las órdenes, la opción de mandar las órdenes en sistemas no la tiene.

Acabo de asistir a un seminario online de interdin sobre el uso de PRT y he realizado un resumen, te lo dejo aquí por si te sirve de utilidad.

Saludos

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