Sistema ganador de target medio II - sistemas de trading

Buenos días, “I’m back” (he vuelto) En la primera versión del sistema automático se cierra la posición al llegar a una pérdida de noventa puntos, esto a primera vista parece muy restrictivo y rígido. Para mejorarlo han surgido varias ideas en el foro. En esta segunda versión se cortan las perdidas en función de la volatilidad. Si estamos en una situación de alta volatilidad el Stoploss será mayor que en un mercado lateral sin tendencia o sin volatilidad. Para ello he utilizado el indicador ATR multiplicado por un coeficiente. El ATR es un buen medidor de la volatilidad, nos da la media de la amplitud de las velas en un periodo de tiempo determinado. En teoría en un mercado volátil las velas son más amplias que en un mercado sin movimiento. Análisis técnico del sistema: Reglas de entrada: 1. Para detectar la tendencia una media móvil 2. Para filtrar la volatilidad los indicadores ATR y CCI 3. Take Profit para recoger beneficios de 30 pips Reglas de salida: 1. Stoploss dinámico en función de la volatilidad: ATR * Coeficiente Entorno de prueba: Subyacente EURUSD Tipo Buy Periodo 15 minutos Fecha de inicio 2000/01/01 Fecha final 2012/01/01 Depósito inicial 10.000$ Lote 0.1 Gestión de ordenes No aplica Gestión monetaria No aplica Análisis de los resultados:

Comparativa de los resultados:

A la hora de escoger un sistema automático es fundamental conocer su rendimiento histórico. He creado la tabla de resultados en base a los parámetros que yo personalmente utilizo para analizar los sistemas automáticos. Después de asistir a las conferencias de OQM en Madrid he añadido la esperanza matemática y el SQN a este análisis. Ambos nos dan una idea del porcentaje de aciertos de un sistema. Si echáis en falta algún coeficiente, me gustaría poder incluirlo. Esta segunda versión del sistema ganador de target medio ha mejorado notablemente muchos aspectos, como son el beneficio, el factor de beneficio, la mejor y peor racha, la esperanza y el SQN. Por otro lado ha empeorado el máximo Drawdown y el ratio beneficio – riesgo. Lo que implica que el sistema va a necesitar un mayor número de aciertos que la versión anterior. ¿Qué os parecen los resultados obtenidos? ¿Pondríais este sistema en vuestra cuenta real? Yo si los voy a poner en real, pero antes voy a probarlos en demo unos meses. Y si los resultados se confirman pondré en real el que mejor funcione!! Gracias Saludos!!

Buenas! Veo que has conseguido mejorar la anterior versión, a mí al menos me parece que las estadísticas son bastante mejores, salvo por el aumento del riesgo y del drawdown.

A mí me gustan más los stoploss dinámicos que los fijos a una cantidad concreta, ya que me parece importante dejar oscilar los precios lo suficiente, porque si no en un periodo en el que el tipo de cambio esté oscilando mucho podemos quedarnos fuera del mercado ante un movimiento en nuestra contra, aunque éste no sea atípico y probablemente a continuación vuelva a ir en nuestro favor, parece mentira, pero ocurre más de lo que parece.

Por eso si tuviera que poner alguno de los dos sistemas en real creo que me quedaría con esta versión que se basa en el ATR.

Hola Gekko! Me parece un buen sistema para el largo plazo, lo veo robusto, la curva de capital es muy buena, el máximo DD es solamente de un 9.48%, con el 81% de su mejor racha ya recupera su máximo DD. La única pega que le pongo es que es un sistema "lento", gana de media 1000€ al año y tarda en recuperar su máxima pérdida 11 meses. Con lo que es un sistema para la gente que le gusta estar tranquila y que tiene paciencia, pero como he dicho antes, un buen sistema. Felicidades.

Un saludo!

¿Qué consideras más importante, el Drawdown absoluto o en %?

Saludos y gracias, parece interesante aunque no encuentro el % de operaciones ganadoras para ver el beneficio medio por operación.

Hola Ismael,

El porcentaje de ganadoras es del 84,92% y la media de beneficio de las ganadoras es de 29,36$.
El sistema recoge beneficios al ganar 30 puntos, que tendrían que ser 30$, pero hay que descontar el swap diario y el deslizamiento.

El máximo DrawDown depende del sistema automático que utilice, pero generalmente el que utilizo es el absoluto, ya que cuando analizo un sistema históricamente no utilizo gestión monetaria. Me voy a explicar un poco mas porque creo que no se entiende nada! jajaja

Si el sistema que estoy probando utiliza gestión monetaria, el numero de lotes de las operaciones varia en función de las ganancias o perdidas, en este caso creo que es mas relevante el DD%. Porque se ajusta mas al hecho de que hay mas perdidas porque hemos aumentado el numero de lotes.

Saludos!!

Buenos días,

Podríamos saber algún detalle más?. Por ejemplo, por qué el valor de TP de 30 pips?. Funciona igualmente o mejor con 120 pips o 15 pips?.

El período de la media que se utiliza para filtrar la tendencia es larga o corta?. El sistema entra en períodos de alta volatilidad o de baja volatilidad?.

Gracias.

Saludos

Buenos días Darío,

En los test no ha funcionado bien en 15 o 120 pips. Al menos en un time frame de 15 minutos. Podríamos probar en otros time frames, si lo reducimos a 5 minutos posiblemente nos acerquemos mas a 15 pips de beneficio, y por el contrario si aumentamos el time frame a 4 horas nos acerquemos a un takeprofit de 120 puntos.

La media de la tendencia es mas bien corta y la utilizo para seguir impulsos del mercado, no tendencias a largo plazo. Y la volatilidad es algo alta, lo suficiente para aprovechar el mayor numero de movimientos alcistas de 30 puntos.

Me gustaría conocer tu opinión sobre el sistema, ¿alguna idea para mejorarlo?

¿Te gustaría colaborar en el desarrollo del sistema? Os invito a todos!!

Gracias

Saludos!!

Si admites sugerencias, mira a ver si el sistema mejora cuando filtras los días de entrada sólo cuando el día anterior la volatilidad ha sido baja, por ejemplo el día anterior ha presentado un movimiento en pips total menor que el ATR de los últimos 10 días.

No sé si lo has hecho pero limitaría la entrada solo a la sesión de Londres hasta el comienzo de la americana.

Por ultimo. Podrías cerrar la mitad de la posición al llegar al TP que quieras y la otra mitad un trailing stop que siga a tu media.

Espero que te sirva.

Mucha suerte