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Alternativa a la compra de volatilidad salvaje

En algunos comentarios han propuesto ir ajustando el stop de los CFDs de plata para evitar que, después de una gran subida en la que se gana mucho dinero, se produzca una bajada y se acabe con pérdidas.

Se me ha ocurrido esta modificación para garantizarnos que, si hay una buena subida, la estrategia terminará en beneficios, sin que ello impida acumular una cantidad muy grande de lotes para poder llegar al objetivo de ganar los 50.000 $ que se mencionaron en el primer post  Compra de volatilidad a lo bruto

Se trata de saltarse una compra cada tres puntos, pero no saltarse ninguna venta cuando baje los 3 dólares desde la última compra. De esa manera, cuando se vende un lote que no se ha comprado, quedará vendido el lote comprado más barato que producirá beneficios. El resto de lotes seguirá produciendo 300 $ de pérdidas cada uno.

 

Ésta sería la nueva tabla

73  vacío  –   a 70 se vende el lote comprado a 46 con 2.400$ de beneficio

72……………69

71……………68

70……………67

69  vacío  –   a 66 se vende el lote comprado a 44 con 2.200$ de beneficio

68……………65

67……………64

66……………63

65  vacío  –   a 62 se vende el lote comprado a 43 con 1.900$ de beneficio

64……………61

63……………60

62……………59

61  vacío  –   a 58 se vende el lote comprado a 42 con 1.600$ de beneficio

60……………57

59……………56

58……………55

57  vacío  –   a 54 se vende el lote comprado a 40 con 1.400$ de beneficio

56……………53

55……………52

54……………51

53  vacío  –  a 50 se vende el lote comprado a 39 con 1.100$ de beneficio

52……………49

51……………48

50……………47

49  vacío  –   a 46 se vende el lote comprado a 38 con 800$ de beneficio

48……………45

47……………44

46……………43

45   vacío –   a 42 se vende el lote comprado a 36 con 600$ de beneficio

44……………41

43……………40

42……………39

41  vacío –   a  38 se vende el lote comprado a 35 con 300$ de beneficio

40……………37

39……………36

38…………….35

37  vacío –   a 34 se vende el lote comprado a 34 con cero beneficio

36…………….33

35…………….32

34.……………31

TRIGO - MAÍZ

En los comentarios me han pedido que diga algo sobre el spread de trigo-maíz. Poco puedo decir al respecto, pues lo que está ocurriendo ahora no había ocurrido nunca. El spread ha estado otras veces a 50 puntos, pero nunca estando el trigo por encima de 700. Nunca he visto llegar el spread al ratio del 7% del precio del trigo, en el que, por diferencia de estiba, el precio por kilo es el mismo para el trigo que para el maíz. Hoy ha llegado y ha recuperado. Si perdiera claramente ese nivel, empezaría a preocuparme.

Ha sido muy desafortunado que haya ocurrido esta situación precisamente al principio de operar la ONG, pues, si hubiera tardado un año en ocurrir, ya no hubiera sido tan desagradable para los que empiezan. En el mercado no hay nada imposible, y a veces lo casi imposible ocurre en el momento menos oportuno.

 

Put de TMV y spreads sobre bonos.

El 70% de los bonos USA están en manos de la FED. PIMCO ha vendido todos los bonos que tenía en cartera. Bill Gross, que es el gestor, dice que, cuando terminen de tirar dinero con el helicóptero y la FED no compre más bonos, no los comprará nadie.

En estas circunstancias yo olvidaría la compra del put de TMV recomendada en este post: Repetimos con puts de TMV  y no volvería a entrar en el spread de bonos que ya se tiene que haber liquidado con el beneficio previsto para ese lote.

 

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  1. #60
    14/03/11 09:35

    Buenos días Sr. Llinares,

    Que piensa usted sobre el terremoto de Japón? ciertas especulaciones apuntan a que ha sido provocado por armas meteorologicas, en concreto el satelite meteorologico Haarp y hay tres satelites como este funcionando al unisono.

    El tsunami de Indonesia, el ciclón de Myanmar y el terremoto de China, han sido provocados por el gobierno en secreto con poder absoluto de los EE.UU.

    en youtube hay un video "HAARP amenaza contra Japón" no tiene desperdicio.

    Espero su/s comentarios,

    Gracias, un saludo.

  2. en respuesta a Feinmann
    -
    #59
    Franlodo
    13/03/11 21:09

    Pues este señor apuesta por el DJ a la baja ... ¿pero no está en primaria alcista?

    Ya veremos si lo consigue ...

  3. en respuesta a Ulises06
    -
    #58
    13/03/11 20:09

    Celso, yo tengo exactamente las mismas dudas que tu, entiendo perfectamente lo que hay que hacer pero no le encuentro la lógica y tampoco consigo ver que sólo se puedan perder 900$ con la nueva estrategia, a ver si conseguimos enterarnos porque parece que los demás no tienen problema, seremos nosotros.....(yo desde luego si soy albañila).

  4. en respuesta a Feinmann
    -
    #57
    13/03/11 18:27

    Gracias Feinmann, un enlace muy interesante.

  5. #56
    13/03/11 17:17

    Podeis decirme los puts del inverso de la plata de agosto/11 ¿cuanto valen? y cual puede ser el beneficio.

    Gracias

  6. #55
    13/03/11 13:48
  7. en respuesta a Andre kostolany
    -
    #54
    12/03/11 17:46

    Ahhh, pensaba que era mi ordenador el que fallaba!

  8. #53
    12/03/11 16:46

    A mí me ha pasado igual he palmado 450€ en el cierre y eso k he estado a punto de soltar a 60 uno comprado en 50 porque me lo veía venir. Ahora lo importante es que se arregle el servidor de CMC que da error y no deja entrar.

  9. #52
    11/03/11 20:35

    Joder, qué mal sabor de boca me han dejado los dos últimos minutos, no sé si los habeis visto. Me ha bajado la cuenta 450 € en dos minutos, increible, gran vela alcista del maiz, y una roja en el trigo en gráficos de 5 minutos.

    :-(

    Ulises: lo lei de greg, y deferrrer dijo otra cosa (no tenía bueno opinion del spread). Pero hoy he leido esto: https://www.rankia.com/blog/call-put/703152-despues-dato-usda-trigo-maiz-sojas-animales

    No es muy tranquilizador, ¿verdad?

  10. #51
    11/03/11 20:18

    Merda, a ultima hora una vela negra de la pitonisa lola

  11. en respuesta a Vayapordios
    -
    #50
    11/03/11 20:07

    Buen trabajo Vayapordios.
    Por cierto, dónde está el comentario de Greg al que haces referencia.

  12. #49
    11/03/11 19:57

    He estado mirando el vencimiento de mayo, de 1995 a 2010 (gracias Pepexx). De los años de cada vencimiento me he centrado sólo en el último, que es el que nos atañe. Las veces que el % de maiz respecto al trigo ha estado más alto ha sido:

    - 2007. 14/2/07 44.5, 90%; 20/4/07 141.5 72%. Granos en 500 y 400. Se recuperó la caida que traía el vencimiento.
    - 2003. 8/4/03 40.75, 86%; 12/5/03 73.25 78%. Granos del orden de 300 y 200.
    - 2000. 24/3/00 21, 92%; pasa al 88% el 12/4, 30 puntos; vuelve a apretar al 94%!! el 1/5/00. Para los que estuvieran dentro, rebajó al 87% antes del rolo. Granos en 250 y 230.
    - 1999. Del 87 al 83% (19/4 31 puntos al 30/4).

    o sea, que el año que más se parece, por así decir, fue el 2007, porque en el resto los granos valian menos de la mitad que hoy día. Si obviamos este factor, que entiendo no debe obviarse, las recuperaciones han sido en los años duros del 18% (o sea, 90-72), 8%, 4%, 4%.

    Eso sí, los otros no han tenido una caida tan bestia. Así, yo espero que recupere, lo cual no quita que tengas mis miedos. Como dice Greg, demasiada caida para no recuperar. Si recupera el 8% (el añoq que más se le parece recuperó el 18%), que creo que no es mucho, se va del 91% al 83%, quedando el spread en unos 122 puntos. Me he fijado una zona de 120 a 135.

    La respuesta antes del 14 de Mayo.

    Edito: la primera cifra es la de % maximo, y la siguiente el mínimo, o sea, cómo recuperó

  13. en respuesta a Burbujo
    -
    #48
    11/03/11 19:54

    En relación con la burbuja de materias primas, aquí dejo el enlace de un artículo de interés
    http://www.capitalbolsa.com/articulo/62360/las-materias-primas-alcanzaran-techo-ant

  14. en respuesta a Albertis
    -
    #47
    11/03/11 19:26

    Albertis, no entiendo bien eso que dices del trigo y las banderas, puedes subir una imagen?. Te pongo lo que yo veo.

    http://img853.imageshack.us/i/guybrush.png/

    Un saludo

  15. en respuesta a Burbujo
    -
    #46
    11/03/11 19:23

    Hola Burbujo,
    Gracias por la respuesta,de eso se trata...de comentar haber si sacamos algo en claro.
    Por lo que me dices, al respecto de operar con una pata sola no es mas peligroso que operar con un spread,los stops estan para algo y ademas esta operativa es para tradear,casi casi para estar delante de la pantalla, y tomar las decisiones segun convenga,
    A los puntos que enumeras, yo no coincido en algunas cosas como el punto 2) que veo una cuña formada desde agosto y que no ha perforado en ningun momento,solo se ha apollado en la base hoy despues de estar dibujando 2 banderas bajistas y el tercer mastil de la tercera bandera, ( Yo no he visto muchas veces 4 banderas)con lo que si no perfora la base de la cuña, podriamos asistir a la formacion de la tercera bandera, que si fuese como la anterior + - ,haria unos 80 $ de subida...ojo el trigo, no el spread.

    No obstante, esto solo son conjeturas pero que pueden ayudar a tomar alguna decision y defender mejor nuestras posiciones ante cualquier enemigo.

    Un saludo y suerte (De la buena)

  16. en respuesta a Albertis
    -
    #45
    11/03/11 18:45

    Hola Albertis,

    creo que empezar a operar con las patas sueltas del spread es muy peligroso, pero debo admitir que también le he estado dando vueltas.

    Pero la operativa que comentas yo la veo diferente por estas razones:

    1) Estamos metidos en una burbuja de materias primas y quizás justo ahora nos toca una simple corrección o el reventón de la burbuja. En ambos casos veo bajando tanto al trigo como al maíz, lo que no quiere decir que el spread tenga que bajar.

    2) En el caso del trigo añadiría que el gráfico muestra una cabeza con hombros, por lo que si me planteara tu idea, lo haría vendiéndolo en la bajada.

    3) En el caso del maíz, añadiría que hace pocos días rompió a la baja su canal alcista, por lo que sí estaría de acuerdo contigo.

    Pero al mostrar el trigo una figura HCH, me daría más confianza ponerme bajista con el trigo que con el maíz. Pero entonces ponerse bajista con trigo y alcista con el spread es hacer una cosa y su contraria, ¿no?

    Así que no me aclaro. Espero que nadie haga nada de lo que acabo de escribir. Sólo intento tirar del hilo de Albertis, por si nos lleva a alguna parte.

    Un saludo

  17. en respuesta a Orion
    -
    #44
    11/03/11 18:28

    OK Orion, gracias por la aclaración. Me parecen 2 gráficos muy interesantes. Con ellos queda claro que nos ha tocado una situación insólita en los últimos 10 años.

  18. #43
    11/03/11 18:22

    A ver si nos centramos:

    YO NO ENTIENDO LA TABLA QUE SE HA PUESTO HOY

    1º no entiendo la ventaja de dejar de comprar ciertos lotes, uno de cada 4.

    2º no entiendo que es lo que hay que vender y cuándo?

    ¿qué es eso de : 41 vacío – a 38 se vende el lote comprado a 35 con 300$ de beneficio ?

    A ver, ahora estamos en 35 y yo tengo comprados a 34, 35 y 36.

    Ya se que no tengo que comprar a 37 ( aunque no lo entiendo ) pero no se cuál es el primero que tengo que vender para garantizar beneficios y no se cuándo.

    ¿ Alguien puede poner cuales son los siguientes movimientos y a qué precio ?

    Muchas gracias

  19. en respuesta a Ferni
    -
    #42
    11/03/11 18:09
  20. en respuesta a Ulises06
    -
    #41
    11/03/11 18:07

    Buenas tardes,
    En mi humilde opinion pienso que si, se ha llegado hasta aqui tragando saliba,seria una pena no aprovechar la ocasión que tenemos delante de nosotros, me explico...Yo creo que en vez de vender los spreads a los precios establecidos en las tablas,seria tal vez mas interesante comprar solo la pata del trigo de momento, con un stop de seguimiento a 5 ó 6 puntos, asi obtendriamos el bº de lo que suba el trigo,sin renunciar al incremento de capital en la cta, que nos proporcionaria la remontada si se produce, cuando esto cambie y el trigo se canse de subir, lo podemos hacer con el maiz a la baja.

    En fin...es una idea, por aportar algo.

    Un saludo