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Blog de Francisco Llinares Coloma

Alternativa a la compra de volatilidad salvaje

En algunos comentarios han propuesto ir ajustando el stop de los CFDs de plata para evitar que, después de una gran subida en la que se gana mucho dinero, se produzca una bajada y se acabe con pérdidas.

Se me ha ocurrido esta modificación para garantizarnos que, si hay una buena subida, la estrategia terminará en beneficios, sin que ello impida acumular una cantidad muy grande de lotes para poder llegar al objetivo de ganar los 50.000 $ que se mencionaron en el primer post  Compra de volatilidad a lo bruto

Se trata de saltarse una compra cada tres puntos, pero no saltarse ninguna venta cuando baje los 3 dólares desde la última compra. De esa manera, cuando se vende un lote que no se ha comprado, quedará vendido el lote comprado más barato que producirá beneficios. El resto de lotes seguirá produciendo 300 $ de pérdidas cada uno.

 

Ésta sería la nueva tabla

73  vacío  –   a 70 se vende el lote comprado a 46 con 2.400$ de beneficio

72……………69

71……………68

70……………67

69  vacío  –   a 66 se vende el lote comprado a 44 con 2.200$ de beneficio

68……………65

67……………64

66……………63

65  vacío  –   a 62 se vende el lote comprado a 43 con 1.900$ de beneficio

64……………61

63……………60

62……………59

61  vacío  –   a 58 se vende el lote comprado a 42 con 1.600$ de beneficio

60……………57

59……………56

58……………55

57  vacío  –   a 54 se vende el lote comprado a 40 con 1.400$ de beneficio

56……………53

55……………52

54……………51

53  vacío  –  a 50 se vende el lote comprado a 39 con 1.100$ de beneficio

52……………49

51……………48

50……………47

49  vacío  –   a 46 se vende el lote comprado a 38 con 800$ de beneficio

48……………45

47……………44

46……………43

45   vacío –   a 42 se vende el lote comprado a 36 con 600$ de beneficio

44……………41

43……………40

42……………39

41  vacío –   a  38 se vende el lote comprado a 35 con 300$ de beneficio

40……………37

39……………36

38…………….35

37  vacío –   a 34 se vende el lote comprado a 34 con cero beneficio

36…………….33

35…………….32

34.……………31

TRIGO - MAÍZ

En los comentarios me han pedido que diga algo sobre el spread de trigo-maíz. Poco puedo decir al respecto, pues lo que está ocurriendo ahora no había ocurrido nunca. El spread ha estado otras veces a 50 puntos, pero nunca estando el trigo por encima de 700. Nunca he visto llegar el spread al ratio del 7% del precio del trigo, en el que, por diferencia de estiba, el precio por kilo es el mismo para el trigo que para el maíz. Hoy ha llegado y ha recuperado. Si perdiera claramente ese nivel, empezaría a preocuparme.

Ha sido muy desafortunado que haya ocurrido esta situación precisamente al principio de operar la ONG, pues, si hubiera tardado un año en ocurrir, ya no hubiera sido tan desagradable para los que empiezan. En el mercado no hay nada imposible, y a veces lo casi imposible ocurre en el momento menos oportuno.

 

Put de TMV y spreads sobre bonos.

El 70% de los bonos USA están en manos de la FED. PIMCO ha vendido todos los bonos que tenía en cartera. Bill Gross, que es el gestor, dice que, cuando terminen de tirar dinero con el helicóptero y la FED no compre más bonos, no los comprará nadie.

En estas circunstancias yo olvidaría la compra del put de TMV recomendada en este post: Repetimos con puts de TMV  y no volvería a entrar en el spread de bonos que ya se tiene que haber liquidado con el beneficio previsto para ese lote.

 

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Comentarios
187
Página
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  1. Vayapordios

    en respuesta a Burbujo
    Ver mensaje de Burbujo

    esto es como cuando tenemos 6 lotes, que peguntaba la gente que cuál lote era el que se vendia de los 6 comprados. Nosotros lo haciamos en una hoja de claculo y ya estaba. Pues para mi esto es igual, lo tomo como operaciones independientes, anotadas en hojas distintas, y todas se bloquean dos a dos. Al final lo que cuenta es el precio medio.

  2. Ceslo

    Una curiosidad sobre esta estrategia:

    ¿ Alguien sabe de que horizonte temporal estamos hablando ?

    ¿ meses, años, lustros, décadas ?

    Solo para hacerme una idea ...

    Gracias

  3. Quercusilex

    en respuesta a Ceslo
    Ver mensaje de Ceslo

    Ceslo, la plata ha pasado de cotizar 18 dólares / onza en agosto de 2010 a 37 dólares / onza hoy (7 meses). Creo que el Sr. Llinares trabaja con el escenario de otra duplicación de precio (70$) en un periodo similar.

    1 recomendaciones
  4. Renovación

    Francisco como bien comentabas no hace más que subir.

    Acabo de vender el lote comprado a 34 en 37 (anulando el 1º stop en 31). El de 37 se deja vacio y se vuelve a comprar en 38. ¿Es así no chicos/as?

  5. Lola gonzález

    en respuesta a Renovación
    Ver mensaje de Renovación

    Hola, creo que se trataba de subir el stop de 31 a 34, yo es lo que he hecho, de ese modo si se da la vuelta en el lote de 34 no ganas nada pero si sigue subiendo es un lote más dando beneficios.
    Saludos

  6. Ceslo

    en respuesta a Renovación
    Ver mensaje de Renovación

    Uf, creo que te has equivocado, evidentemente haces caja, pero así no llegas a los 50.000 $ je,je.

    En principio no hay que vender hasta que la plata no llegue aprox. a 70 más o menos.

    Saludos, eso sí, si ahora baja, yo pierdo y tu ya has cobrado je,je.

  7. Renovación

    ¡No pasa nada, chicos/as! como vamos ganando, compraré a 37 si baja ¿puede ser otra estrategia, no?

    Saludos

  8. Edone

    A ver si alguien me aclara, por favor.

    Yo entiendo que si compro a 34 pongo una orden stop de venta a 31, si a 35 vuelvo a comprar pongo otro stop de venta a 32 y así siempre: cada vez que compre pongo un stop de venta al precio que compre menos 3 puntos. Si tengo 3 lotes comprados (a 34, 35 y 36) también tengo 3 ordenes de venta (a 31, 32 y 33).

    Ahora la nueva estrategia es hacer lo mismo pero cuando cueste 37 no compramos (lo dejamos pasar hasta que valga 38) sin embargo si bajase a 34 venderíamos un lote, seguimos comprando a 38, a 39, a 40 y cuando llegue a 41 no compramos pero si bajase a 38 vendemos otro lote. ¿estoy entendiendo bien lo que hay que hacer?.

    En caso de que lo entienda correctamente: ¿por qué no compramos esos lotes (37, 41, 45, 49....)?

  9. Quercusilex

    ¿Habéis visto que dos figuras más feas ha hecho la plata estos dos últimos días? Subidas importantes ambos días (por encima de 38 el jueves), bajadas también de infarto (por debajo de 36.90 jueves y viernes) y cierre prácticamente en tablas. ¡¡Qué presión más brutal están haciendo los "vendedores" (o el vendedor)!! ¡¡cómo se compinchan con el CME para aumentar las garantías a fin de día!!. Y con todo esto ... no han sido capaces de bajar la onza de los 37.20 $ al cierre ninguno de los dos días.

    La semana que viene se prepara tremenda.

  10. Jsmglar

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Buenas noches Francisco:

    En primer lugar como no tengo experiencia con opciones, disculpe si digo una tontería.

    ¿ Que le parece cubrir la estrategia de la compra de la plata, con la compra de alguna opción put ?

    Saludos


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