
Un método utiliz

Veo que eres un gran conocedor del CAPM y sus fallos. Si conoces de estudios (o has publicado) estudios donde se pruebe que el CAPM es "esféricamente falso se mire por donde se mire", con argumentos menos "ridículos" que los esbozados por el profesor Eugene Fama, estoy muy interesado en leerlos.
Muchas gracias por tu aporte,
P.N.
&Quot;el CAPM es un modelo que tiene muchos inconvenientes"
No es que tenga inconvenientes, es que es esféricamente falso, se mire por donde se mire.
"ha sido empíricamente refutado (por Fama & French)"
No me lo creo, de hecho pienso que la fantasía CAPM sigue medio viva porque sus refutaciones están a su altura y son igual o más ridículas.
Estamos de acuerdo en que el CAPM es un modelo que tiene muchos inconvenientes y que ha sido empíricamente refutado (véase Fama&French, 1992). Pero, si te dedicas seriamente a la gestión de portafolios, hay que conocerlo, entenderlo, y saber qué factores son los que influyen en el modelo para que no sea "limpiamente" aplicable.
¿Pero a estas alturas -por no decir bajuras- todavía hay alguien que crea en la falacia CAPM?
Interesante artículo, mi proximo post va un poco en este sentido. Pero antes necesitaba publicar un post que hablara un poco sobre el ERP para poder tenerlo como referencia conceptual.
Mira este!
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