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El viernes Orion puso un gráfico sobre un spread estacional de la web seasonalgo.com. La gran mayoría tiende a pensar que los datos de una web de pago deben estar correctos, incluso a alguno le dieron ganas de suscribirse a dicha web. Yo no suelo fiarme de nada ni de nadie, pues un ventajista no puede hacerlo, si lo hiciera dejaría de ser ventajista para integrarse en el pelotón de los perdedores.

Tampoco hacía falta fijarse mucho para darse cuenta que los datos estaban monstruosamente mal. Cuando los datos están mal, que estén desastrosamente mal se convierte en una ventaja en vez de un inconveniente mayor, pues hieren a la vista de alguien que mira las cosas con los ojos abiertos. Si en el post de ese mismo spread yo había escrito que el rango de movimiento habitual del spread oscila aproximadamente entre -2 y +2 casi todos los años, que la media de 5 años se situara por encima de 6 puntos debería levantarle las cejas a cualquiera que sea consciente de que vive en una Idiocracia, y que el bulo de "la generación sobradamente preparada" es un acto de compasión para que dicha generación no se traumatice cuando no es capaz de entender el mecanismo de un botijo.

Pongo la foto del spread en dicha web para poder compararla con la realidad.

 

Aunque no hacía falta, he sacado los precios del spread de los últimos cinco años en dos puntos del gráfico. El primer dia de mayo y el primer día de julio, para que coincida con los máximos.

AÑO                PRIMER DIA DE MAYO          PRIMER DIA DE JULIO

2016                             -0.75                                          -0.75
2015                            -0.375                                       -1.45
2014                              0.50                                          1.225
2013                             2.025                                        2.10
2012                            1.325                                        3.075

TOTAL 5 AÑOS            2.725                                        4.20  

MEDIA DE 5 AÑOS     0.545                                         0.84

Si ahora nos imaginamos el gráfico con la media de 5 años situada en el 0.545 en vez de alrededor de 5 puntos, ¿a que ya no parece una operación tan brillante?

Otro dato sospechoso y que a nadie parece importarle es que, ante una subida de 3000$ de promedio, el beneficio real proporcionado por la misma web no llegue a los 500$ de promedio. Aquí ocurre el mismo mecanismo psicológico que produce que ninguna madre piense que su hijo es feo.

Yo conozco los motivos de esos errores de bulto y sé la forma de solucionarlos, pero no se lo voy a decir gratis a una web de pago. Si quieren les puedo facilitar las soluciones por el módico precio de 2.000 $.

Para aquellos inocentes que piensen que esos errores deben de ser algo puntual de ese spread o de esa web, les despertaré de su fantasía poniendo el mismo spread en otra web. Los errores son igual de garrafales, pero se producen en el lado contrario.

 

He señalado con un círculo rojo un dato muy fuera de su rango, que es importante porque se refiere al año en curso.

En esta web, en vez de que las medias se situan 4 puntos por encima de su valor real, están colocadas alrededor de un punto por debajo.

Este tipo de desastres no me afectan porque procuro no utilizar las cosas que desarrollan otros. Cuando estas personas se convierten en mi problema es cuando se meten en política, y me imponen sus ideas peregrinas por decreto ley.

  1. en respuesta a Optiongreg
    #20
    Nebe

    Yo estoy de acuerdo con Greg, al principio cuando empezamos a usar el Season Algo, no nos cuadraban los precios cuando lo comparabamos con ScarrTrading o con MRCI. Estuvimos dandole muchas vueltas y enviandoles varios mails diciendo que los precios de las medias de 5-10-15 años no eran correctos y no se parecian a otras paginas. La respuesta fue la que dice Greg, que ellos aplican un % para que la Estacionalidad se vea mejor.

    Yo he estado utilizando las 2 webs desde entonces, y me resistia a cambiar ya que me liaba con los pecios del Season Algo. Al final, por comodidad me he quedado con el ultimo, principalmente porque es muy intuitivo, facil de manejar, etc.

    Eso si, siempre despues de mirar la estacionalidad, automaticamente miro el Stacked que es donde estan los precios individuales ( que yo si creo reales ). Hay es donde puedes ver que aunque una estacionalidad alcista, si el valor ya es muy alto, no merece la pena entrar.

    Aun recuerdo en diciembre y febrero que teniamos un spread con estacionalidad bajista en cerdos en 5-10-15 años, pero cuando mirabas los precios en Stacked, veias que el spread ya habia bajado demasiado y estaba en minimos de 15 años, y nos pusimos largos.

    Lo dicho, es importante saber si los precios son correctos, pero una vez conocido esto, creo que debemos tener herramientas que nos ayuden a guiarnos y facilitar nuestro trabajo, y en este caso y para mi personalmente, esto me ayuda muchisimo a saber por donde camino.

    Saludos

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  2. en respuesta a Optiongreg
    #19
    Francisco Llinares

    Una última pregunta.

    ¿Un caprichoso como yo podría ver la media real de 5 años en season algo?, o el software no contempla esa posibilidad.

  3. en respuesta a Optiongreg
    #18
    Optiongreg

    Entonces en mi humilde opinion, Sr Linares, el titulo del post no deberia ser "son exageramente mal" los datos... pq no son los datos malos sino como lo hemos interpretado... el titulo puede ser Los datos de season algo son exageradamente faciles de mal entender...

    hahahah

    Es mi opinion..

    Greg

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  4. en respuesta a Francisco Llinares
    #17
    Optiongreg

    Ya esta la respuesta... y mira que se que lo hable con ellos hace años...

    Hi Greg

    Pattern calculation uses average not median (just to be clear). And of course pattern has nothing to do with the real prices. Pattern is seasonality indicator normalized on scale 0 - 100. Yes, it can be artificially recalculated and aligned to current spread with absolute price/point scale, but you can't use it for any absolute values "operations". Me personally, I would love to remove pattern from price charts as it's misleading, but users want it.

    Read this article, I explained this problem few years ago (as it's common question:)

    https://www.seasonalgo.com/seasonal-patterns

    Best regards

  5. en respuesta a Francisco Llinares
    #16
    Optiongreg

    Ya les mande un mail aver que dicen...

    Greg

  6. en respuesta a Francisco Llinares
    #15
    Orion

    No tienen cabida porque tu te has parado 2 minutos a pensar como hacer una media de 5Y.

    Si el individuo que lo ha hecho ha intentado aprovechar algoritmos que ya tenía para otras gráficas u otras funciones pues es muy posible que haya cometido errores, no de precisión, sino de concepto.

    Solo son suposiciones, pero creo que han aplicado cálculos que se realizan en las gráficas estacionales, que se ofrecen en %, a estas gráficas de las que hablamos que son sobre datos de valores reales.

    Greg, yo también veo que lo importante es ver si la gráfica (media) sube, baja o tiene una volatilidad alta o baja. De todos modos si hay errores es bueno saberlo para saber la fiabilidad que tienen las gráficas que ofrecen.

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  7. en respuesta a Francisco Llinares
    #14
    Optiongreg

    Lo que tb es importante es ver que si cogemos la misma base de datos vemos que en los ultimos 5 años los datos que tiene... pues parecen buenos.

    Greg

  8. en respuesta a Francisco Llinares
    #13
    Optiongreg

    Si estoy totalmente de acuerdo.

    No se puede poner una media mal!!!

    Como suelo hablar con ellos les voy a contactar para ver que dicen?

    O no se si alguien del blog ya lo ha hecho.

    Greg

  9. en respuesta a Francisco Llinares
    #12
    Jorge Rubio

    Se refiere a +1 unidad de desviación estándar o típica y -1 unidad de desviación estándar o típica.

    Es el concepto matemático que mide cómo de dispersos son los datos de los que se han obtenido las medias.

    Algunos softwares de graficación lo utilizan para "ver" cuándo un subyacente en estudio se aleja demasiado de su comportamiento habitual.

  10. en respuesta a Optiongreg
    #11
    Francisco Llinares

    Estoy de acuerdo que el movimiento estacional es más importante que la magnitud de dicho movimiento, pero en una web de pago no se pueden poner datos exageradamente incorrectos.

    El indicador que has puesto que lo muestra en porcentaje me parece correcto, porque no dice que es una media, sino un porcentaje de probabilidades, pero cuando se habla de media de 5 años no se pueden poner datos absurdos.

  11. en respuesta a Orion
    #10
    Optiongreg

    Lo que si os digo, para mi es mas importante la forma de la estacionalidad que el precio... hoy en dia todo esta cambiando.. y los precios y los rangos son cada dia differentes...

    Greg

  12. en respuesta a Orion
    #9
    Francisco Llinares

    Los errores de imprecisión de las divisiones de los que hablas aquí no tienen cabida.

    En el caso de una media de cotizaciones, se arrastran los datos de varias sesiones. En este caso concreto no se arrastra nada, pues la media debería ser lo que ha ocurrido durante cinco años el mismo día. Sencillamente, se suman las cotizaciones de ese día de los cinco años y se divide por cinco.

    Si lo que representan no es una media de 5 años, sino una fórmula personal, no deberían poner en el gráfico 5y avg, sino representación del oscilador "pepito".

  13. en respuesta a Francisco Llinares
    #8
    Orion

    Supongo que es 1 sigma (desv. estandard), dentro de ese rango [-1 sigma, +1 sigma] caen el 68% de los datos para los que se calcula esa media.

    Muy buen aporte este de la precisión, o mejor dicho la fiabilidad, de los datos ofrecidos. A mi los que inicialmente me extrañaron fueron los de la web spreadcharts, que no conocía, y que no coincidía con las otras web. lástima porque de momento se puede consultar de forma gratuita.

    Me imagino que los que realizan los cálculos lo hacen de forma secuencial,calculando rendimientos diarios, y arrastrando los errores de imprecisión de las divisiones, y por tanto aumentado los errores acumulados hacia la derecha de la gráfica.

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  14. en respuesta a Optiongreg
    #7
    Optiongreg

    Ahora que he puesto los graficos de Mrci del % y de la media se puede ver la diferencia.

    Como os he dicho, segun MRCI hace años me explication que es una formula que lleva incorporado una parte que es % asi se pueden observar mejor los movimeintos.

    Esto yo lo sigo mucho, porque imaginate una spread como esta, que se mueve muy poco, en un grafico de medias nos parece que es una spread plana, pero si tenemos en cuenta que se mueve por ejmelpo de 0 a medio 0.5 puntos es poco o es mucho... ???

    En el grafico de MRCI se ve un movimiento grande pq % es mcuho pero en medias casi nada.

    Por esto hay que mirar año por año... y pode separarlos no mirar medias...

    Greg

    Yo miro desde los dos puntos de vista

  15. en respuesta a Jorge Rubio
    #6
    Francisco Llinares

    La media se aproxima bastante a la realidad.

    Sobre la desviación estándar ¿+1 y -1 qué?

  16. en respuesta a Francisco Llinares
    #5
    Optiongreg

    Para varias os paso mas datos.

    Scarr y MRCi

    Lo que si se es que MRCI como season algo no solo calculan medias sino les añade un factor porcentual para que se vea mejor el movimiento de una spread y con esto hacen unas proyecciones.

    Pero claro esto no justifica que la media de uns años no este igual en todos los sitios.

    Os pongo gráficos.

    En Mrci como podeis ver hay uno % y uno de medias.

    Yo tengo casi todas las bases de datos incluso una solo para nosotros... asi que podemos ver donde fallan.

    Greg

    1 recomendaciones
  17. en respuesta a Francisco Llinares
    #4
    Jorge Rubio

    Línea Negra: media 5 años
    Líneas grises: desviación estándar +1 y -1
    Línea azul: spread 2017

  18. en respuesta a Jorge Rubio
    #3
    Francisco Llinares

    A ver si puedes poner un gráfico con la media de 5 años.

  19. #2
    Jorge Rubio

    Buenos días Francisco,

    Pues aquí le pongo el gráfico de un tercer proveedor de datos históricos sobre spreads, para que pueda echarle un vistazo.

  20. #1
    El Zorro Tfe

    Gracias por la información.

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