Comprar Merkel y vender Rajoy

esta entrads esta contaminada.

no vamos a seguir charlando de merkel contra rajoy?

como va el tema, aun estamos a tiempo verdad? estaria bien entrar hoy o mejor esperar al lunes por si la vaca se convierte es toro?

pregunta sin contestar:
alguien sabe como poner el spread DAX menos (-) IBEX 35 en thinkorswim? o cualquier otro que sea accesible y si puede ser sin descargar nada.

espero vuestros comentarios.

Me has quitado de la boca lo de cambiar de hilo. He creado uno nuevo en estrategum, en el apartado de Spreads. Por supuesto estáis todos invitados.

Para la selección de las empresas yo quisiera también tener en cuenta la volatilidad. Y en cuanto a herramientas también se puede utilizar PRT, no solo para graficar, permite comparar con un indice y seleccionar segun criterios (programables). Es cuestión de investigar. Lo primero es desde luego hacer las listas lo + completas posibles.

Para no ensuciar el hilo y compartir datos que vayamos obteniendo propongo que los pongamos en el post en el que Fco propuso la estrategia o bien en un nuevo hilo del foro de estrategum porque allí al menos se reciben los avisos de nuevos comentarios.
Saludos

Yo tengo pensado hacer una selección con las empresas más fuertes (por capitalización, volumen, precio, tendencia...) de los sectores más fuertes y con las empresas más fuertes de los sectores más débiles. Después de esa selección, en caso de duda, me decantaré por las que el indice de su país sea más fuerte (en el caso de las compradas) o más débil (en el caso de las vendidas).
La idea es hacer un spread con varias empresas de varios sectores y para que dure en el tiempo ir saltando de unas a otras conformen las más fuertes dejen de ser las más fuertes y as más débiles dejen de ser las más débiles. Obviamente la capacidad de aguante para vislumbrar el cambio de tendencia con seguridad dependerá de l capital invertido y de las garantía, que creo que no serán baratas.

Yo uso ETCHART, Yahoo! y Barchart. En ETCHART, en el sector de alimentación por ejmplo, he encontrado 10 de 16, por eso tengo que apoyarme en más programas.

Iré compartiendo conforme vaya obteniendo datos.

Saludos.

gracias!

Pues lo tengo empezado con algunos sectores quimicas, utilities, alimentación,oil&gas, R.Basicos (bancos no porque lo veo muy volatil y eso es lo que no quiero). Lo empecé con ETCHART pero el problema que le veo es encontrar las empresas de cada sector, dentro de la BDD del ETCHART. Tengo las listas bastante incompletas ¿Tu con qué herramienta te ayudas? ETCHART está bien para hacer el seguimiento, pero hay mucho curro para hacer las listas y que sean correctas.
Saludos

Otilonam, ya te han contestado, pero si te sirve de algo una opinión más, yo hago básicamente como Orion

Gracias Chimaco,

Así lo haré, aunque de momento me sigue dando no se qué comprar dólares al precio actual...

Saludos.

Francisco ha comentado aquí

https://www.rankia.com/blog/llinares/1481307-venta-volatilidad-estereo-sistema-siembra-rebautizo-plusvalias-regulares?page=28#comentario_1589944

que mejor abrirla en euros y cambiar euros a la divisa que vayas a operar. Yo así lo hago, tengo euros y dólares para evitar pagar comisiones por los intereses de la moneda que te presta IB, como bien dice Orion. Yo normalmente trabajo con dólares.

Un saludo.

Me refiero a los fondos de inversión de acumulación o de distribución. Los puedes buscar por el nombre del fondo. Si te interesa el MT con fondos pásate por aquí: https://www.unience.com/blog/augur/cartera_2013_nivel_intermedio

Gracias Orion,

Algo así tenía yo pensado... Quiero empezar una estrategia cuyo subyacentes están en dólares, lo que pasa es que al cambiar ahora una cantidad importe de euros a dólares (1,29), sabiendo que en la carrera de las divisas hacia cero es un "tuya-mia", se me queda una cara de tonto que no veas, no te digo nada si el cambio que tengo que hacer es de libra a dólar (1,48). Así que creo que esperaré un poco a ver si algunas de esas 2 divisas se revalorizan un poco con respecto al dólar.

Cambiando de tema, creo haberte leído en el post de "Cómo se fabrica una tendencia impecable" que ibas a seleccionar varias empresas de los índices propuestos por Francisco para hacer un spread más "baratito" en lo que a garantías se refiere. Llegaste a hacer el estudio? Yo estoy seleccionando varias empresas de las 16 que componen el Stoxx de Alimentación (muy alcista), las más fuertes, para hacer un spread con algunas del Stoxx de Bancos (lateral-bajista), las más débiles. Sería basándome en AT pero la elección de los Stoxx no la he hecho al azar (Alimentación-Bancos, casi ná), pues podría haber cogido otros alcista como Hogar u otros bajistas como Utilidades. Prometo compartir.

Saludos.

Por lo que veo la grafica sin ajustar es la que más se parece a la de barchart (2ZN-ZB nearest), y es calcada a la de ETCHART.

Es muy interesante y lo probaré pues no sabía esta opción de PRT.

La gráfica ajustada puede ir muy bien para saber que aunque el spread 2ZN-ZB esté en máximos, es arriesgado ponerse corto porque por culpa de los rollovers vas a tener unos costes que se te comen esa posible ventaja.
De todos modos esa gráfica (la ajustada) no creo que sirva para detectar las ocasiones en las que el rollover se ponga a favor, lo verás a posteriori cuando se haya hecho y solo si se se mantuvo en la fecha del rolo.

En mi humilde opinión creo que cuando operas estos spreads no queda más remedio que mirar la cotización de los contratos que vayas a operar y ver los peligros (o ventajas) que acechan si la operación se tiene que llevar a vencimiento de dichos contratos.

Mi conclusión, gráficos a largo para ver como funciona el spread, si son ajustados mejor (así se ve como afectó el rollover). Para jugarse el dinero gráficos de los contratos en los que metas el dinero y el siguiente vencimiento para saber si hay la posibilidad de rolar. Te puedo citar el ejemplo de los contratos de vacas-cerdos, en cada vencimiento hay que operar para ganar, el rolo suele ser inviable (en esos casos se cogen vencimientos lejanos).

Si alguien opina de otro modo que lo comente, yo al menos lo veo así.

Saludos

Augur, Yo empecé con VC4, muy inestable como dices, pero para los spreads iba bien. El VC5 no conseguí hacerlo funcionar, tal vez ahora esté mejor. Al final lo dejé cuando vi ETCHART, barchart, PRT,etc.

Con fondos ¿te refieres a ETFs o a fondos de acumulación? Si es esto último me interesa pues no lo sabía, como los introduces con el isin? Si fuera con fondos de acumulación está muy bien pues en Renta4 hay fondos para parar un carro, y pensar estrategias tranquilas para esos productos no está mal.

Saludos

Otiloman,
Yo tengo la cuenta base en Euros, y suelo operar mas con productos en dolares, cuando me interesa cambio a una divisa u otra pero no domino este tema y lo suelo dejar en lo que cae. Si que intento no tener divisas prestada, es decir si necesito garantias para productos en euros pues procuro tener es cantidad en euros, para que no me cobren intereses, vamos nada sofisticado. Hay otros que se miran eso con mucho detalle, yo apenas.
Saludos

@Orion @Augur
Buenas tardes,

Los que trabajáis con IB cómo os cubrís del efecto divisa normalmente? Tenéis los fondos en Euros y los cambiáis según la divisa del subyacente de la estrategia? o lo hacéis todo con euros directamente? Lo pregunto porque he abierto cuenta con ellos y justo en el momento de transferir fondos el dólar ha empezado a subir con respecto a las 2 divisas que yo tengo (euros y libras esterlinas). No he hecho aún la transferencia, es el paso que me queda, pero estaba pensando en cambiar la configuración (elegí como moneda base el dólar), poner como moneda base el euro y hacer todas las estrategias en euros.

Gracias de antemano y saludos.

Dejé el VC 3 hace tiempo por ser muy inestable. Ahora tengo el VC 5 que sigue igual de inestable pero es el único que he encontrado para hacer estudios de market timing con fondos. También está bién para los spread.

Hola,

en PRT, una vez tienes el Spread en pantalla, en "Opciones" -- "Ajustar datos históricos" puedes marcar o desmarcar la opción "En cambio vencimiento (Futuros continuos - XXX)" y el gráfico se actualizará automáticamente (es igual que con los dividendos). Voy a probar a poner dos capturas de pantalla (no lo he hecho nunca) a continuación.

En el spread ZB-ZN no se nota mucho el roll over del Spread porque una pata compensa a la otra pero en el 2xZN-1xZB supongo que, al tener ZN multiplicado por 2, el rollover se decanta en una dirección (y hace el Spread más alcista).

Saludos.

Jorgeale,
Ya veo que me falta mucho para experto, pues no sabía que en prorealtime se puede hacer el spread con los rollover incluidos. Si es así mejor para tener todos los costes directamente en la gráfica.

En aquel post si se comentaba que habia que vender el spread ZB-ZN, pues aunque no funcionase (bajase) se cobraria por los rollovers. No se si lo de los rollovers siguió por mucho tiempo pero el spread si que ha bajado con ganas.

Cuando pueda me meto en PRT a ver como grafica los continuos. ¿Tienes alguna imagen? si la pudieras meter en un comentario, seguro que hay otros que saben mucho más que yo. (despues de poner un comentario, lo puedes editar y meter una o varias imagenes al final del mismo).

Saludos

Ojalá lo fuese. Como tu el dia a dia lo miro en IB que es donde arriesgo el parné y los históricos en Barchart. Que raro que sigas con VC, supongo que con la version 4 o la version 5 ya funciona bien? Hay algunas cosas del VC que si que me gustaban, y no las veo tan facil de hacer con otras plataformas.

Francisco, mirando por la red he leido que hay cierta divergencia entre el cobre y el SP500, resulta que el spread Cobre-S&P500 sale así: HGZ3-ESZ3

Alguna sugerencia? parece un mínimo histórico... seria algo así como "comprar industria productiva y vender finanzas cuantiativas".
Saludos

Gracias Orion. He leído todos los comentarios de ese post y sólo se dice que, en ese momento, se ganaba con el roll over en las dos patas (ahora ya no). Pero a la hora de analizar el gráfico no sé si hay que hacerlo sobre el continuo (Barchart) o el corregido con los roll over. En el caso del ZB-ZN no hay mucha diferencia, pero en el caso del 2xZN-1xZB el gráfico cambia completamente (sin incluir los roll-over el gráfico se ha movido poco en los últimos 3-4 años e incluyendo los roll-over el gráfico ha estado subiendo continuamente).

Saludos,
Jorge

alguien sabe como poner el spread DAX menos (-) IBEX 35 en thinkorswim?