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Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Cartera Modelo semana 10

Como veo que mi amigo Latirus con la llegada del verano ha desaparecido… voy a actualizar yo la cartera modelo.  Vamos mas que bien, y apesar de pillarnos los dedos con el Lumbert y el Cacao. (Mercados residuales)

Nos quedan pocas operaciones, entramos y salimos de unos cerdos, y tenemos algo de cacao y energía. Voy a rebalanceo un poco la cartera, seguiremos en modo agresivo para no perder la idea de esta cartera. Lo que si os digo es para ver como es opera spreads. Falta ajustar riesgo, lotes etc. Pero esto es a gusto de cada uno. Lo que veis es informativo y para aprender.

 

 

Greg

Recibe las últimas ideas de estrategias de trading sobre spreads, futuros, opciones, fondos, etc. De forma sencilla compartimos nuestras estrategias para tratar de sacarle partido al mercado.

Los mensajes publicados son meramente educativos y nunca una recomendación para los lectores.

35 comentarios (mostrando del 21 al 35)

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  1. #21

    Latirus

    Abrimos posición de LE ago-oct-dic con dos lotes vendidos a 1,900

  2. #22

    Latirus

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Tu juegas en otras ligas Greg, nosotros no tenemos limitaciones en el volumen porque entramos con pocos contratos en todo, así que no hace falta que sea muy líquido el spread.

    Otra cosa es que intentes entrar con 2.000 contratos. Se reducen los spreads a los que puedes entrar, tienes que entrar en la parte final del spread que es cuando aparece el volumen, pero también es más volatil. La desviación típica es más ancha y te aumenta el riesgo.

    Para los que entramos con pocos contratos existen más spreads y tenemos más oportunidades. Los spreads lejanos, a los que le faltan muchos meses para vencimiento tienen zonas de congestión en los que la desv. tip. es pequeña, lo que hace que el precio del spread pase por un rango de precio más estrecho lo que nos da más seguridad y más tiempo para que el spread cumpla la estacionalidad y nos de opción de salir en beneficio.

  3. #23

    Latirus

    Vigila tu las energías, Greg. Please. Entre que no las llevo en la cuenta de IB y no me apasionan las energías se me hace un mundo llevarlas. Cuando meto en IB tengo precio y hora exactos de la entrada, me he tenido que trabajar el poner un precio en la orden limitada o el momento de entrada si entras a precio de mercado. He tenido que vigilar un poco cómo se iba moviendo el precio. Eso me permite hacer un comentario más exacto sobre una operación.

    Por lo demás, para ser una cuenta agresiva aparentemente si hablamos de riesgo, estamos en un 75% de liquidez y agresivamente llevamos un 4,55% semanal de media en las 10 semanas. Toquemos lumber para que siga así. O mejor no tocamos el lumber, tanto limit up y limit down indica que esta materia prima está "caliente", como lo puede estar ahora un poco el petróleo.

    El mejor consejo que se me ocurre sobre operar un producto que se ha puesto "de moda" o está "caliente" es que es mejor no trabajarlo hasta que pase de moda. No pasa nada por no tener bitcoins, no vender el vix, no tener oro en las crisis o intentar aprovechar la fiebre porcina con contratos de cerdos.

    Operar el mercado de las carnes tiene menos "glamour" que operar el oro, el petróleo o el vix, pero, en mi opinión, hay que sudar mucho intentando hacer dinero en esos mercados.

    Recuerdo denuncias por manipulación del mercado del oro hace unos años. Lo subían en overnight los 4 bancos que estaban en el ajo y cuando el trader intradía se ponía largo en la sesión regular se encontraba un día bajista. El neto del movimiento del oro era alcista porque subía mas de noche de lo que bajaba de día, pero lo que está claro es que el pobre trader que se ponía largo terminaba con menos dinero cada día mientras veía estupefacto como el oro subía todos los días.

    Eso no pasa en los mercados pequeños donde no caben los manipuladores grandes. Aún así todavía hacen algún tongo también en estos productos de menor volumen de mercado.

  4. #24

    Optiongreg

    Amigos toca liquidar unos HO...

    Por un lado compramos los dos lotes de Ago Sep en -50... al final despues de sufrir algo nos han dado..
    Y liquidamos un lote de Nov Dic que tiene un rebote, en este salimos en -25
    Sufrimos, pero al final.. mira.. salio mas o menos bien.

  5. #25

    Optiongreg

    Mirando la cartera casi no tenemos nada de posiciones..

    Tengo dos en mente, vacas de Dic feb que ayer la hemos hablado en el grupo.. en la zona de -3800 si se dejan pillamos doc lotes..
    Y metemos dos lotes de madera de Jul Sep en la 18,70.. dos lotes solo..

    Voy a mirar algo de energia y que mas podamos..

    Greg

  6. #26

    Latirus

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Tenemos vacas ago-oct-dic 2 lotes, podemos meter 1 lote más.

    Una posición por materia prima sólo, plis.

  7. #27

    sartans

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Lumber Jul Sep?

    Como es que te gusta ese? Está cerca de vencimiento y no tiene una tendencia a la baja muy fuerte

  8. #28

    Optiongreg

    en respuesta a sartans
    Ver mensaje de sartans

    Esta por las nubes y se mueve a lo loco !!!! Sin mucho sentido !!!! No es de mis preferidos pero entro y salgo cada 2 puntos !!!

    Greg

  9. #29

    Reolo

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    ¿Podría alguien, por favor, poner el stacked de los Crudos de Sep OcT Nov de los últimos 10 años? Muchas gracias :)
    ¿Están estas operaciones incluidas en la cartera modelo?

  10. #31

    Latirus

    en respuesta a Reolo
    Ver mensaje de Reolo

    El de las energías es Greg, yo casi no las opero. Sólo llevo en mi cartera el ng ago-sep.

    Gracias por poner esas gráficas.

  11. #32

    Latirus

    en respuesta a Reolo
    Ver mensaje de Reolo

    Tienen buena pinta así que voy a entrar y pongo dos lotes en la CM de la fly de crudo CL sep-oct-nov. La estacionalidad es un poco alcista, pero como está bastante desviado esperamos que vuelva a precios cercanos a cero. Tiene poco rango esta fly habría que cargar bastante.

  12. #33

    Optiongreg

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Amigos nos salimos de esta madera, no esta mal, hemos entrado en 18,80 yo me sali en 14,30.. Ni me entere.
    Ademas se me hicieron los lotes de los cerdos de Dic Feb Abr en corto en la zona de -400 y salida en la zona de -800 ... ya es la segunda vez.

    Voy a ver si actualizo todo esto en la cartera modelo.

    Estoy de vacas por italia y poco me conecto, solo reviso si se han echo las ordenes y vouelo a ponerlas en el mercado.

    Suerte

  13. #34

    Optiongreg

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Tenemos 7 en la modelo.. pero bien.. ahora ya van 9...

    Greg

  14. #35

    Latirus

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Muchas son, no me gusta currar tanto. :)

    Son muchas.

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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