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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Cartera Modelo semana 10

Como veo que mi amigo Latirus con la llegada del verano ha desaparecido… voy a actualizar yo la cartera modelo.  Vamos mas que bien, y apesar de pillarnos los dedos con el Lumbert y el Cacao. (Mercados residuales)

Nos quedan pocas operaciones, entramos y salimos de unos cerdos, y tenemos algo de cacao y energía. Voy a rebalanceo un poco la cartera, seguiremos en modo agresivo para no perder la idea de esta cartera. Lo que si os digo es para ver como es opera spreads. Falta ajustar riesgo, lotes etc. Pero esto es a gusto de cada uno. Lo que veis es informativo y para aprender.

 

 

Greg

Recibe las últimas ideas de estrategias de trading sobre spreads, futuros, opciones, fondos, etc. De forma sencilla compartimos nuestras estrategias para tratar de sacarle partido al mercado.

Los mensajes publicados son meramente educativos y nunca una recomendación para los lectores.
  1. #1

    Tylerdurden9

    La fly de CL ayer toco los 10.
    Le entre en corto.

    Y la fly de HE de verano a estos precio se podría meter algo creo yo.

  2. #2

    Latirus

    Estamos en modo "oposición en junio" en nuestro núcleo familiar.

    Mira a ver si quitas algún spread más que cuesta seguirla.

    El azúcar se me ha escapado este año por no estar atento. SB oct18-may19

  3. #3

    Latirus

    Pon éste en el punto de mira, si no hay otras feeder mejores vaya, tanta mariposa consume muchas garantías.

    GF oct-nov-ene para entrar largos con un lote a -3,750.

    Hasta 3 lotes se le podría meter en función de como se vaya portando.

  4. #4

    Latirus

    Qué te parece meter otro ZW del que llevamos?

    Poner salida de la fly de vacas a -1,100 con una limitada.

    Borrar del mapa los cacaos y sus flys.

    Dejar un solo HO. Siempre va a haber uno con mejor pinta...con llevar ése vale.

    El NG ya huele. A este paso nos vence.

    Las energías no hacen más que bulto en mi opinión. Para carteras pequeñas que no sufren de falta de liquidez en el mercado a la hora de entrar y salir de la posición no hacen falta. Las dejamos abiertas mucho tiempo y eso aumenta el riesgo en la operación y en la cartera.

    Más glamour que beneficio. Mucho volumen, menos ineficiencia del mercado y por ende menos posibilidades de arbitraje.

    Espero que tengáis las puts del ES ya en la cartera. A ver cuándo abren las opciones de junio de 2019 del ES.

    Todo lo que digo es muy discutible, pero a mí me va mejor sin apoyarme mucho en energías. Ni exóticos.

  5. #5

    Nebe

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Pues yo las con las PUT´s de ES no hago más que perder... lo veo como un pozo sin fondo, hasta que el SP se hunda, que Dios sabe cuando puede ser

  6. #6

    Optiongreg

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Ya somos dos se nos paso, teniamos otros rollos.. yo de todos modos sigo pensnado pescar la semana que viene opciones. Ya os contare.

    Lo bueno, Latirus el año que viene a por el otra vez.. esto es lo bueno de al estacionalidad...

    Greg

  7. #7

    Optiongreg

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Me gusta, vamos a meter.. como dices picotear.. metemos dos para empezar..

  8. #8

    Optiongreg

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Hay algo en el trigo, sige sin mucho volumen, pero mucho mas que antes.. si metemos uno mas.. aver que pasa..

    Las vacas, lo iba a publicar ahora mismo, no salimos de la fly de Oct Dic Feb y esperamos para pescar mas abajo.. Muy buen trade.

    Si el NG ya huele... pero por ahor ano paso a estados explosivo.. voy a analizarlo..

    Las energías me encantan, son liquidas (cosa que yo necesito) y se mueven bien... es to si son energia y son explosivos..

    Los exoticos, pues no me gustan tanto yo por esto he ido a por maripsoas mejor que spreads.. es mi forma ya sabes son mas conservador que tu.

    ES, si creo que hay que meter puts... por ahora los que tengo se han muerto.. mirare para meter mas pero lo veo una perdida de dinero.. esto esta algo y no quiere bajar.. creo que tardaremos algo mas en darnos la vuelta. .. es mi opinion.. yo tengo ora estrategia que empiezo la semana que viene..

    Lo bueno es que cada uno podemos ganar y no operar lo mimso.. esto es lo bueno de los spreads.. hahahah pero no se lo digas a nadie..

    Greg

  9. #9

    Optiongreg

    Operaciones:
    Cerrar
    1, Nos salimos de la mariposa de Vacas en -$1 los dos lotes.
    Abrir
    1,Feeder Cattle Oct Nov Dic 2 Lotes en -$3.750 (empezamos con posición de compra no esta aun ejecutada la dejamos GTC)
    2, Crudos de Sep OcT Nov 18 metemos 5 lotes.... si si.. 5 lotes.. en $14
    3, Vendemos 2 Lotes de Cerdos de Dic Feb Abr en -$0.400 Objetivo -$0.800

    Por ahora esto, voy a mirar para salir de los HO y meter mas NG pero algo para el lunes.

    Greg

  10. #10

    Latirus

    Hemos salido de toda la posición de la fly de LE oct-dic-feb a -1.050 al inicio de la sesión

  11. #11

    Latirus

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Te han entrado las GF oct-nov-dic a -3.750? A mí no.

  12. #13

    Optiongreg

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    No salimos del Cacao de Dic Mar May en -14 no esta mal desde 19....

    Greg

  13. #14

    Fjzzz

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Existe el GF de diciembre?
    En IB solo me aparecen Futuros de GF de los meses 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11.

    No será GF oct-nov-enero?

  14. #15

    sartans

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Yo me salí ayer de la mariposa de vacas a -1.2 y puse orden para volver a entrar a -2.5.(seria la tercera entrada) Pensáis volver a entrar si da oportunidad? A qué precios?

    Podéis poner gráficos mariposas crudos y cerdos?

    Saludos!

  15. #16

    Fjzzz

    en respuesta a Fjzzz
    Ver mensaje de Fjzzz

    Me contesto a mi mismo.
    Ya he visto que ponias al principio GF oct-nov-enero.
    Ya está claro.

  16. #17

    Latirus

    Estamos haciendo dinero con las carnes.

    Benditas vacas.

    El cerdo es el mejor amigo del hombre, Greg.

    Los exóticos en cuarentena.

    Las energías tienen mucho que demostrar todavía.

    El CL ha funcionado, estamos en fase de entrada de los fondos en este mercado que está alcista y volátil.

    Los granos no pasan de ser un complemento y faltan por aparecer los derivados de soja, especialmente el ZL, cuyas series reviso siempre con interés.

  17. #18

    Tylerdurden9

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    La estacionalidad es verdad que es muy alcista, pero el stacked es muy amplio. Y podría dar sustos.
    Adjunto imagen.

  18. #19

    Optiongreg

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Yo en los cerdos no se si estoy en positivo o en negativo. Lo tendria quw revisar.

    Aver Latirus hablemos en serio, si hay ventaja en lls cerdos y en feedera en lumbert y en cosas asi, lo reconozco!!! Ahora te pregubto puedes entrar con 1000-2000 contratos y tener la misma ventaja??? No !!! Asi que para mi no me sirven solo como apoyo en la cartera!!! En las energias creo que tengo algo de ventaja y tengo volunen!!! Asi que la tengo en cartera!!! Al tener energia y diversifico en muchas cosas, th puedo tener cerdos y cosas menos liquidas!!!!

    Creo que hay que tener de todo asi no hay tanto peso. Yo lo miro de otra forma!!!

    Greg

  19. #20

    Pedroluisfer

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Cuidado. Esta mariposa en IB me pide muchas garantías como para meter dos de golpe. Me pide 1491 dolares por mariposa.

    Y dado el stacked tan violento yo entraré un poco mas abajo. A -4,7. Segunda carga a -6

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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