¿Cómo me inicio en los sistemas automáticos de trading?

¿Cómo me inicio en los sistemas automáticos de trading?

Andrés Padrones nos hablará en el webinar «¿Cómo introducirme en los sistemas automáticos?» sobre cómo gestionar inversiones a medio plazo haciendo uso de herramientas estadísticas y automatizando metodologías para obtener sistemas de trading automático además de combinarlo con estrategias manuales. 

Andrés Padrones es Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas por la Universidad de Valladolid, con Suficiencia Investigadora obtenida en el año 2008. Posee 7 años de experiencia en consultoría analítica en el desarrollo de modelos matemáticos predictivos, principalmente en el área de banca, y 6 años de experiencia operativa en los mercados financieros con diferentes productos: acciones, CFDs y futuros principalmente.

 
 

¿Qué ventajas tienen los sistemas automáticos?

 
Dada su formación parte de estrategias cuantitativas, ya que permiten calcular los resultados en el tiempo. Los métodos cuantitativos permiten medir la evolución de estrategias en el pasado, además permiten aislar el efecto de las emociones, que es un 50% de la importancia y tratar de dejarnos llevar por las emociones. También hay que tener un método y una disciplina.
  • Son medibles
  • Puedes determinar qué cosas funcionan y cuales no
 
Desarrolló métodos cuantitativos, ya que nos permite tener el riesgo cuantificado. El trabajo del trader es el de gestionar riesgos. Siempre piensa en cuánto puede llegar a perder, el trabajo de un trader es saber gestionar la pérdida. 
 
 
La mejor manera de acercarse a la bolsa es formando una cartera a medio plazo, puesto que es una gestión tranquila y hay tiempo para tomar decisiones. 
 

¿Qué son los sistemas automáticos?

 
Es simplemente un conjunto de reglas, puede ser algo tan sencillo como si compramos el S&P 500 cuando la media móvil de 50 sesiones es  alcista y cae 3 días seguidos y vendemos a los 3 días por ejemplo. 
 
Podemos incluso introducir las órdenes manualmente. 
Trading sistemas automáticos
 
Los sistemas dejan de funcionar. Cuando mucha gente empieza a utilizar un sistema rentable, al final la mayoría de los traders acabarán comportándose de forma similar y los patrones que estábamos aprovechando dejan de funcionar y acaba dejando de ser rentable.
 
El sobreajuste (sobre optimización) es que me centro tanto en una estrategia tan perfecta, tan ajustada al histórico que cuando la aplico en mercado en tiempo real no funciona.
 
 
Jazz in the club lleva funcionando un año y medio, nos comentó la dificultad legal a la hora de gestionarlo, pero no deja de ser un primer paso para introducirse en el sector, ya que la alternativa son Fondos de Inversión o SICAVs. La mitad de la cartera se compone de acciones a medio plazo, que aunque la rentabilidad es más "lenta" también es más estable a largo plazo. 
 
Tienen 4 sistemas automáticos, uno sobre el Medium DAX además de un sistema para el S&P 500 (Prometeo: con 3 estrategias, una de contratendencia, un sistema tendencial y luego un sistema de ruptura de volatilidad). 
 
Evolución cartera
La evolución de la cartera Jazz in the club se ha comportado relativamente bien aunque en los últimos meses ha sufrido un Draw Down que está lastrando los resultados. Uno de los problemas fue el fallo de uno de los sistemas que han retirado de la estrategia. 
 
Ahora están centrándose en la cartera de medio plazo y en el sistema "Prometeo" sobre el S&P 500.
 
Nos habló de algunas de las empresas que tienen en cartera como por ejemplo Iberdrola y Ferrovial que pertenecen a sectores fuertes además de estar en tendencia alcista. 
 
 
Nos mostró un sistema de trading «Prometeo» y cómo ha evolucionado en el pasado, en una cuenta auditada por Collective2:
Prometeo
La rentabilidad media anual es del 19% con un draw down máximo del 15%. 
 

Ejemplo de una estrategia que se puede automatizar

 
Estrategia: compra en sobreventa (RSI) con tendencia alcista (media 150 sesiones alcista) si la media de 150 sesiones es alcista sólo se meten largos y si es bajista se es bajista a través de posiciones cortas. 
 
Otra condición es que se deben superar los máximos de la sesión anterior. 
 
Sistema Stan Weinstein
 
 
 
Si te inscribiste al webinar puedes acceder a la grabación a través del siguiente enlace. Además puedes inscribirte en los próximos cursos gratuitos de Rankia
 
Sistemas automáticos treding
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