Sibarsky La HME predice que los precios de mercado deberían incorporar toda la información disponible en cualquier instante de tiempo. Sin embargo, hay diferentes “tipos” de información que influyen en los precios de las acciones.
Sibarsky Aprovechando la duda/cuestión/sugerencia de Fernando, y dado que enlaza bien con lo expuesto en el anterior post, voy a tratar el tema de la distribución normal como "fuente de inspiración" para todo econometrista de pro que se digne a analizar series temporales. Como dejé caer someramente en el anterior artículo, el peso de la tradición en Economía, y muy particularmente en las Finanzas, ha