Todos los titulares sobre Straddles

David Leyguarda Un straddle combina una call y una put con el mismo strike y vencimiento. El comprado solo gana si el movimiento supera la prima total: con strike 100 € y prima de 11 €, por encima de 111 € o por debajo de 89 €. El vendido ingresa esa prima a cambio de un riesgo muy elevado.

Sharkopciones En este post quiero hablaros de una nueva estrategia que Echeneis está desarrollando dentro de SharkOpciones y cuya primera presentación la hicimos hace poco, en el Campus Presencial de Madrid.

Echeneis Por fín llegó el día!. Se acabaron las especulaciones y la última hoja de la margarita llevaba el No a la subida, de momento, de tipos de interés.

Echeneis Si existe un patrón repetitivo en el comportamiento de la volatilidad implícita de los valores es este. Por esta razón no pocos intentan o intentamos aprovechar esta "ventaja" de antemano con operaciones que se beneficien del aumento de las primas motivado por el despegue de la volatilidad implícita

Echeneis Hoy voy a continuar hablando de earnings puesto que estamos en temporada y mañana presenta una empresa que suele dar bastante juego por su comportamiento en ese evento. Antes mencionar que Alcoa llegó a caer un 5% tras el anuncio de earnings.

Echeneis Me apoyo en las ilusiones, como hizo mi compañero la semana pasada, para tratar el tema de si el nivel de volatilidad de un subyacente es alto o bajo y por tanto cara o barata su opción pues la volatilidad es un imput muy importante a la hora de la determinación de su valor. E

Sharkopciones La semana pasada iniciábamos la misma con la tendencia del SPY en Lateral, según el modelo de posicionamiento. Durante esta semana, el precio no ha sido capaz de continuar con el impulso, retrocediendo a su media de 50 sesiones. El día 26, la tendencia cambiaba nuevamente de Lateral a BAJISTA. Para vuestra comodidad, podéis recibir esta información por email al registraros en

Sharkopciones La semana pasada iniciaba una nueva sección (ver post aquí) con la idea de ir actualizando, cada fin de semana, la tendencia en el S&P500, a través de su ETF SPY.

Sharkopciones Voy a abrir una nueva sección en el blog, con el objetivo de actualizarla todos los fines de semana. Se trata de definir la tendencia de corto plazo en el S&P500, a través del ETF SPY.

Sharkopciones Esta semana iniciamos con Alcoa (AA) una nueva temporada de resultados empresariales (earnings), y como en todas las ocasiones, aparecen momentos de incrementos de volatilidad en las acciones que pueden ser aprovechados para estrategias de compra de volatilidad (Vega positivo).

Miguel_n Hemos empezado 2015 y como casi todos los meses de Enero, el mercado presenta fuertes oscilaciones en esta época del año.

Swing trader En la primera entrega tratamos la no conveniencia de operar las opciones simples compradas, basándonos en sus principales inconvenientes. Que tengan una gran sensibilidad a los movimientos del precio o a la volatilidad implícita, y que mantener la operación abierta a lo largo del tiempo no ayude

Miguel_n El título tan sugerente hace referencia a la disyuntiva que se plantea muchas veces de si es mejor comprar o vender opciones.

Sharkopciones Todos los trimestres, con la época de los resultados empresariales, se abren ventanas de volatilidad idóneas para trabajar Straddles y Strangles.

Enrique Valls La estrategia de straddle vendido, o el llamado cono vendido; se caracteriza por tratarse de una estrategia neutral que apuesta por la estabilidad del precio.

Solrac Continuando con la idea que expusimos ayer a cuenta de General Electric, y cumpliendo con mi promesa de buscar alguna otra oportunidad de que un valor aparentemente sólido que nos siga dando alegrías, he ido a fijarme por ahora en uno por el que no siento especial preferencia, el Banco Santander.

Solrac Los entendidos en opciones suelen decir que es mala idea comprar un straddle justo antes del anuncio de resultados de una empresa. Esta aseveración se justifica por la elevada volatilidad que se supone genera la expectativa de tener resultados muy pronto.

Sharkopciones El pasado día 08, Alcoa (AA) abría la temporada de informes empresariales, y con ella, muchos traders de opciones comienzan a mirar hacia las Straddles.

Migueln Una vez examinada la liquidez de FXE y vista también la liquidez y los problemas que da el Bund como subyacente, hago una retrospección e intento aplicar una posición similar a la desarrollada en Dax de venta de volatilidad con cobertura de gamma