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Continuando con la serie que pretende comprar volatilidad para venderla al poco tiempo tras la presentación de resultados, ayer, poco antes del cierre de mercado, abrimos estas dos operaciones de compra de volatilidad con opciones muy próximas a vencimiento (viernes 26 de abril). Precios con comisiones incluídas.

Strangle comprado UPS - cerró cotizando a 83.5

  • 1 Put comprado strike 82.5, prima de 0.73 (73$)
  • 1 Call comprado strike 85, prima de 0.58 (58$)

Por tanto el strangle a UPS costó 1.31$ por lote (131$).

 

Strangle comprado 3M - cerró cotizando a 107.87

  • 1 Put comprado strike 105, prima de 0.80 (80$)
  • 1 Call comprado strike 110, prima de 0.62 (62$)

Por tanto el strangle a 3M costó 1.42$ por lote (142$).

 

Veremos hoy tras la apertura de mercado y la presentación de resultados que volatilidad alcanzan ambas y si ha merecido la pena comprar a estos precios.

  1. #2
    25/04/13 15:26

    UPS sólo sube un 1,76% (1.47 puntos) en el premarket. Tendremos suerte si recuperamos el dinero invertido.

  2. #1
    25/04/13 13:47

    3M debe haber presentado resultados no demasiado acordes a lo esperado por el mercado, pues cae en el premarket un 4% (4.32 puntos) ya. Como el strangle costó bastante menos, 1.32, parece que si se mantiene esa tónica en la apertura de mercado habremos realizado un movimiento rentable. Y es que la call perderá gran parte de su valor, pero la put se multiplicará como mínimo por 2,5. De 0.80 es esperable que pase al menos a 2,XX.

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