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Todos los titulares sobre Sistemas automáticos de Trading

5 meses de operativa: Estudio de añadir con MAE

Buenos días! Llevamos 5 meses de operativa real con la cartera de 7 sistemas y los resultados son excelentes. Eso sí, en enero hemos entrado en un ligero drawdown del 7% del que esperamos salir pronto.

XTB Trading Day, el día de los traders (Parte I)

El pasado viernes 17 de abril de 2015, pudimos asistir al XTB Trading Day, una jornada de doce horas de Trading que se realizó en Madrid y donde pudimos presenciar un total de 18 ponencias de diversas temáticas que van desde el análisis cuantitativo, el big data o la diversificación de una cartera hasta el psicotrading, el price action o una mesa redonda de sistemas automáticos de trading.

Una estadística muy interesante

Desde 1927 el SP500 ha terminado haciendo un máximo en el último día del año 11 veces. De esas 11 veces ha terminado el si-guiente año en positivo 10 veces.

Sistema Trifecta de Rob Booker

Rob Booker es considerado uno de los mayores instructores de Trading de la actualidad, reside en California y si sistema Trifecta es uno de los más conocidos en todo el mundo.

Carteras 2015: Introducción, Sistema Primate, Sistema Intermercados (parte I)

Hace ya 6 años que operamos sistemas de trading y los resultados han sido positivos año tras año. Durante este periodo hemos realizado cambios y mejoras en los sistemas, primero de forma individual y luego de forma conjunta, como cartera.

Diseñar un sistema escalonado

Hablamos de sistemas escalonados cuando queremos referirnos a sistemas en los que se mantienen varias posiciones abiertas a la vez, como por ejemplo ocurre cuando se pretende piramidar a favor: una estrategia que use esta técnica va a ir añadiendo contratos, acciones, etc… conforme el precio va avanzando a favor de la tendencia esperada

Cara a cara en el trading: Desnormalización Vs Improvisación

Desgraciadamente la imagen que acompaña a esta entrada será familiar para casi todos. Pero no es algo exclusivo de Windows. Las aplicaciones informáticas fallan más de lo razonable.

Resumen del Webinar "Cómo utilizar Redes Neuronales para hacer trading"

Ayer día 10 de febrero pudimos asistir al webinar "Cómo utilizar Redes Neuronales para hacer trading" impartido por Juan Manuel Almodóvar. Juan Manuel es director de investigación y desarrollo en Sistemas Inversores, consultora especializada en trading algorítmico, desde donde ha colaborado con los departamentos de sistemas de varios fondos de inversión

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Qué hacer cuando no ves clara una operación

Cuántas veces nos hemos puesto delante de la pantalla a buscar entradas y después de encontrar alguna que parece que cuadra, la miramos, la revisamos, la volvemos a mirar, y entonces, nada está claro.

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Machine Learning aplicado al trading

Con el auge de los gigantes de la tecnología de la información (Google, Facebook, Apple, etc) la ciencia de la Inteligencia Artificial ha empezado a renacer. Con nombres tan futurísticos como Machine Learning, Metaheuristics o Data Mining se engloba toda una serie de algoritmos y tecnologías orientadas a procesar la hiperabundante información

Techo redondeado: Hasta perder los 1960 hay posibilidades alcistas

uenos días! Tenemos un techo redondeado que está dando lugar a caídas. Con la excusa de Grecia ayer vimos una caída del 1.1% en el futuro mini del SP500, aunque durante la sesión llegó a ser mayor.

Carteras 2015: Sistema Extreme, Sistema Letras, Correlación entre sistemas (parteII)

Sistema Extreme Se trata de un sistema de propósito general que opera solo cuando el precio se ha ido a los extremos. Por eso se llama EXTREME. Este sistema tiene unas estadísticas muy buenas y su lógica contratendencia nos va a ayudar a combinarlo con PRIMATE, para descorrelacionar los mercados de materias primas.

2014 un año de Machine Intelligence

El 2014 ha sido un año especial para el desarrollo en profundidad de mis métodos de trading algorítmico. Si bien llevo mucho tiempo diseñando pieza a pieza toda la metodología, ha sido en este año que cada uno de los componentes y métodos ha alcanzado la suficiente madurez y ha sido testeado positivamente, como para articularlos todos en algo mayor, más completo y potente.

Imitando a la naturaleza para predecir la bolsa

¿Es posible utilizar los mecanismos de la madre Naturaleza para anticipar movimientos de bolsa?. Quizá si. Observemos el comportamiento de ciertas bandadas de pájaros que se mueven al unísono, como esta bandada de estorninos:

Crecen los nuevos mínimos del NYSE

Buenos días! Esta semana ha terminado mejor de lo que empezó. Caen los bonos (donde hemos abierto un corto reciente) y cae el Oro. Cae con fuerza el Peso Mejicano y sube el Maíz. Es decir, ayer todo se movió a nuestro favor.

Estrategias de inversión con carteras de sistemas: resumen del webinar

Una de las ventajas de los sistemas automáticos de trading es que podemos operar con diferentes estrategias, en diferentes mercados, en diferentes horas, etc… sin tener que estar operando en el momento.

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Optimización de sistemas de trading mediante Machine Learning: Resumen del webinar

Durante la realización del seminario vimos como se puede mejorar el trading utilizando nuevas tecnologías de inteligencia artificial, Machine Learning y Mineria de datos.Es un paso más allá de los sistemas automáticos, ya que al añadirle Machine Learning aprenden a operar en el mercado según los datos que le hemos incorporado, es decir, que son sistemas automáticos q

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El parabolic como trailing stop

Durante el curso de programación que realizamos la temporada pasada, para explicar a los participantes del tema los stops dinámicos, usamos como referencia el indicador Parabolic, una herramienta de análisis altamente conocida.

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Vuelta en V del mercado. 100% de rentabilidad desde Septiembre de 2013

BQuién iba a imaginar a mediados de octubre que asistiríamos a una vuelta en V. Son figuras poco habituales en los mercados y a posteriori dan la impresión de grandes oportunidades de compra. Pero la realidad es que uno tendría que estar loco para comprar a mediados de octubre, con la volatilidad a tope y sin NINGUNA señal objetiva alcista.

Joel Rensink: de $500 a $150.000 en Forex

Joel Rensink es un trader que desde 2007 está intentando convertir una cuenta de 500 dólares americanos en una cuenta de 150.000 dólares en menos de 10 años operando solamente en el mercado Forex, de momento va por un total de 26.382 dólares americanos,

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