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Rankia En este debate Esteban Pérez y Sergi Sánchez debaten en la Rankia Markets Experience acerca de los mitos y el futuro de los sistemas automáticos de trading.
Martineconomia Una de las virtudes que poseen los STA o sistemas de trading automatizados, es que en ocasiones sirven para realizar coberturas de riesgo sobre una cesta de valores. Esta cobertura se realiza de forma directa a través de mantener posiciones bajistas en los mercados, o bien de forma indirecta al obtener buenos resultados en años volátiles asociados a caídas de la bolsa.
estebandaniel Llevo ya un buen tiempo programando sistemas automáticos de trading. Empecé haciéndolo en el lenguaje LUA hasta acabar en C# y Python. Las múltiples ventajas seguramente las conoces bien, esta misma semana he visto publicado un post muy bueno sobre ello hablando de sus pros y advirtiendo de sus contras. Pero mi experiencia en el terreno hace que conozca dos puntos de los que casi...
David Snchz Éste es otro de los patrones de Larry Williams. La idea del patrón de falsa ruptura es bastante simple y lo que intenta es detectar las falsas rupturas que se producen. Para ello tendremos que fijar un máximo y un mínimo de referencia, que será el de la vela anterior, y buscaremos que el precio supere este nivel para luego entrar en la dirección contraria.
Alejandro Moscardo El sistema GAD (Gestión Automática del Dinero) o también conocido como AIM (Automatic Investment Management) es un sistema de gestión automática que se utiliza para invertir en bolsa o en fondos de inversión.
Darío Corral El año empieza con una racha negativa bastante imprevista en las bolsas, en el caso del IBEX, la peor registrada durante los primeros días del año desde su inicio.
lectum He programado un sistema de trading automático completo, (al cual le falta optimizar sobre todo la parte de cointegración). Lo que me gustaría mejorar es la parte del cálculo de la cointegración.
Slowin Desde hace bastante tiempo vengo desarrollando sistemas automaticos. Mi plataforma es Amibroker, y mi plazo temporal preferido, el diario. Aunque he usado
jacana Os voy a mostrar otra de mis estrategias, basada en la pauta estacional que tanto se habla en internet. La voy adaptando y me falta por ver que hace el mes de diciembre este año, pero vamos, no va a cambiar para el 2016. Esta estrategia se realiza sobre el índice cac40 con ETFs 2016...
Juan M. Almodóvar En nuestro día a día tomamos todo tipo de decisiones continuamente y cuando se trata de algo importante consultamos previamente con expertos, autoridades o personas cuya opinión valoramos positivamente.
Daniel Bravo La idea es que el mercado suele ir no muy lejos la mayoría del tiempo y vamos a intentar ganar mucho dinero en las zonas donde el mercado se gire una y otra vez. Sería como la típica frase: "ya ha caído mucho, va a tener que subir".
Daniel Bravo Para poder utilizar el "Higher low, Lower high" es recomendable operar con gráficos de barras de 5 minutos, aunque también funciona en minutajes mayores como el de 15 min por barra. El siguiente ejemplo de "Higher low, Lower high" de está basado en un gráfico del nasdaq 5 minutos.
Oscar Cuevas n un artículo anterior de Rankia introducíamos el estudio del patrón V-Bottom, así como los pasos a dar para diseñar una estrategia basada en dicho patrón. Aquella estrategia utilizaba una serie de reglas cuyo cumplimiento dependía de los valores parametrizados que el usuario estableciera.
Oscar Cuevas No hace falta recordar la cantidad de herramientas de análisis técnico que hay en la actualidad, sin embargo, es curioso cómo de manera asidua terminamos recurriendo a las más simples de todas, que no son otras que las medias móviles.
David Snchz Como ya sabemos todos, los movimientos de los precios no suelen ser en línea recta, sino que vienen formados por impulsos y retrocesos o correcciones, es decir, en las tendencias hay movimientos del precio en la dirección contraria a la tendencia actual.
Oscar Cagigas El SP500 es un índice bastante difícil de operar. La mayoría de sistemas tendenciales producen pérdidas en el SP500 porque sus movimientos no son sostenidos, ni en tiempo ni en profundidad. Los diseñadores de sistemas como Lebeau&Lucas aseguran que la mejor forma de operar el SP500 es con sistemas antitendencia, que compran cuando el SP500 ha corregido y luego rebota.
Blogsistemas Analizando los sistemas de trading automáticos por uno de los mejores puntos para su correcta valoración es coger el Profit Factor, que consiste en determinar la relación que existe entre las ganancias y las pérdidas, calculado dividiendo la suma de ganancias entre la suma de pérdidas
Oscar Cagigas El gráfico de debajo lo dice todo. Seguimos 100% laterales y no tiene pinta de resolverse pronto. Por arriba hay dos resistencias: el nivel actual (2060) y el nivel 2090. Por debajo hay dos soportes aunque están muy juntos.
David Snchz Tras estas últimas ponencias llegó la hora de la comida para continuar después con tres turnos más de ponencias. A las tres y cuarto de la tarde empezaron las siguientes dos ponencias "¿Cómo reducir la presión psicológica en el trading?" y "El petróleo en el nuevo orden mundial.
Oscar Cagigas Dimensionamiento Para dimensionar la cartera el método va a ser el mismo que se explicó en el documento de sistemas 913 con las siguientes modificaciones: Entran los sistemas EXTREME y LETRAS; y sale REBEL Dado que el drawdown es solo una anomalía estadística (depende de esa simulación en particular)