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Todos los titulares sobre Correlación

Correlaciones espurias, o la causa de la causa del ciclo, ¿Qué puedo hacer?

El gran economista Milton Friedman decía que allí donde se duda hasta de lo evidente, allí hay ciencia, un personaje heterodoxo, odiado a izquierda y derecha del arco ideológico económico, según este economista no debemos desdeñar correlaciones inesperadas, y la Ciencia no ha de ser la nueva...

“Habemus” correlaciones

“Habemus” correlaciones Una buena forma de mejorar los resultados de una estrategia de inversión consiste en localizar activos, sectores y países que se mueven a la par que aquel o aquellos que hemos detectado que funcionan en un determinado escenario de mercado. Cuando dos activos se mueven en la misma dirección se dice que están correlacionados o, lo que es lo mismo, que su correlación

Nuevo ratio para construir carteras: El Sharpe Corregido

El ratio de Sharpe nos dice lo bueno que es un fondo en la relación rentabilidad-riesgo, pero, ¿Qué ratio nos dice lo bueno que es un fondo para nuestra cartera? A lo largo del post mostraremos un nuevo ratio, el Sharpe Corregido, que nos ayudará a determinar que fondo es el mejor para nuestra cartera.

¿Cómo Mejorar Nuestras Perspectivas?

Nunca antes en la historia había sido posible tener tanta información, datos y análisis de calidad al alcance de nuestras manos en cuestión de segundos. Pero entonces ¿por qué no hemos sido capaces de mejorar nuestras decisiones (de forma general) y dejar de tropezar dos o tres veces con la misma piedra?

La Beta, la correlación y sus utilidades

harpe se basa en un conjunto de acciones que tiene un “factor subyacente” que afecta a todas, por lo tanto asumimos cierta correlación entre los resultados de todas nuestras inversiones (por lo menos si son en el mismo tipo de producto), lo que significa que en líneas general, todas nuestras inversiones bajaran o subirán en cierta medida dependiendo de los mercados y no por la propia empresa.

¿Cómo reacciona el SP500 cuando sus beneficios caen?

Es cierto que los Beneficios empresariales son parte importante de los Mercados, pero hay que recordar que los retornos totales se componen del retorno especulativo + el retorno del capital. Este último está compuesto precisamente por los beneficios y los dividendos.

Tonteando con el 'Big Data'

Recientemente, en mi empresa tuve que hacer una labor de desbrozador de datos de caracterización de materiales. Tenían una base de datos en Excel infame y en ella tuve que andar buscando relaciones entre parámetros para intentar obtener ciertas conclusiones.

La correlación en los mercados financieros

Previamente hemos hablado de la importancia de la diversificación en los mercados financieros para que los traders puedan mantener constantes sus beneficios. También comentábamos como estas correlaciones pueden afectar en la composición de las carteras de los traders y los niveles de diversificación en los distintos activos. Exploremos esta idea.

S&P500 Mayo 2015 vs 1956 - Correlación del 98%

El mes pasado veíamos cómo el año 1956 era el año que mayor correlación guardaba para la situación del S&P500 en el mes de Abril (ver post aquí). En 1956, Abril fue un año muy negativo, con una rentabilidad del -3.50%. A pesar de la alta correlación, Abril 2015 no ha seguido la misma, y a cierre de ayer, ya estábamos sobre el +2.20%

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