Proshares UVXY índice Vix

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Proshares UVXY índice Vix
#1

Proshares UVXY índice Vix

Hola

Tenía una duda respecto a este derivado. Me he puesto largo y he observado que cuando el Vix cae un 2%, el UVXY cae hasta un 6%, y si sube el Vix un 3%, el UVXY apenas un 1%. Cuando está lateral  el Vix pues goteo incesante.

 

¿Está manipulado? ¿No se supone que dobla el comportamiento del subyacente? Agradecería cualquier opinión.

 

Gracias 

 

 

#2

Re: Proshares UVXY índice Vix

Este índice siempre baja a medio y largo plazo.

Es por el contango de los futuros del Vix, compra futuros Vix segundo vencimiento y vende futuros Vix del primero diariamente. Además UVXY está apalancado.

 

Saludos

#3

Re: Proshares UVXY índice Vix

Hola Miguel, he estado siguiendo tus estrategias con estos Etn y Etf en los diversos foros. Quiero agradecerte tu importante colaboración.

Respecto a la estrategia de venta de puts del SVXY cuando este baja del 30%, parece que asumes el riesgo de que te las asignen y en este caso si ahora están a  130$ y bajan de 90$ por cien acciones, el coste sería 9000$  menos la prima (para Vto. de Junio 8,35$) ¿Es correcto el planteamiento? ¿a que vencimiento las haces? ¿te pones un stop de pérdidas?.

En este caso, comparándolo con el VXX no sería mas rentable viendo las primas y la cotizacion hoy por los 28$, vender Calls con un 15% de distancia y si llegan a vencimiento pasando los 32$ por cien serían 3200$, menos la prima, (para Vto. de Junio 4,20$) así en este caso se podrían hacer  3 lotes comparandoló con el coste del SVXY, y además con mejores ingresos si comparamos las primas. ¿Ves este planteamiento posible?. Supongo que en la venta de calls si al llegar al vencimiento llegaran al precio nos las asignarían, es decir estaríamos vendidos de cien acciones del ETN VXX.

Un saludo.

#4

Re: Proshares UVXY índice Vix

Buenas,

 

La estrategia es similar, tan sólo a veces parece más cómoda psicológicamente la venta de put a la venta de call porque el precio por arriba no tiene límite y por abajo el límite es cero.

Pero son estrategias parecidas en el fondo y si las opciones vendidas de cualquier subyacente quedan en dinero a vencimiento se asignarían.

Seguramente incluso puedan asignarse si están en dinero en cualquier momento, ya que serán las opciones de ambos subyacente de estilo americano.

Por ello no se debieran permitir opciones vendidas que no estén fuera de dinero. Personalmente las pocas veces que he probado con SVXY el subyacente a corto y medio plazo ha subido sin más con lo cuál tampoco me ha dado problemas.

 

Saludos

 

#5

Re: Proshares UVXY índice Vix

Muchas gracias Miguel,

Entonces en el caso del VXX y de UVXY, fuera de las opciones, si te pones corto de uno de estos  2 ETF pagando por ejemplo 1000$, puedes perder mas de este dinero?.

¿A que te refieres cuando dices que no se debieran "permitir" opciones vendidas que no estén fuera del dinero?

Un saludo

 

#6

Re: Proshares UVXY índice Vix

Yendo corto en UVXY (venta de call), las pérdidas pueden ser en teoría ilimitadas. En SVXY vendiendo put, la máxima pérdida es con el subyacente en cero.

Si se pueden ejercértelas en cualquier momento, no conviene dejarlas en dinero. Al menos yo no quiero tener el subyacente en cartera.

 

Saludos

#7

Re: Proshares UVXY índice Vix

Hola Miguel!

El etf SVXY y el XIV, no tienen volumen, he comprobado el gráfico en Finviz y en Interactive Brokers parece que no cotizan. Por que puede ser. Muchas gracias

 

#8

Re: Proshares UVXY índice Vix

Yo estaba haciendo algo a través de Renta4. Pero ahora con la normativa Mifid ya no lo ofrecen hasta que se haga no se que traducción al castellano.

Saludos

#9

Re: Proshares UVXY índice Vix

Hola Miguel, a mi en Renta 4 me han dicho lo mismo. Lo que parece es que estos ETFs inversos ya no cotizan porque han quebrado. (XIV Y SVXY), sabes algo?.

Saludos.

#10

Re: Proshares UVXY índice Vix

No, estoy ahora mismo fuera de esos activos.

Pero me llama la atención la fuerte caída de SVXY en las últimas semanas.

 

Saludos

#11

Re: Proshares UVXY índice Vix

Hola Miguel, una pregunta, tu que operas con este ETF, te llega cada año el papel este de Schedule K-1 Forma 1065, tu mandas algo a hacienda de Estados Unidos? o todo en España? es que como es un tipo especial de ETF que es partnership.... es por eso la pregunta.  Gracias!!

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