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¿Cómo saber la correlación de fondos de inversión?

16 respuestas
¿Cómo saber la correlación de fondos de inversión?
2 suscriptores
¿Cómo saber la correlación de fondos de inversión?
Página
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#2

Re: ¿Cómo saber la correlación de fondos de inversión?

Si son fondos supongo que tienes que ir a MorningStar.

#3

Re: ¿Cómo saber la correlación de fondos de inversión?

¿Cuál es la url de la herramienta de Morningstar?

#6

Re: ¿Cómo saber la correlación de fondos de inversión?

Buenas oscares, 

Te paso un hilo donde se ha hablado del X-Ray de la Cartera. Este informe muy detallado, se señala la correlación entre los fondos que llevas en cartera. Puedes llamar a Renta 4 para que te saquen el informe. 

X-RAY de mi Cartera, Que os parece? [newbie]

¿Cómo se hace el x-ray?

Simulador de Carteras

Como Bloomberg también se puede, pero claro...

#7

Re: ¿Cómo saber la correlación de fondos de inversión?

¡Hola Anelia.

Sólo estoy interesado en la correlación de fondos.

Ejemplo trustnetoffshore:

http://i.imgur.com/uKc6KIh.png

Pero, esta herramienta se limita a 4 fondos.

#8

Re: ¿Cómo saber la correlación de fondos de inversión?

Yo es que sabía de lo de Renta 4, ahí te saca la correlación, aunque creo que con un máximo de 10 fondos. La que tu muestras no la he utilizado por el momento. 

Un saludo!

#9

Re: ¿Cómo saber la correlación de fondos de inversión?

Si eres cliente de R4 lo puedes seguir haciendo en la nueva versión de fondotop. Desde fondos/principal fondotop y arriba a la derecha en azul pica sobre "Informe de cartera de fondos (pdf)"

Si no lo eres...hay otras opciones como esta de expansión gratuita con hasta 10 fondos: http://fondos.expansion.com/diam57xzpr/xray/editholdings.aspx

En este de expansion una vez metas los datos y saques Xray utiliza el desplegale de arriba en "Selecciones una vista" que te da info suficiente.

S2

#10

Re: ¿Cómo saber la correlación de fondos de inversión?

Buenas tardes. En qué opción de trusnetoffshore te metes para conseguir las correlaciones?

Gracias

#11

Re: ¿Cómo saber la correlación de fondos de inversión?

> Añadir hasta 4 fondos a Fund Basket 

> Fund Comparison

Otra opción es esta herramienta, soporta correlaciones hasta 10 fondos

#12

Re: ¿Cómo saber la correlación de fondos de inversión?

Hola!

 

este coeficiente de correlación entre dos fondos sabéis dónde aparece en Renta4?

 

http://fondos.expansion.com/diam57xzpr/xray/editholdings.aspx

 

He probado en motor de morningstar de expansión pero no veo el R2 por ningun lado

 

Se que lo puedo sacar a través del programa Gretl por si alguien tuviera especial interés, pero es más complejo que verlo directamente.

 

Saludos!

 

#14

Re: ¿Qué coeficiente de correlación es adecuado para una cartera de inversión?

El coeficiente de correlación de Pearson oscila entre el 1 y el -1. Para una buena diversificación de la cartera es necesario buscar una correlación negativa de los activos. Así, todo coeficiente que esté por debajo del cero será idóneo.
También estará suficientemente diversificada una cartera cuya correlación no supere el 0,5. Pero por encima de esa cifra, el grado de diversificación entre los activos será menor y quizás debas incluir algún fondo con un perfil diferente a los que tengas contratado.
El ejemplo más clásico de correlación negativa se da entre renta fija y renta variable. Normalmente cuando la bolsa sube, los bonos bajan y viceversa, un fenómeno que está también relacionado con otras variables como los tipos de interés. En este sentido, cuando los tipos son bajos, el rendimiento de los bonos es limitado y el dinero termina en la renta variable buscando un rendimiento adecuado.
Algo parecido sucede con el oro, que normalmente se ha considerado como activo refugio, y suele usarse para diversificar fondos con un alto porcentaje de renta variable.

Saludos desde Málaga.

#15

Re: ¿Cómo saber la correlación de fondos de inversión?

BUENOS DIAS A TODOS
Tengo un problema y esque tengo una cartera diversificada en 2 bancos R4 y EBN banco
¿alguien me podria dar una idea de como sacar los indices de correlacion?
gracias felices pascuas
Guía Básica