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#1

Ratio información

koyotekevin

Hola a todos, estoy tratando de contratar un fondo de inversión que para empezar lo haré con 5000 euros, empezaré con un mixto defensivo y estoy mirando estos dos:
Pegasus
pareturn cartesio income

Los estoy comparando através de la pagina de renta cuatro, mirando rentabilidades, volatilidades, alfa, beta,ratio información...

Y tengo varias dudas sobre el ratio información: mide el exceso de retorno por unidad de riesgo,compara el exceso de retorno y el riesgo con un índice de referencia específico. No consigo comprender lo que es el "exceso de retorno" o "retorno" me podeis explicar con un ejemplo sencillo? muchas gracias

Y ya de paso si quereis darme algún consejo mas, porque estoy comparando con estos ratios: alfa, beta, volatilidad,rentabilidad,comisiones,ratio sharpe,maximo drawdown, además de ver que lleven varios años de vida para poder comparar, que sean defensivos, a un medio largo plazo, zonas geograficas, patrimonio minimo para entrar, en que invierte si es rf,rv,etc.. y el momento del mercado, las elecciones generales que estan a la vuelta de la esquina si pueden afectar mucho, No se alguna cosa mas miro?
un saludo

#2

Re: Ratio información

ateak

Mira también la cartera completa para comprobar en qué están invertidos, la puedes ver en el último informe semestral por ejemplo (no estará actualizada a fecha de hoy)

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#3

¿Qué es el Ratio información? Fondos de inversión

Anelia Vasileva
Buenas tardes
 
El Ratio de información Es una medida que se emplea para determinar la influencia que ha tenido un gestor en la rentabilidad del fondo en comparación con el comportamiento del mercado. De esta forma, proporciona la información de la rentabilidad extra que ha conseguido el fondo de inversión en relación con el mercado como consecuencia de la actividad del gestor. 
 
 
Es un ratio que me gusta mucho, hay quienes comentan que podríamos decir que es una medida más correcta que el ratio de Sharpe, ya que este último compara simplemente la rentabilidad del fondo con la de un activo libre de riesgo (Letras del Tesoro). (No siempre está en las fichas de los fondos)
 
Eso sí.. si realmente es muy importante para ti superar al índice puede ser un buen ratio. También es verdad que tiene sus limitaciones. 
 
La verdad es que son muchas las cosas que tienes que analizar de un fondo, pero unas ponderaran más que otras dependiendo de tu perfil, es por ello que sería conveniente que nos comentaras un poco más sobre tu perfil de inversor (aversión al riesgo...)
 
Puedes consultar además estas páginas de información:
 

 

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#4

Re: Ratio información

koyotekevin

Muy buenas, gracias por las aclaraciones y por los consejos de la cartera.
Lo de ratio información con ese ejemplo esta fenomenal, ahora si que lo acabo de entender, muy bien explicado.

Os cuento, yo en un principio queria invertir en bolsa, sin saber mucho del tema, y un conocido que lleva 10 años en este mundo me dijo que empezara por los fondos de inversión, y dicho y hecho.

Tengo la intención, o mas bien tenia la intención de empezar con 10 mil euros y meter en un fondo mixto defensivo o mixto flexible, puedo aceptar cierto riesgo, no necesito a corto plazo el dinero. Y hablando con la agente financiera de renta cuatro me dijo, "no pongas los huevos en una sola cesta" como pasa en la bolsa, la diversificación de por si ya la tiene el fondo, así que empece a pensar en poner 5000 mil en un fondo defensivo y 5000 en un fondo mas flexible.
Pero leyendo y leyendo me di cuenta que no debía de correr mucho en este mundo, así que decidí empezar con 5000 mil, me aconsejais que meta todo en un fondo? o diversificar 5000 mil no merece la pena por comisiones y demás, también he de decir que si diversifico esos 5000 mil en varios fondos, poco a poco iría aumentando ese capital dependiendo de como funcionen y de como voy entendiendo lo de los fondos, asi que aprovecho para pedir opinión a vosotros sobre que hacer con esos 5000 mil.

#5

Re: Ratio información

Anelia Vasileva

Buenos días,

La verdad es que si querías invertir primero en bolsa pero no lo tenías muy claro, lo mejor es empezar por fondos. Al fin y al cabo para estar en fondos también tienes que saber de bolsa pero son productos que tienen un menor riesgo y además están más diversificados, por lo que no te centras solamente en un valor. 

Puedes empezar con dos fondos que tengan una filosofía de inversión diferente. Por ejemplo de fondos mixtos flexibles puedes mirar la lista que aparace en este hilo. Además, desde Conecta Capital y DiverInvest plantearon estas carteras que también podrían serte útiles

Para preservar el capital y obtener algo de rentabilidad Nordea-1 Stable Return o DWS Concept Kaldemorgen van bastante bien. Altair Patrimonio también podría ser una buena inversión en este sentido. 

Algo más arriesgado serían Renta 4 WerteFinder, Pareturn Cartesio Equity o Cartesio Y. Renta 4 tiene una amplia gama de fondos de inversión entre los que elegir, esto complica la tarea pero al mismo tiempo nos beneficia. Renta 4 Pegasus y Renta 4 Nexus también son unos fondos muy demandados por los rankianos, el primero para preservación del capital y el seguro si quieres arriesgarte un poco más. 

(Te enlazo con algunos hilos en los que se han comentado estos fondos)

¿Qué te parecen estos fondos?

#6

Re: Ratio información

koyotekevin

hola aneliya, he estado mirando bastante el nexus, y pegasus, el pegasus actualmente esta muy plano, según dicen por hay, es defensivo lo he estado comparando con el pareturn cartesio income, que es mixto defensivo tambien, y en morninstar a pareturn lo tienen con 5 estrellas, y dicen que es de los mejores fondos de su categoria, además ha dado mas rentabilidad que el pegasus, y en comisiones ter/ocg pareturn tiene 1,11 y el pegasus1,31 y sin contar el 9% de exito que tiene pegasus, es decir en comisiones son menores el pareturn, mas rentabilidad, mejor ratio sharpe a 3 años que el pegasus.

el pegasus es mejor en 1 y tres años en cuanto a volatilidad y ratio beta
el pareturn es mejor en 1 y tres años en cuanto a rentalbilidad, ratio sharpe y alfa.

los he estado comparando y me quedo con pareturn, pero espero a las elecciones ya que este trabaja mucho con empresas españolas.

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#8

Re: Ratio información

Joxeloy

Lo que se afirma por ahí, es que el ratio de información es el ratio ideal para valorar las carteras indexadas. También en mercados bajistas es un indicador de la calidad de gestión en circunstancias adversas. Saludos,

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#9

Re: Ratio información

Anelia Vasileva

Hola Joxeloy,

Sí, en carteras indexadas entiendo que tenga mucho más sentido dado que el objetivo será tener un mínimo tracking error, al contrario que en la gestión activa, donde se quiere ampliar esa diferencia.

Un saludo,

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