Re: Correlación entre fondos
Aprendo,yo lo que te sugiero es que llames a tu oficina de R-4 y te explique detalladamente esta fantastica herramienta,y que lo haga con tu cartera.
Un ejemplo,es el ratio sharpe,que a cinco años me da 1.73 para el conjunto de la cartera,cuando esto no se ajusta con la realidad,pues distorsiona este ratio el tener un 20% el R-4 monetario que tiene un altisímo ratio de sharpe al invertir el 80% en depositos(activos libres de riesgo,en teoria,no en este caso pues invierten más de 100.000 euros y con una rentabilidad-riesgo muy buena,hasta ahora).
S2