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Cálculo Ratio de Sharpe cartera de inversión

52 respuestas
    #25
    Crazybone
    en respuesta a Estranxeru

    Re: Cálculo Ratio de Sharpe cartera de inversión

    Ver mensaje de Estranxeru

    A ver, yo creo que también sirve para saber si uno va por el buen camino aunque no sea algo tajante.
    Las volatilidades altas normalmente van asociados a rentabilidades altas, si tienes mucha volatilidad y poca rentabilidad, por ende un ratio sharpe bajo, es que algo no funciona correctamente o no está muy equilibrada. Aunque también creo que un año es poco tiempo para dar por muy fiable este ratio.
    En mi opinión es algo orientativo.

  1. #27
    Estranxeru
    en respuesta a Estranxeru

    Re: Cálculo Ratio de Sharpe cartera de inversión

    Ver mensaje de Estranxeru

    Investigando un poco más sobre indicadores de rentabilidad-riesgo, me he topado con el Ratio de Sortino. Encontrado en la Red, "este indicador fue desarrollado para diferenciar entre “la buena” y “la mala” volatilidad en el ratio de Sharpe. De esta forma, si en el período una inversión financiera tuvo un extraordinario comportamiento al alza, la mayor volatilidad o desvío estándars que mostrara por esta causa, no sería considerada en la parte del análisis de la rentabilidad que considera el riesgo, medido éste como la probabilidad de que se produzcan pérdidas." Parece interesante esta distinción. Sería interesante conocer su cálculo.

    Por cierto, sobre la valoración del Ratio de Sharpe he encotrado lo siguiente: "Conclusiones del valor numérico del Sharpe:
    Cuanto mayor es el Sharpe ratio, mejor es la rentabilidad del fondo en relación a la cantidad de riesgo que se ha tomado en la inversión.
    Si el ratio de Sharpe es negativo, indica un rendimiento inferior al de la rentabilidad sin riesgo.
    Todo ratio de Sharpe inferior a uno supone que el rendimiento del activo es inferior al riesgo que estamos asumiendo al invertir en le mismo.
    Cuando la volatilidad del fondo es grande, asumimos más riesgo; mayor es el denominador de la ecuación y menor es el Sharpe ratio, a no ser que el rendimiento del fondo compense esa mayor volatilidad".

    Saludos

  2. #30
    Estranxeru
    en respuesta a Valentin

    Re: Cálculo Ratio de Sortino cartera de inversión

    Ver mensaje de Valentin

    Hola, Valentín

    Muchas gracias. Eres tremedamente eficaz, lo que me hace pensar que tu cartera de inversión también lo es.

    En breve me pondré con el cálculo del Ratio de Sortino para mi cartera. ¿Tienes alguna opinión sobre este Ratio?

    Saludos

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