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Hago backtesting gratuito de las estrategias de opciones, mientras estoy en desarollo de mi programa de backtesting

3 respuestas
Hago backtesting gratuito de las estrategias de opciones, mientras estoy en desarollo de mi programa de backtesting
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Hago backtesting gratuito de las estrategias de opciones, mientras estoy en desarollo de mi programa de backtesting
    #1

    Hago backtesting gratuito de las estrategias de...

    Optionexpert

    IMPORTANTE: NO PREGUNTAR POR PRECIO NI POSIBILIDAD DE VENTA DEL PROGRAMA YA QUE NO ES MI IDEA VENDERLO, NI SIQUIERA ESTÁ COMPLETO.

    Estoy creando un programa de backtesting sobre acciones, ya empieza a hacer simulaciones muy básicas, con el tiempo le voy metiendo mas cosas. Me decidí a empezar a hacerlo por que no existe un programa que pueda comprar que se adapte a mis necesidades.

     

    Me gustaría que me pusieseis alguna simulación sencilla de opciones, mas que nada para ir implementando cosas, y para ver si lo que me pedís se puede hacer. Aunque mi idea no es venderlo si no para uso personal, en un futuro y si no funciona para mi, si que podría estar interesado en un futuro, por si alguien pudieses sacar algo en claro con el, pero no es la idea principal. Otro objetivo importante de hacer estos backtest, es aprender las necesidades que tiene la gente recien iniciada en opciones, que no serán las mismas que las mias.

    Mi programa está pensado para las Opciones del SPY, si bien pudierá hacer backtest de casi cualquier cosa también acciones contra opciones, o opciones contra opciones (ejemplo SPY vs IWM) 

    El programa abre y cierra operaciones basándose en muy pocos parámetros está en fase muy temprana, los ire aumentando.

    Ha dia de hoy puede abrir operaciones, por dia de la semana solamente, por ejemplo abrir lunes y cerrar miércoles, o también cerrar operaciones por los dias que queden de expiracion y se le puede especificar.

    Dias de expiración de la opción que nos interesa comprar vender, call o puts

    Cantidad de opciones compradas o vendidas por cada pata, hasta 10 patas, no creo que os interese mas, pero se puede ampliar muy fácil.

    Comisiones que se cobran.

    El programa contempla y desglosa los precios de apertura y de cierre y los precios de compra y venta contemplan el gap entre oferta y demanda.

    No usa deltas en la selección del Strike, si no sola mente el strike en % mas cercano.

    Por ejemplo si le decimos que queremos un Strike 101.5 en un call con vencimiento a 10 dias, y le decimos que sea abierto el lunes a precio de apertura de sesión, lo que hará el programa es buscar el precio del dia de apertura del SPY ,  imaginemos 237.5 y multiplica por 101.5 quedando el strike  en 241,0625‬   como el mas cercano es 241 se selecionará ese.

    Esto no es una obligación por mi parte de hacer backtesting a todo el mundo, solamente hacer los que mi programa realmente pueda ir haciendo, con los avances y el tiempo estrategias que colguéis hoy y no pueda hacer las podré hacer algún día.

    Gracias de antemano

     

    #3

    Re: Hago backtesting gratuito de las estrategia...

    wikthor
    En este tema hay dos que le podriaqn ayudar mas, @monday y @oscar-cagigas, mas que nada por que le dan muchas vueltas a eso. 
    Yo suelo usar IbB para casi todo y con las herramientas que lleva, no necesito mas para volverme loco :)

    Solo se que no se nada.

    #4

    Re: Hago backtesting gratuito de las estrategia...

    Optionexpert
    Me Prometí a mi mismo que hoy terminaba una primera versión con la que realmente poder trabajar. Y despues de irme a la cama ayer a las 3.00am, ya me permite hacer unos backtest, por fin sale un backtest interesante. La criatura está viva. Ya solo queda ir mejorándola. Os pongo unas fotos para que veais algo, los que buscais deltas, std deviation, rsi y cosas de esas os decepcionara, por que no tengo añadido nada de eso. El programa al no estar hecho para venderlo, si no que realmente es para mi, solo contempla lo que yo busco y uso. Centrándome en cosas como El Optimal f (Evolucionado por mi mismo desde los conceptos de Ralph Vince, pero adaptado las opciones), y luego a parte con mis señales de entrada y salida.
    Ahora mismo tiene 6 criterios,   de apertura y cierre, que son combinables. Que iré aumentando. Según me surjan mis necesidades.

    Estas fotos que os adjunto me dan ganacia en 20 años de backtesting en SPY, sin descontar impuestos.
    Estan detrás de estas fotos hay mese de desarrollo, esta hecho en VBA Excel. Si bien lo importante son el conocimiento de las opciones adquirido de manera autodidacta en la teoría y tb en la practica.
    Las horquillas de bid/ask de operación están contempladas. Esto es muy importante, por que la mayoría de los simuladores usan la formula B&Scholes o similares que no contemplas estas horquillas, ni sus precios son reales de mercado. Esto me obligo a desarollar durante mas de un mes una aproximación a una nueva manera de obtener el precio "Real" de las opciones que se pueden comprar.
    El Backtester esta pensado para SPY, funcionaria con unas pocas modificaciones para el IWM o QQQ, pero usarlo con opciones del mercado europeo o con americanas sin mucha capitalización, no seria realista.
    Desde aqui aprovecho aconsejar que no se os ocurra usar opciones fuera de los índices mencionados, por que la liquidez es insuficiente y las horquillas sumamente abusivas, lo mismo que en bolsa europea.

    Aqui van las capturas de la simulación mas rentable que consegui ayer. Despues de unas cuantas que daban perdidas (la mayoría).

Optionexpert
Rankiano desde hace alrededor de 2 meses
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Luis Angel Hernandez
Rankiano desde hace más de 2 años
Certificado MFIA. Graduado en ADE-Derecho por la Universidad de Valencia. Experto Universitario en Mercados Financieros por ADEIT.
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wikthor
Rankiano desde hace más de 4 años
Este hombre, por una parte, cree que sabe algo, mientras que no sabe [nada]. Por otra parte, yo, que igualmente no sé [nada], tampoco creo [saber algo].
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Optionexpert
Rankiano desde hace alrededor de 2 meses
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