Entendiendo la rentabilidad y volatilidad de Mi Cartera

Estoy probando la herramienta de carteras metiendo todo el histórico que tenía en un excel con los movimientos que he hecho. La comparativa de la evolución de la rentabilidad de la cartera con el Ibex, el Eurostoxx y el AFI me gusta, pero el gráfico de rentabilidad riesgo es más complicado.

El AFI aparece a la izquierda (sin riesgo) y tambien el más rentable. Mi gestión es bastante mala porque mi cartera es la más volatil aunque soy más rentable que el Ibex y el Eurostoxx.

Dejo una imagen que vale más que 1.000 palabras. En breve voy a ir metiendo una cartera recomendada.

Saludos.

Rentabilidad-riesgo de cartera

Una volatilidad alta va a ser lo normal... ¿cuantos valores tienes tú en cartera? Porque ahí te están comparando con carteras de 35 y 50 acciones, y claro, salvo que uno sea muy pero que muy conservador, siempre te va a dar con una cartera "normal" (5-10 acciones, o no muchas más) una volatilidad mayor que los índices... es una de las razones por las que Enrique Gallego recomienda invertir en índices!! Aparte de eso, en la herramienta no se incluye la liquidez, que en una cartera real siempre debe estar presente (y hoy más que otras épocas), lo que sin duda reduce la volatilidad real.

Pero ojo, estas matizaciones no le quitan en absoluto valor ni utilidad a la herramienta: con ella, podemos ir viendo el efecto de aumentar o disminuir el nº de valores, podemos ver si diversificamos razonablemente, podemos ver si el cambiar entre chicharros y blue chips tiene en la volatilidad el efecto que cabría suponer, etc. Aparte de gestionar nuestra cartera real, es una excelente herramienta para hacer carteras virtuales e ir aprendiendo... y desde luego, mucho mejor que ninguna que yo conozca!!

s2

Es una cartera con 14 valores. Estaría bien poder incluir la liquidez actual y sacar así la rentabilidad-riesgo del momento (menos rentable y menos riesgo).

Saludos.

Hola Fitz,

Tanto la rentabilidad como el riesgo se calcula para los valores que tienes en cartera en ese momento. La rentabilidad es la rentabilidad anualizada de las rentabilidades diarias de los valores en cartera de los 3 últimos años.
De igual forma la volatilidad es anualizada de las volatilidades diarias de los 3 últimos años de los valores en cartera.

Un cordial saludo.

Desde esta mañana para todos los usuarios que entren en la herramienta de "Mi Cartera" y no tengan aún ninguna cartera creada les aparece una “Cartera de ejemplo” donde se puede ver la operativa de la herramienta con una cartera ya existente de acciones, fondos y ETFs.

Si el usuario crea alguna cartera suya y luego quiere borrar la cartera de ejemplo, cuando vuelva a entrar ya no le aparecerá más.

Por otra parte, se ha adelantado el tiempo de actualización de los datos de las cotizaciones del mercado continuo español, que ahora ya se pueden ver actualizados diariamente a las 19 horas. Las cotizaciones internacionales se siguen actualizando a las 8:00 de la mañana siguiente.

Esperamos que estas mejoras estimulen aún más (ya hay casi 1.000 usuarios de Rankia) el uso de esta potente herramienta de análisis de la rentabilidad y volatilidad de nuestras inversiones a lo largo del tiempo.

¿Aun no la habeis probado?