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S.I.G.O. Dow Jones

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#113

Re: S.I.G.O. Dow Jones

Top 100
Javi01

2016-11-09 

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-11-09      CRP.PA       =  145,84       92         1,7%    146,26 vta
2016-11-09      MAA.PA       =  143,11       91         2,8%    143,76 vta
2016-11-09      ^DJI         =   18590       67         8,6%  19101,68 vta
2016-11-09      PG           =   85,93       62         9,7%     89,62 vta
2016-11-09      JNJ          =  120,31      114         9,3%       vender
2016-11-09      T            =   37,44       43         9,8%
2016-11-09      KO           =   42,27       15         9,3%
2016-11-09      VZ           =   47,86        1        10,4%
2016-11-09      GE           =   29,63       37        11,4%
2016-11-09      MCD          =  114,98       43        10,4%
2016-11-09      MMM          =  170,39       60        10,0%    178,21 vta
2016-11-09      PFE          =   32,12        3        12,1%
2016-11-09      DIS          =   94,64       12        11,4%
2016-11-09      WMT          =   71,10       20        11,2%
2016-11-09      XOM          =   86,25       24        12,6%
2016-11-09      HD           =  126,02       31        12,1%
2016-11-09      UTX          =  104,81       28        11,2%
2016-11-09      MSFT         =   60,17      115        13,7%       vender
2016-11-09      V            =   83,24       79        13,2%     85,49 vta
2016-11-09      IBM          =  154,81       28        12,5%
2016-11-09      CSCO         =   31,36       96        12,8%     31,52 vta
2016-11-09      JPM          =   73,25      120        13,7%       vender
2016-11-09      MRK          =   64,18      100        13,5%     64,19 vta
2016-11-09      TRV          =  106,94        1        10,7%
2016-11-09      INTC         =   34,75       51        14,2%     37,07 vta
2016-11-09      UNH          =  141,90      100        13,0%       vender
2016-11-09      NKE          =   51,12       24        14,5%
2016-11-09      BA           =  145,09       75        14,3%    149,83 vta
2016-11-09      AXP          =   68,74       13        13,5%
2016-11-09      CVX          =  107,64       72        15,7%    111,82 vta
2016-11-09      GS           =  192,63       95        15,9%    193,97 vta
2016-11-09      DD           =   70,28       63        14,5%     73,79 vta
2016-11-09      CAT          =   91,20      114        16,7%       vender
2016-11-09      MERCADO      =               68         7,9%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________ 
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 275148
Patrimonio.Actual = 297296 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 220817
Liquidez = 76479  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 22148 = 8,0% a 2016-11-09
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,9%
Correlación = 67%
Rotación.Cartera(Rot) = 69289 =25,2%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
PG           =   152 x   85,93   =  13061                -  
JNJ          =   100 x  120,31   =  12031                -  
T            =   305 x   37,44   =  11419                -  
KO           =   267 x   42,27   =  11286                -  
VZ           =   217 x   47,86   =  10386                -  
GE           =   372 x   29,63   =  11022                -  
MCD          =    81 x  114,98   =   9313                -  
MMM          =    56 x  170,39   =   9542                -  
DIS          =    99 x   94,64   =   9369                -  
WMT          =   140 x   71,10   =   9954                -  
XOM          =   104 x   86,25   =   8970                -  
HD           =    61 x  126,02   =   7687    17 x 115,35 = 1961 = cpa
UTX          =   103 x  104,81   =  10795                -  
MSFT         =   158 x   60,17   =   9507                -  
V            =   109 x   83,24   =   9073                -  
IBM          =    58 x  154,81   =   8979                -  
CSCO         =   240 x   31,36   =   7526                -  
MRK          =   127 x   64,18   =   8151                -  
INTC         =   208 x   34,75   =   7228                -  
UNH          =    48 x  141,90   =   6811                -  
CVX          =    64 x  107,64   =   6889                -  
GS           =    37 x  192,63   =   7127                -  
DD           =   100 x   70,28   =   7028                -  
CAT          =    84 x   91,20   =   7661    20 x  90,07 = 1801 = vta
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17425
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       5,0%   5,0%         2.7%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,3 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#114

Re: S.I.G.O. Dow Jones

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Javi01

2016-11-18 

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-11-18      CRP.PA       =  144,28       61         1,7%
2016-11-18      MAA.PA       =  141,60       66         2,8%    143,92 vta
2016-11-18      ^DJI         =   18868       82         8,6%  19136,70 vta
2016-11-18      PG           =   82,00       20         9,8%
2016-11-18      JNJ          =  115,36       82         9,3%    117,55 vta
2016-11-18      T            =   37,56       45        10,0%     39,89 vta
2016-11-18      KO           =   40,91        6         9,4%
2016-11-18      VZ           =   48,07        1        10,7%
2016-11-18      GE           =   30,67       65        11,4%     31,92 vta
2016-11-18      MCD          =  120,00       81        10,4%    122,56 vta
2016-11-18      MMM          =  172,96       73        10,1%    178,17 vta
2016-11-18      PFE          =   31,48        6        12,3%
2016-11-18      DIS          =   98,24        4        11,4%
2016-11-18      WMT          =   68,54        4        11,4%
2016-11-18      XOM          =   85,28       15        12,6%
2016-11-18      HD           =  128,33       43        12,3%
2016-11-18      UTX          =  106,50       46        11,2%    113,41 vta
2016-11-18      MSFT         =   60,35      121        14,0%       vender
2016-11-18      V            =   80,82       55        13,5%     85,53 vta
2016-11-18      IBM          =  160,39       56        12,5%    169,15 vta
2016-11-18      CSCO         =   30,18       62        13,0%     31,60 vta
2016-11-18      JPM          =   77,71      166        14,0%       vender
2016-11-18      MRK          =   61,87       70        13,5%     64,21 vta
2016-11-18      TRV          =  111,82       35        10,7%
2016-11-18      INTC         =   34,95       57        13,9%     36,91 vta
2016-11-18      UNH          =  149,45      141        13,2%       vender
2016-11-18      NKE          =   51,10       23        14,5%
2016-11-18      BA           =  146,35       82        14,3%    149,75 vta
2016-11-18      AXP          =   71,00       36        13,6%
2016-11-18      CVX          =  109,20       91        15,4%    110,52 vta
2016-11-18      GS           =  210,35      159        16,4%       vender
2016-11-18      DD           =   68,84       51        14,5%     73,29 vta
2016-11-18      CAT          =   92,34      122        16,6%       vender
2016-11-18      MERCADO      =               73         7,8%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado se encuentra a un 3% de las condiciones.optimas de VENTA. Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________ 
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 275148
Patrimonio.Actual = 297690 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 219370
Liquidez = 78320  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 22542 = 8,2% a 2016-11-18
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,7%
Correlación = 65%
Rotación.Cartera(Rot) = 71130 =25,9%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
PG           =   152 x   82,00   =  12464                -  
JNJ          =   100 x  115,36   =  11536                -  
T            =   305 x   37,56   =  11456                -  
KO           =   267 x   40,91   =  10923                -  
VZ           =   217 x   48,07   =  10431                -  
GE           =   372 x   30,67   =  11409                -  
MCD          =    81 x  120,00   =   9720                -  
MMM          =    56 x  172,96   =   9686                -  
DIS          =    99 x   98,24   =   9726                -  
WMT          =   140 x   68,54   =   9596                -  
XOM          =   104 x   85,28   =   8869                -  
HD           =    61 x  128,33   =   7828    17 x 115,35 = 1961 = cpa
UTX          =   103 x  106,50   =  10970                -  
MSFT         =   158 x   60,35   =   9535                -  
V            =   109 x   80,82   =   8809                -  
IBM          =    58 x  160,39   =   9303                -  
CSCO         =   240 x   30,18   =   7243                -  
MRK          =   127 x   61,87   =   7857                -  
INTC         =   208 x   34,95   =   7270                -  
UNH          =    48 x  149,45   =   7174                -  
CVX          =    64 x  109,20   =   6989                -  
GS           =    37 x  210,35   =   7783     9 x 210,31 = 1893 = vta
DD           =   100 x   68,84   =   6884                -  
CAT          =    64 x   92,34   =   5910                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17425
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       5,0%   5,0%         2.7%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,3 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#115

Re: S.I.G.O. Dow Jones

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Javi01

2016-12-20 

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-12-20      CRP.PA       =  145,20       69         1,8%    146,97 vta
2016-12-20      MAA.PA       =  141,63       59         2,9%
2016-12-20      ^DJI         =   19975      148         8,3%       vender
2016-12-20      PG           =   84,57       71         9,7%     86,34 vta
2016-12-20      JNJ          =  115,66      122         9,3%       vender
2016-12-20      T            =   42,47      230        10,2%       vender
2016-12-20      KO           =   41,66       14         9,4%
2016-12-20      VZ           =   53,12      126        10,8%       vender
2016-12-20      GE           =   32,25      160        11,2%       vender
2016-12-20      MCD          =  123,33      168        10,1%       vender
2016-12-20      MMM          =  178,65      159         9,8%       vender
2016-12-20      PFE          =   32,85       30        12,2%     34,72 vta
2016-12-20      DIS          =  105,46      102        11,2%       vender
2016-12-16      WMT          =   70,98       38        11,2%     74,42 vta
2016-12-20      XOM          =   90,43       90        12,5%     91,15 vta
2016-12-20      HD           =  137,11      152        12,1%       vender
2016-12-20      UTX          =  110,65      114        11,2%       vender
2016-12-20      MSFT         =   63,54      235        13,7%       vender
2016-12-20      V            =   78,36       44        13,5%     82,08 vta
2016-12-20      IBM          =  167,60      134        12,3%       vender
2016-12-20      CSCO         =   30,56      106        12,8%       vender
2016-12-20      JPM          =   86,53      373        13,7%       vender
2016-12-20      MRK          =   60,50       82        13,2%     61,39 vta
2016-12-16      TRV          =  121,60      170        10,5%       vender
2016-12-20      INTC         =   37,21      152        14,0%       vender
2016-12-20      UNH          =  161,59      299        13,2%       vender
2016-12-20      NKE          =   51,79       14        14,6%
2016-12-20      BA           =  156,39      195        13,7%       vender
2016-12-20      AXP          =   75,06      116        13,3%       vender
2016-12-20      CVX          =  117,95      218        15,0%       vender
2016-12-20      GS           =  243,09      393        16,6%       vender
2016-12-20      DD           =   75,26      174        14,2%       vender
2016-12-20      CAT          =   94,34      188        16,6%       vender
2016-12-20      MERCADO      =              119         7,5%        VTA
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado sobrepasa en un 2% las condiciones.optimas de VENTA. 00) MERCADO = agitado (su volatilidad es un 20.6% mayor de lo habitual) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________ 
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 275148
Patrimonio.Actual = 316376 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 228293
Liquidez = 88083  [incluye Dividendos=7860]

RENTABILIDAD(Reta) = 41228 =15,0% a 2016-12-20
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,4%
Correlación = 63%
Rotación.Cartera(Rot) = 73033 =26,5%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
PG           =   152 x   84,57   =  12855                -  
JNJ          =   100 x  115,66   =  11566                -  
T            =   305 x   42,47   =  12953    58 x  42,87 = 2486 = vta
KO           =   267 x   41,66   =  11123                -  
VZ           =   217 x   53,12   =  11527    42 x  56,53 = 2374 = vta
GE           =   372 x   32,25   =  11997    74 x  33,72 = 2495 = vta
MCD          =    81 x  123,33   =   9990                -  
MMM          =    56 x  178,65   =  10004                -  
DIS          =    99 x  105,46   =  10441                -  
WMT          =   140 x   70,98   =   9937                -  
XOM          =   104 x   90,43   =   9405                -  
HD           =    61 x  137,11   =   8364                -  
UTX          =   103 x  110,65   =  11397    19 x 110,68 = 2103 = vta
MSFT         =   158 x   63,54   =  10039    36 x  65,90 = 2372 = vta
V            =   109 x   78,36   =   8541                -  
IBM          =    58 x  167,60   =   9721                -  
CSCO         =   240 x   30,56   =   7334                -  
MRK          =   127 x   60,50   =   7684                -  
INTC         =   208 x   37,21   =   7740                -  
UNH          =    48 x  161,59   =   7756                -  
CVX          =    64 x  117,95   =   7549                -  
GS           =    28 x  243,09   =   6807     7 x 250,66 = 1755 = vta
DD           =   100 x   75,26   =   7526    22 x  78,13 = 1719 = vta
CAT          =    64 x   94,34   =   6038                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17425
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       5,0%   5,0%         2.7%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,3 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

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2016-12-30 

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-12-30      CRP.PA       =  145,59       74         1,8%    147,09 vta
2016-12-29      MAA.PA       =  142,55       70         2,9%    144,66 vta
2016-12-30      ^DJI         =   19763      131         8,3%       vender
2016-12-30      PG           =   84,08       52         9,5%     87,42 vta
2016-12-30      JNJ          =  115,21       97         9,1%    115,50 vta
2016-12-30      T            =   42,53      195        10,0%       vender
2016-12-30      KO           =   41,46        7         9,3%
2016-12-30      VZ           =   53,38      111        10,7%       vender
2016-12-30      GE           =   31,60      117        11,1%       vender
2016-12-30      MCD          =  121,72      123        10,0%       vender
2016-12-30      MMM          =  178,57      133         9,7%       vender
2016-12-30      PFE          =   32,48       14        12,1%
2016-12-30      DIS          =  104,22       71        11,1%    106,89 vta
2016-12-30      WMT          =   69,12        3        11,1%
2016-12-30      XOM          =   90,26       74        12,2%     92,43 vta
2016-12-30      HD           =  134,08      101        11,9%       vender
2016-12-30      UTX          =  109,62       84        10,9%    111,11 vta
2016-12-30      MSFT         =   62,14      170        13,6%       vender
2016-12-30      V            =   78,02       34        13,2%     83,12 vta
2016-12-30      IBM          =  165,99      100        12,1%       vender
2016-12-30      CSCO         =   30,22       77        12,5%     30,86 vta
2016-12-30      JPM          =   86,29      306        13,5%       vender
2016-12-30      MRK          =   58,87       40        13,0%     62,28 vta
2016-12-30      TRV          =  122,42      149        10,4%       vender
2016-12-30      INTC         =   36,27       99        13,7%     36,29 vta
2016-12-30      UNH          =  160,04      237        13,0%       vender
2016-12-30      NKE          =   50,83       19        14,3%
2016-12-30      BA           =  155,68      157        13,5%       vender
2016-12-30      AXP          =   74,08       81        13,0%     75,36 vta
2016-12-30      CVX          =  117,70      179        14,6%       vender
2016-12-30      GS           =  239,45      302        16,1%       vender
2016-12-30      DD           =   73,40      117        13,9%       vender
2016-12-30      CAT          =   92,74      137        16,1%       vender
2016-12-30      MERCADO      =              105         7,4%        VTA
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado sobrepasa en un 0% las condiciones.optimas de VENTA. Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________ 
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 275148
Patrimonio.Actual = 313918 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 223727
Liquidez = 90191  [incluye Dividendos=7860]

RENTABILIDAD(Reta) = 38770 =14,1% a 2016-12-30
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,3%
Correlación = 63%
Rotación.Cartera(Rot) = 75141 =27,3%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
PG           =   152 x   84,08   =  12780                -  
JNJ          =   100 x  115,21   =  11521                -  
T            =   305 x   42,53   =  12972    57 x  43,57 = 2483 = vta
KO           =   267 x   41,46   =  11070                -  
VZ           =   217 x   53,38   =  11583                -  
GE           =   372 x   31,60   =  11755                -  
MCD          =    81 x  121,72   =   9859                -  
MMM          =    56 x  178,57   =  10000                -  
DIS          =    99 x  104,22   =  10318                -  
WMT          =   140 x   69,12   =   9677                -  
XOM          =   104 x   90,26   =   9387                -  
HD           =    61 x  134,08   =   8179                -  
UTX          =    84 x  109,62   =   9208                -  
MSFT         =   158 x   62,14   =   9818    35 x  66,59 = 2331 = vta
V            =   109 x   78,02   =   8504                -  
IBM          =    58 x  165,99   =   9627                -  
CSCO         =   240 x   30,22   =   7253                -  
MRK          =   127 x   58,87   =   7476                -  
INTC         =   208 x   36,27   =   7544                -  
UNH          =    48 x  160,04   =   7682                -  
CVX          =    64 x  117,70   =   7533                -  
GS           =    28 x  239,45   =   6705     7 x 257,21 = 1800 = vta
DD           =   100 x   73,40   =   7340                -  
CAT          =    64 x   92,74   =   5935                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
 2017    313918   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      19763
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,0%   5,1%         6.2%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,6                 0,78 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#117

Re: S.I.G.O. Dow Jones

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Javi01

2017-01-27 

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2017-01-26      CRP.PA       =  144,40       47         1,8%
2017-01-26      MAA.PA       =  139,12       15         2,9%
2017-01-27      ^DJI         =   20094      145         8,0%       vender
2017-01-27      PG           =   86,72      100         9,5%     86,74 vta
2017-01-27      JNJ          =  113,38       74         9,0%    115,58 vta
2017-01-27      T            =   42,01      188        10,1%       vender
2017-01-27      KO           =   41,45        6         9,1%
2017-01-27      VZ           =   49,60       31        10,8%     52,49 vta
2017-01-27      GE           =   30,01       54        10,9%     31,16 vta
2017-01-27      MCD          =  122,86      135         9,8%       vender
2017-01-27      MMM          =  177,48      124         9,4%       vender
2017-01-27      PFE          =   31,42        6        11,8%
2017-01-27      DIS          =  109,30      124        10,9%       vender
2017-01-27      WMT          =   65,66       15        11,2%
2017-01-27      XOM          =   85,51       15        12,2%
2017-01-27      HD           =  138,33      136        11,6%       vender
2017-01-27      UTX          =  109,70       83        10,7%    111,20 vta
2017-01-27      MSFT         =   65,78      235        13,2%       vender
2017-01-27      V            =   83,77      108        12,9%       vender
2017-01-27      IBM          =  177,30      176        12,1%       vender
2017-01-27      CSCO         =   30,98      116        12,1%       vender
2017-01-27      JPM          =   86,93      307        13,3%       vender
2017-01-27      MRK          =   61,75       86        13,2%     62,53 vta
2017-01-27      TRV          =  118,10      104        10,1%       vender
2017-01-27      INTC         =   37,98      149        13,3%       vender
2017-01-27      UNH          =  162,99      255        12,5%       vender
2017-01-27      NKE          =   53,19        6        14,0%
2017-01-27      BA           =  167,70      238        13,3%       vender
2017-01-27      AXP          =   76,85      122        12,8%       vender
2017-01-27      CVX          =  113,79      136        14,0%       vender
2017-01-27      GS           =  236,95      269        15,9%       vender
2017-01-27      DD           =   77,70      179        13,6%       vender
2017-01-27      CAT          =   98,99      209        15,9%       vender
2017-01-27      MERCADO      =              110         7,1%        VTA
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado sobrepasa en un 1% las condiciones.optimas de VENTA. Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________ 
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 313918
Patrimonio.Actual = 315798 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 225607
Liquidez = 90191  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 1880 = 0,6% a 2017-01-27
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,1%
Correlación = 62%
Rotación.Cartera(Rot) = 0 = 0,0%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
PG           =   152 x   86,72   =  13181                -  
JNJ          =   100 x  113,38   =  11338                -  
T            =   305 x   42,01   =  12813    57 x  43,57 = 2483 = vta
KO           =   267 x   41,45   =  11067                -  
VZ           =   217 x   49,60   =  10763                -  
GE           =   372 x   30,01   =  11164                -  
MCD          =    81 x  122,86   =   9952                -  
MMM          =    56 x  177,48   =   9939                -  
DIS          =    99 x  109,30   =  10821                -  
WMT          =   140 x   65,66   =   9192                -  
XOM          =   104 x   85,51   =   8893                -  
HD           =    61 x  138,33   =   8438                -  
UTX          =    84 x  109,70   =   9215                -  
MSFT         =   158 x   65,78   =  10393    35 x  66,59 = 2331 = vta
V            =   109 x   83,77   =   9131                -  
IBM          =    58 x  177,30   =  10283    12 x 180,76 = 2169 = vta
CSCO         =   240 x   30,98   =   7435                -  
MRK          =   127 x   61,75   =   7842                -  
INTC         =   208 x   37,98   =   7900                -  
UNH          =    48 x  162,99   =   7824                -  
CVX          =    64 x  113,79   =   7283                -  
GS           =    28 x  236,95   =   6635     7 x 257,21 = 1800 = vta
DD           =   100 x   77,70   =   7770    22 x  79,46 = 1748 = vta
CAT          =    64 x   98,99   =   6335                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
 2017    313918   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      19763
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,0%   5,1%         6.2%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,6                 0,78 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#118

Re: S.I.G.O. Dow Jones

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2017-02-27 

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2017-02-27      CRP.PA       =  146,34       76         1,8%    147,69 vta
2017-02-27      MAA.PA       =  141,61       46         2,9%
2017-02-27      ^DJI         =   20837      185         7,9%       vender
2017-02-27      PG           =   90,89      215         9,4%       vender
2017-02-27      JNJ          =  122,40      252         9,0%       vender
2017-02-27      T            =   41,82      235        10,0%       vender
2017-02-27      KO           =   41,67       16         9,0%     43,65 vta
2017-02-27      VZ           =   49,94       53        10,8%     51,36 vta
2017-02-27      GE           =   29,94       83        10,5%     30,24 vta
2017-02-27      MCD          =  126,99      254         9,5%       vender
2017-02-27      MMM          =  186,91      271         9,3%       vender
2017-02-27      PFE          =   34,28      119        11,6%       vender
2017-02-27      DIS          =  110,23      174        10,7%       vender
2017-02-27      WMT          =   71,74       66        11,4%     73,26 vta
2017-02-27      XOM          =   81,54        7        11,9%
2017-02-27      HD           =  145,30      260        11,4%       vender
2017-02-27      UTX          =  112,81      167        10,5%       vender
2017-02-27      MSFT         =   64,23      277        12,8%       vender
2017-02-27      V            =   88,00      222        12,5%       vender
2017-02-27      IBM          =  179,40      260        11,6%       vender
2017-02-27      CSCO         =   34,26      318        11,9%       vender
2017-02-27      JPM          =   90,43      453        13,2%       vender
2017-02-27      MRK          =   65,85      209        12,9%       vender
2017-02-27      TRV          =  122,04      197         9,8%       vender
2017-02-27      INTC         =   36,51      144        13,0%       vender
2017-02-27      UNH          =  165,38      348        12,5%       vender
2017-02-27      NKE          =   57,69       85        13,9%     58,26 vta
2017-02-27      BA           =  179,43      433        13,2%       vender
2017-02-27      AXP          =   80,17      222        12,3%       vender
2017-02-27      CVX          =  111,75      160        13,9%       vender
2017-02-27      GS           =  249,33      411        15,6%       vender
2017-02-27      DD           =   79,23      270        13,3%       vender
2017-02-27      CAT          =   97,44      239        15,7%       vender
2017-02-27      MERCADO      =              136         6,9%        VTA
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado sobrepasa en un 3% las condiciones.optimas de VENTA. Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________ 
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 313918
Patrimonio.Actual = 321227 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 227100
Liquidez = 94127  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 7309 = 2,3% a 2017-02-27
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,9%
Correlación = 61%
Rotación.Cartera(Rot) = 3936 = 1,3%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
PG           =   152 x   90,89   =  13815    32 x  91,79 = 2937 = vta
JNJ          =   100 x  122,40   =  12240                -  
T            =   305 x   41,82   =  12755    62 x  42,52 = 2636 = vta
KO           =   267 x   41,67   =  11126                -  
VZ           =   217 x   49,94   =  10837                -  
GE           =   372 x   29,94   =  11138                -  
MCD          =    81 x  126,99   =  10286                -  
MMM          =    56 x  186,91   =  10467                -  
DIS          =    99 x  110,23   =  10913                -  
WMT          =   140 x   71,74   =  10044                -  
XOM          =   104 x   81,54   =   8480                -  
HD           =    61 x  145,30   =   8863                -  
UTX          =    84 x  112,81   =   9476                -  
MSFT         =   158 x   64,23   =  10148                -  
V            =   109 x   88,00   =   9592                -  
IBM          =    46 x  179,40   =   8252                -  
CSCO         =   240 x   34,26   =   8222                -  
MRK          =   127 x   65,85   =   8363                -  
INTC         =   208 x   36,51   =   7594                -  
UNH          =    48 x  165,38   =   7938                -  
CVX          =    64 x  111,75   =   7152                -  
GS           =    28 x  249,33   =   6981                -  
DD           =    78 x   79,23   =   6180                -  
CAT          =    64 x   97,44   =   6236                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
 2017    313918   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      19763
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,0%   5,1%         6.2%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,6                 0,78 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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__________________________________________________________________________
2017-03-01      CRP.PA       =  145,72       65         1,8%
2017-03-01      MAA.PA       =  140,84       35         2,9%
2017-03-01      ^DJI         =   21116      202         7,9%       vender
2017-03-01      PG           =   91,66      271         9,4%       vender
2017-03-01      JNJ          =  123,86      325         9,0%       vender
2017-03-01      T            =   42,04      292        10,0%       vender
2017-03-01      KO           =   42,16       43         9,0%     43,29 vta
2017-03-01      VZ           =   49,81       57        10,8%     50,89 vta
2017-03-01      GE           =   30,19      113        10,5%       vender
2017-03-01      MCD          =  129,05      336         9,5%       vender
2017-03-01      MMM          =  189,86      354         9,4%       vender
2017-03-01      PFE          =   34,42      151        11,6%       vender
2017-03-01      DIS          =  111,04      222        10,7%       vender
2017-03-01      WMT          =   70,45       43        11,4%     72,58 vta
2017-03-01      XOM          =   83,02        1        11,9%     88,05 vta
2017-03-01      HD           =  146,68      326        11,4%       vender
2017-03-01      UTX          =  113,68      211        10,5%       vender
2017-03-01      MSFT         =   64,94      349        12,8%       vender
2017-03-01      V            =   88,99      286        12,5%       vender
2017-03-01      IBM          =  181,95      340        11,6%       vender
2017-03-01      CSCO         =   34,44      384        11,9%       vender
2017-03-01      JPM          =   93,60      609        13,2%       vender
2017-03-01      MRK          =   66,21      258        12,8%       vender
2017-03-01      TRV          =  124,99      283         9,8%       vender
2017-03-01      INTC         =   35,93      137        13,0%       vender
2017-03-01      UNH          =  167,94      447        12,5%       vender
2017-03-01      NKE          =   57,95      108        13,9%       vender
2017-03-01      BA           =  183,91      563        13,2%       vender
2017-03-01      AXP          =   81,92      308        12,3%       vender
2017-03-01      CVX          =  113,88      223        13,9%       vender
2017-03-01      GS           =  252,71      515        15,6%       vender
2017-03-01      DD           =   79,71      329        13,3%       vender
2017-03-01      CAT          =   98,58      298        15,9%       vender
2017-03-01      MERCADO      =              146         6,9%        VTA
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado sobrepasa en un 4% las condiciones.optimas de VENTA. Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________ 
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 313918
Patrimonio.Actual = 323069 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 226005
Liquidez = 97064  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 9151 = 2,9% a 2017-03-01
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,8%
Correlación = 61%
Rotación.Cartera(Rot) = 6873 = 2,2%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
PG           =   120 x   91,66   =  10999                -  
JNJ          =   100 x  123,86   =  12386                -  
T            =   305 x   42,04   =  12822    66 x  42,26 = 2789 = vta
KO           =   267 x   42,16   =  11257                -  
VZ           =   217 x   49,81   =  10809                -  
GE           =   372 x   30,19   =  11231                -  
MCD          =    81 x  129,05   =  10453                -  
MMM          =    56 x  189,86   =  10632                -  
DIS          =    99 x  111,04   =  10993                -  
WMT          =   140 x   70,45   =   9863                -  
XOM          =   104 x   83,02   =   8634                -  
HD           =    61 x  146,68   =   8947                -  
UTX          =    84 x  113,68   =   9549                -  
MSFT         =   158 x   64,94   =  10261    32 x  66,70 = 2134 = vta
V            =   109 x   88,99   =   9700    21 x  92,05 = 1933 = vta
IBM          =    46 x  181,95   =   8370                -  
CSCO         =   240 x   34,44   =   8266                -  
MRK          =   127 x   66,21   =   8409                -  
INTC         =   208 x   35,93   =   7473                -  
UNH          =    48 x  167,94   =   8061                -  
CVX          =    64 x  113,88   =   7288                -  
GS           =    28 x  252,71   =   7076     6 x 258,55 = 1551 = vta
DD           =    78 x   79,71   =   6217                -  
CAT          =    64 x   98,58   =   6309                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
 2017    313918   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      19763
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,0%   5,1%         6.2%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,6                 0,78 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#120

Re: S.I.G.O. Dow Jones

Top 100
Javi01

2017-03-03 

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2017-03-03      CRP.PA       =  145,32       57         1,8%
2017-03-03      MAA.PA       =  140,25       26         2,9%
2017-03-03      ^DJI         =   21006      193         7,9%       vender
2017-03-03      PG           =   90,50      214         9,4%       vender
2017-03-03      JNJ          =  123,79      285         8,8%       vender
2017-03-03      T            =   42,01      253        10,0%       vender
2017-03-03      KO           =   42,48       52         9,0%     43,55 vta
2017-03-03      VZ           =   50,09       60        10,7%     51,23 vta
2017-03-03      GE           =   30,12       95        10,5%     30,20 vta
2017-03-03      MCD          =  127,90      273         9,5%       vender
2017-03-03      MMM          =  189,31      307         9,3%       vender
2017-03-03      PFE          =   34,52      137        11,5%       vender
2017-03-03      DIS          =  111,24      197        10,5%       vender
2017-03-03      WMT          =   70,03       27        11,4%     73,08 vta
2017-03-03      XOM          =   82,46        3        11,9%
2017-03-03      HD           =  147,81      300        11,4%       vender
2017-03-03      UTX          =  112,34      162        10,5%       vender
2017-03-03      MSFT         =   64,25      288        12,8%       vender
2017-03-03      V            =   88,79      244        12,5%       vender
2017-03-03      IBM          =  180,05      274        11,6%       vender
2017-03-03      CSCO         =   34,29      328        11,8%       vender
2017-03-03      JPM          =   92,80      510        13,2%       vender
2017-03-03      MRK          =   66,58      237        12,8%       vender
2017-03-03      TRV          =  124,13      232         9,8%       vender
2017-03-03      INTC         =   35,90      120        13,0%       vender
2017-03-03      UNH          =  168,20      390        12,5%       vender
2017-03-03      NKE          =   56,70       66        13,9%     57,94 vta
2017-03-03      BA           =  182,18      470        13,2%       vender
2017-03-03      AXP          =   79,88      225        12,3%       vender
2017-03-03      CVX          =  113,55      193        13,7%       vender
2017-03-03      GS           =  252,89      452        15,6%       vender
2017-03-03      DD           =   79,60      284        13,2%       vender
2017-03-03      CAT          =   95,12      202        16,0%       vender
2017-03-03      MERCADO      =              139         6,9%        VTA
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado sobrepasa en un 3% las condiciones.optimas de VENTA. Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________ 
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 313918
Patrimonio.Actual = 322322 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 225258
Liquidez = 97064  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 8404 = 2,7% a 2017-03-03
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,8%
Correlación = 61%
Rotación.Cartera(Rot) = 6873 = 2,2%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
PG           =   120 x   90,50   =  10860                -  
JNJ          =   100 x  123,79   =  12379                -  
T            =   305 x   42,01   =  12813    68 x  42,41 = 2884 = vta
KO           =   267 x   42,48   =  11342                -  
VZ           =   217 x   50,09   =  10870                -  
GE           =   372 x   30,12   =  11205                -  
MCD          =    81 x  127,90   =  10360                -  
MMM          =    56 x  189,31   =  10601                -  
DIS          =    99 x  111,24   =  11013                -  
WMT          =   140 x   70,03   =   9804                -  
XOM          =   104 x   82,46   =   8576                -  
HD           =    61 x  147,81   =   9016                -  
UTX          =    84 x  112,34   =   9437                -  
MSFT         =   158 x   64,25   =  10152    37 x  67,02 = 2480 = vta
V            =   109 x   88,79   =   9678    26 x  92,52 = 2406 = vta
IBM          =    46 x  180,05   =   8282                -  
CSCO         =   240 x   34,29   =   8230                -  
MRK          =   127 x   66,58   =   8456                -  
INTC         =   208 x   35,90   =   7467                -  
UNH          =    48 x  168,20   =   8074                -  
CVX          =    64 x  113,55   =   7267                -  
GS           =    28 x  252,89   =   7081     7 x 260,08 = 1821 = vta
DD           =    78 x   79,60   =   6209                -  
CAT          =    64 x   95,12   =   6088                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
 2017    313918   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      19763
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,0%   5,1%         6.2%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,6                 0,78 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.