Hola otra vez, Javi:
Parece que es un buen momento para entrar en TESCO, según tu tabla... Creo que el precio está en libras... supongo que ya lo habrás tenido en cuenta, pero no es esto un riesgo añadido?
He encontrado otro hilo en el que hablan de la conveniencia de comprar TESCO en libras o en euros:
S2
2015-01-09
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-01-09 CRP.PA = 141,81 77 1,4% 144,62 vta 2015-01-09 maa.pa = 137,56 86 2,0% 139,43 vta 2015-01-05 ^stoxx50e = 3023 1 10,7% 2015-01-09 DE = 85,65 7 9,4% 2015-01-09 una.as = 32,51 41 11,1% 2015-01-09 WSH = 44,75 47 10,1% 2015-01-09 MTO.L = 271,60 23 12,3% 2015-01-09 alv.de = 135,85 56 11,1% 2015-01-09 muv2.de = 161,40 38 10,7% 2015-01-09 bn.pa = 53,22 5 11,3% 2015-01-09 or.pa = 137,80 51 11,1% 2015-01-09 ai.pa = 99,71 15 11,5% 2015-01-09 INF.L = 470,40 10 13,5% 2015-01-09 tef.mc = 11,35 10 12,6% 2015-01-09 ibe.mc = 5,51 53 10,0% 2015-01-09 abi.br = 94,57 77 12,1% 98,99 vta 2015-01-09 sie.de = 92,49 22 13,5% 2015-01-09 sap.de = 54,53 14 12,8% 2015-01-09 mc.pa = 127,70 12 11,7% 2015-01-09 TSCO.L = 204,10 68 16,6% 2015-01-09 viv.pa = 20,25 51 11,2% 2015-01-09 WKL.AS = 25,49 125 10,7% vender 2015-01-09 SCHN.SW = 143,80 49 8,6% 2015-01-09 itx.mc = 23,47 45 14,0% 2015-01-09 UBM.L = 473,40 4 13,9% 2015-01-09 bas.de = 68,12 30 14,6% 2015-01-09 ADN.L = 421,90 10 17,6% 2015-01-09 rep.mc = 14,50 70 13,2% 2015-01-09 rep.mc = 14,50 70 13,2% 2015-01-09 vow3.de = 180,90 12 13,9% 2015-01-09 ASHM.L = 259,50 71 15,9% 2015-01-09 dai.de = 69,42 53 15,0% 2015-01-09 ei.pa = 91,45 58 13,2% 2015-01-09 BMW.DE = 88,16 21 14,4% 2015-01-09 DB1.DE = 61,60 62 13,0% 2015-01-09 dpw.de = 26,47 37 14,7% 2015-01-09 gsz.pa = 18,22 14 14,2% 2015-01-09 dte.de = 13,27 56 15,3% 2015-01-09 san.mc = 5,89 38 15,8% 2015-01-09 bayn.de = 113,15 44 16,1% 2015-01-09 g.mi = 16,72 25 13,6% 2015-01-09 eni.mi = 13,62 73 14,9% 2015-01-09 fp.pa = 41,06 25 16,3% 2015-01-09 phia.as = 23,19 3 14,6% 2015-01-09 asml.as = 85,84 79 15,0% 89,70 vta 2015-01-09 cs.pa = 18,72 21 15,3% 2015-01-09 eoan.de = 13,05 16 15,1% 2015-01-09 PFC.L = 635 149 17,4% comprar 2015-01-09 dg.pa = 46,56 7 15,3% 2015-01-09 bbva.mc = 7,32 55 17,0% 2015-01-09 dbk.de = 23,91 52 16,3% 2015-01-09 bnp.pa = 44,94 37 16,7% 2015-01-09 air.pa = 44,55 16 16,5% 2015-01-09 ca.pa = 23,88 15 15,0% 2015-01-09 HO.PA = 46,77 57 13,8% 2015-01-09 su.pa = 58,80 17 16,5% 2015-01-09 rwe.de = 23,72 56 17,6% 2015-01-09 sgo.pa = 33,83 28 17,6% 2015-01-09 GALP.LS = 8,21 108 15,7% comprar 2015-01-09 EXO.MI = 33,40 41 15,9% 2015-01-09 KPN.AS = 2,54 6 19,0% 2015-01-09 am.pa = 1021 6 17,7% 2015-01-09 SEM.LS = 10,00 19 18,1% 2015-01-09 SSUN.DE = 392,20 40 18,2% 2015-01-09 HYU.DE = 48,91 17 20,5% 2015-01-09 MERCADO = 18 7,6%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 245187
Patrimonio.Actual = 244094 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 188073
Liquidez = 56021 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = -1093 =- 0,4% a 2015-01-09
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,0%
Correlación = 51%
Rotación.Cartera(Rot) = 0 = 0,0%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 184 x 141,81 = 26093 25 x 140,00 = 3500 = vta
DE = 86 x 85,65 = 7366 -
WSH = 154 x 44,75 = 6892 -
MTO.L = 29 x 271,60 = 7876 -
INF.L = 17 x 470,40 = 7997 -
TSCO.L = 62 x 204,10 = 12654 -
WKL.AS = 242 x 25,49 = 6169 -
SCHN.SW = 51 x 143,80 = 7334 -
UBM.L = 16 x 473,40 = 7574 -
ADN.L = 16 x 421,90 = 6750 -
ASHM.L = 30 x 259,50 = 7785 -
BMW.DE = 88 x 88,16 = 7758 -
DB1.DE = 127 x 61,60 = 7823 -
PFC.L = 17 x 635,50 = 10804 -
HO.PA = 170 x 46,77 = 7951 -
GALP.LS = 1136 x 8,21 = 9327 -
EXO.MI = 220 x 33,40 = 7348 -
KPN.AS = 2650 x 2,54 = 6731 -
SEM.LS = 836 x 10,00 = 8360 -
SSUN.DE = 23 x 392,20 = 9021 -
HYU.DE = 173 x 48,91 = 8461 -
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _____________ Historico.Bestinfond _
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 230000 11% 6,6% 5,2% 0,3% 5,0% 149,51
2015 245187 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 149,95
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 6,6% 5,2% 0.3% 5,0%
RATIO.Reta/Vola = 1,3 0,1
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
2015-01-16
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-01-16 CRP.PA = 141,96 78 1,4% 144,69 vta 2015-01-16 maa.pa = 138,54 95 2,0% 139,15 vta 2015-01-05 ^stoxx50e = 3023 1 10,7% 2015-01-16 DE = 87,30 15 9,4% 2015-01-16 una.as = 34,97 75 11,3% 36,72 vta 2015-01-16 WSH = 43,92 37 10,3% 2015-01-16 MTO.L = 273,50 20 12,3% 2015-01-16 alv.de = 142,50 76 11,2% 149,21 vta 2015-01-16 muv2.de = 171,10 63 10,8% 183,75 vta 2015-01-16 bn.pa = 55,62 23 11,6% 2015-01-16 or.pa = 146,65 79 11,2% 152,76 vta 2015-01-16 ai.pa = 104,15 33 11,7% 2015-01-16 INF.L = 482,00 0 13,4% 2015-01-16 tef.mc = 11,94 10 12,7% 2015-01-16 ibe.mc = 5,59 58 10,1% 2015-01-16 abi.br = 100,75 104 12,6% vender 2015-01-16 sie.de = 95,47 35 13,5% 2015-01-16 sap.de = 57,57 8 13,1% 2015-01-16 mc.pa = 134,20 9 11,7% 2015-01-16 TSCO.L = 219,05 43 16,7% 2015-01-16 viv.pa = 20,64 59 11,2% 2015-01-16 WKL.AS = 26,32 140 10,7% vender 2015-01-16 SCHN.SW = 127,20 11 9,3% 2015-01-16 itx.mc = 24,52 63 14,0% 26,55 vta 2015-01-16 UBM.L = 503,50 20 14,2% 2015-01-16 bas.de = 72,67 6 14,9% 2015-01-16 ADN.L = 407,90 2 17,3% 2015-01-16 rep.mc = 15,20 53 13,5% 2015-01-16 rep.mc = 15,20 53 13,5% 2015-01-16 vow3.de = 191,80 35 14,2% 2015-01-16 ASHM.L = 252,70 77 16,1% 233,64 cpa 2015-01-16 dai.de = 74,38 80 15,4% 77,51 vta 2015-01-16 ei.pa = 97,64 86 13,5% 100,47 vta 2015-01-16 BMW.DE = 93,59 44 14,7% 2015-01-16 DB1.DE = 63,66 75 12,8% 67,00 vta 2015-01-16 dpw.de = 27,56 53 14,9% 2015-01-16 gsz.pa = 18,44 18 14,4% 2015-01-16 dte.de = 14,05 78 15,3% 14,71 vta 2015-01-16 san.mc = 6,01 30 15,9% 2015-01-16 bayn.de = 123,70 79 16,5% 129,40 vta 2015-01-16 g.mi = 17,38 40 13,8% 2015-01-16 eni.mi = 14,47 51 15,3% 2015-01-16 fp.pa = 43,30 6 16,6% 2015-01-16 phia.as = 24,18 13 14,9% 2015-01-16 asml.as = 88,71 90 15,3% 90,51 vta 2015-01-16 cs.pa = 19,91 44 15,5% 2015-01-16 eoan.de = 13,11 14 15,3% 2015-01-16 PFC.L = 610 151 18,0% comprar 2015-01-16 dg.pa = 47,79 16 15,4% 2015-01-16 bbva.mc = 7,53 44 16,7% 2015-01-16 dbk.de = 24,70 39 16,5% 2015-01-16 bnp.pa = 45,99 28 16,9% 2015-01-16 air.pa = 46,40 0 16,6% 2015-01-16 ca.pa = 27,38 36 15,3% 2015-01-16 HO.PA = 47,83 64 14,0% 51,46 vta 2015-01-16 su.pa = 62,87 8 16,7% 2015-01-16 rwe.de = 23,50 56 17,7% 2015-01-16 sgo.pa = 33,44 31 17,6% 2015-01-16 GALP.LS = 8,94 79 16,3% 8,29 cpa 2015-01-16 EXO.MI = 34,84 56 16,1% 2015-01-16 KPN.AS = 2,58 11 19,2% 2015-01-16 am.pa = 1023 7 17,3% 2015-01-16 SEM.LS = 10,40 33 18,0% 2015-01-16 SSUN.DE = 407,00 53 18,2% 2015-01-16 HYU.DE = 48,28 12 20,4% 2015-01-16 MERCADO = 10 7,7%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 245187
Patrimonio.Actual = 247005 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 187449
Liquidez = 59556 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 1818 = 0,7% a 2015-01-16
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,0%
Correlación = 51%
Rotación.Cartera(Rot) = 0 = 0,0%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 159 x 141,96 = 22572 - DE = 86 x 87,30 = 7508 - WSH = 154 x 43,92 = 6764 - MTO.L = 29 x 273,50 = 7932 - INF.L = 17 x 482,00 = 8194 - TSCO.L = 62 x 219,05 = 13581 - WKL.AS = 242 x 26,32 = 6369 - SCHN.SW = 51 x 127,20 = 6487 - UBM.L = 16 x 503,50 = 8056 - ADN.L = 16 x 407,90 = 6526 - ASHM.L = 30 x 252,70 = 7581 - BMW.DE = 88 x 93,59 = 8236 - DB1.DE = 127 x 63,66 = 8085 - PFC.L = 17 x 609,50 = 10361 - HO.PA = 170 x 47,83 = 8131 - GALP.LS = 1136 x 8,94 = 10156 - EXO.MI = 220 x 34,84 = 7665 - KPN.AS = 2650 x 2,58 = 6837 - SEM.LS = 836 x 10,40 = 8694 - SSUN.DE = 23 x 407,00 = 9361 - HYU.DE = 173 x 48,28 = 8352 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _____________ Historico.Bestinfond _
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 230000 11% 6,6% 5,2% 0,3% 5,0% 149,51
2015 245187 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 149,95
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 6,6% 5,2% 0.3% 5,0%
RATIO.Reta/Vola = 1,3 0,1
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* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
2015-05-08
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-05-08 CRP.PA = 140,93 55 1,5% 2015-05-08 maa.pa = 137,94 69 2,3% 142,31 vta 2015-05-04 ^stoxx50e = 3633 60 11,3% 2015-05-08 WSH = 47,89 60 9,6% 2015-05-08 SCHN.SW = 157,00 73 9,7% 165,17 vta 2015-05-08 DE = 89,89 24 10,3% 2015-05-08 WKL.AS = 28,91 120 11,6% vender 2015-05-08 una.as = 39,42 90 12,0% 40,16 vta 2015-05-08 muv2.de = 174,60 52 11,5% 2015-05-08 MTO.L = 300,50 18 11,7% 2015-05-08 alv.de = 151,00 80 12,1% 157,02 vta 2015-05-08 or.pa = 173,45 115 12,3% vender 2015-05-08 ai.pa = 120,60 94 12,1% 122,10 vta 2015-05-08 bn.pa = 63,89 74 11,7% 67,22 vta 2015-05-08 viv.pa = 22,75 92 12,1% 23,10 vta 2015-05-08 ibe.mc = 6,09 74 11,3% 6,40 vta 2015-05-08 mc.pa = 160,80 58 13,9% 2015-05-08 DB1.DE = 75,50 103 13,1% vender 2015-05-08 sie.de = 97,11 24 13,8% 2015-05-08 abi.br = 109,60 92 13,2% 111,43 vta 2015-05-08 INF.L = 564,50 55 13,4% 2015-05-08 tef.mc = 13,78 73 12,7% 14,54 vta 2015-05-08 sap.de = 67,92 68 13,2% 72,48 vta 2015-05-08 HO.PA = 54,70 94 13,6% 55,40 vta 2015-05-08 ei.pa = 111,55 102 14,4% vender 2015-05-08 dpw.de = 29,97 54 15,0% 2015-05-08 vow3.de = 232,00 74 16,6% 245,42 vta 2015-05-08 g.mi = 17,61 38 14,6% 2015-05-08 UBM.L = 562,00 59 13,9% 2015-05-08 rep.mc = 18,18 16 14,3% 2015-05-08 rep.mc = 18,18 16 14,3% 2015-05-08 bas.de = 88,35 57 15,9% 2015-05-08 itx.mc = 29,05 89 15,7% 29,73 vta 2015-05-08 gsz.pa = 18,52 19 14,9% 2015-05-08 BMW.DE = 109,50 70 16,5% 117,01 vta 2015-05-08 dai.de = 88,07 100 16,1% vender 2015-05-08 asml.as = 96,35 73 16,6% 102,22 vta 2015-05-08 phia.as = 25,41 14 15,3% 2015-05-08 dg.pa = 53,67 50 14,7% 2015-05-08 dte.de = 16,93 97 15,8% 17,04 vta 2015-05-08 cs.pa = 23,45 93 15,9% 23,80 vta 2015-05-08 eoan.de = 13,99 11 16,2% 2015-05-08 ASHM.L = 319,90 17 17,0% 2015-05-08 bayn.de = 132,75 63 17,0% 143,96 vta 2015-05-08 air.pa = 63,40 85 18,4% 65,47 vta 2015-05-08 eni.mi = 17,23 29 16,6% 2015-05-08 ca.pa = 30,76 66 14,9% 33,06 vta 2015-05-08 EXO.MI = 42,36 90 16,3% 43,26 vta 2015-05-08 san.mc = 6,80 30 15,8% 2015-05-08 TSCO.L = 228,85 24 16,3% 2015-05-08 ADN.L = 451,80 23 17,4% 2015-05-08 fp.pa = 48,00 35 16,1% 2015-05-08 dbk.de = 28,87 16 17,3% 2015-05-08 bbva.mc = 9,13 18 16,5% 2015-05-08 su.pa = 68,49 31 16,5% 2015-05-08 bnp.pa = 57,41 55 17,8% 2015-05-08 GALP.LS = 11,63 23 19,8% 2015-05-08 SEM.LS = 13,23 82 19,4% 13,79 vta 2015-05-08 am.pa = 1235 54 18,1% 2015-05-08 SSUN.DE = 429,00 36 18,4% 2015-05-08 rwe.de = 23,30 26 18,0% 2015-05-08 sgo.pa = 41,42 44 17,6% 2015-05-08 KPN.AS = 3,40 92 18,0% 3,46 vta 2015-05-08 PFC.L = 855,00 30 22,4% 2015-05-08 HYU.DE = 47,77 8 22,1% 2015-05-08 MERCADO = 48 8,8%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 245187
Patrimonio.Actual = 274181 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 214625
Liquidez = 59556 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 28994 =11,8% a 2015-05-08
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,2%
Correlación = 55%
Rotación.Cartera(Rot) = 0 = 0,0%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 159 x 140,93 = 22408 -
WSH = 154 x 47,89 = 7375 48 x 49,71 = 2386 = cpa
SCHN.SW = 51 x 157,00 = 8007 -
DE = 86 x 89,89 = 7731 -
WKL.AS = 242 x 28,91 = 6996 -
MTO.L = 29 x 300,50 = 8714 -
DB1.DE = 127 x 75,50 = 9588 -
INF.L = 17 x 564,50 = 9597 -
HO.PA = 170 x 54,70 = 9299 -
UBM.L = 16 x 562,00 = 8992 -
BMW.DE = 88 x 109,50 = 9636 -
ASHM.L = 30 x 319,90 = 9597 -
EXO.MI = 220 x 42,36 = 9319 -
TSCO.L = 62 x 228,85 = 14189 -
ADN.L = 16 x 451,80 = 7229 -
GALP.LS = 1136 x 11,63 = 13212 -
SEM.LS = 836 x 13,23 = 11060 -
SSUN.DE = 23 x 429,00 = 9867 -
KPN.AS = 2650 x 3,40 = 9010 -
PFC.L = 17 x 855,00 = 14535 -
HYU.DE = 173 x 47,77 = 8264 -
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _____________ Historico.Bestinfond _
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 230000 11% 6,6% 5,2% 0,3% 5,0% 149,51
2015 245187 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 149,95
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 6,6% 5,2% 0.3% 5,0%
RATIO.Reta/Vola = 1,3 0,1
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
2015-05-15
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-05-15 CRP.PA = 140,91 53 1,5% 2015-05-15 maa.pa = 136,96 61 2,3% 2015-05-04 ^stoxx50e = 3633 60 11,3% 2015-05-15 WSH = 47,40 54 9,6% 2015-05-15 SCHN.SW = 162,80 90 9,7% 165,76 vta 2015-05-15 DE = 89,13 19 10,4% 2015-05-15 WKL.AS = 28,04 99 11,9% 28,09 vta 2015-05-15 una.as = 38,20 72 12,1% 40,38 vta 2015-05-15 muv2.de = 172,50 45 11,5% 2015-05-15 MTO.L = 287,70 1 11,7% 2015-05-15 alv.de = 146,95 64 12,3% 157,99 vta 2015-05-15 or.pa = 168,40 95 12,4% 169,91 vta 2015-05-15 ai.pa = 117,30 78 12,1% 122,58 vta 2015-05-15 bn.pa = 62,51 62 11,7% 2015-05-15 viv.pa = 22,35 81 12,0% 23,18 vta 2015-05-15 ibe.mc = 6,20 82 11,2% 6,42 vta 2015-05-15 mc.pa = 158,75 51 14,0% 2015-05-15 DB1.DE = 72,42 79 13,2% 75,63 vta 2015-05-15 sie.de = 95,88 18 13,8% 2015-05-15 abi.br = 107,45 79 13,2% 112,06 vta 2015-05-15 INF.L = 567,00 56 13,4% 2015-05-15 tef.mc = 13,00 45 12,7% 2015-05-15 sap.de = 67,48 64 13,2% 72,72 vta 2015-05-15 HO.PA = 55,09 94 13,6% 55,71 vta 2015-05-15 ei.pa = 108,85 86 14,6% 111,95 vta 2015-05-15 dpw.de = 28,15 25 15,3% 2015-05-15 vow3.de = 215,70 40 16,9% 2015-05-15 g.mi = 17,94 44 14,7% 2015-05-15 UBM.L = 553,50 51 13,8% 2015-05-15 rep.mc = 17,90 10 14,0% 2015-05-15 rep.mc = 17,90 10 14,0% 2015-05-15 bas.de = 85,98 43 16,1% 2015-05-15 itx.mc = 28,66 80 15,5% 29,87 vta 2015-05-15 gsz.pa = 17,83 4 14,9% 2015-05-15 BMW.DE = 102,00 37 16,7% 2015-05-15 dai.de = 85,03 79 16,3% 88,93 vta 2015-05-15 asml.as = 97,28 75 16,5% 102,72 vta 2015-05-15 phia.as = 24,70 3 15,3% 2015-05-15 dg.pa = 53,60 49 14,6% 2015-05-15 dte.de = 15,98 66 16,1% 17,21 vta 2015-05-15 cs.pa = 22,79 78 15,8% 23,91 vta 2015-05-15 eoan.de = 13,73 4 15,9% 2015-05-15 ASHM.L = 325,00 22 16,9% 2015-05-15 bayn.de = 130,45 55 16,9% 2015-05-15 air.pa = 60,86 65 18,4% 65,88 vta 2015-05-15 eni.mi = 16,95 22 16,5% 2015-05-15 ca.pa = 30,48 61 14,7% 2015-05-15 EXO.MI = 42,02 83 16,3% 43,53 vta 2015-05-15 san.mc = 6,64 20 15,7% 2015-05-15 TSCO.L = 224,50 30 16,5% 2015-05-15 ADN.L = 433,50 7 17,4% 2015-05-15 fp.pa = 46,47 22 16,1% 2015-05-15 dbk.de = 29,05 18 17,0% 2015-05-15 bbva.mc = 9,07 16 16,3% 2015-05-15 su.pa = 68,41 30 16,3% 2015-05-15 bnp.pa = 56,74 49 17,6% 2015-05-15 GALP.LS = 11,64 22 19,8% 2015-05-15 SEM.LS = 13,30 93 19,3% 13,51 vta 2015-05-15 am.pa = 1197 40 18,0% 2015-05-15 SSUN.DE = 423,10 30 18,2% 2015-05-15 rwe.de = 21,98 44 18,0% 2015-05-15 sgo.pa = 40,67 37 17,1% 2015-05-15 KPN.AS = 3,40 89 18,0% 3,48 vta 2015-05-15 PFC.L = 879,00 21 22,3% 2015-05-15 HYU.DE = 45,35 10 22,0% 2015-05-15 MERCADO = 42 8,7%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 245187
Patrimonio.Actual = 272088 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 214831
Liquidez = 57257 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 26901 =11,0% a 2015-05-15
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,2%
Correlación = 55%
Rotación.Cartera(Rot) = 2299 = 0,9%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 159 x 140,91 = 22405 -
WSH = 202 x 47,40 = 9575 -
SCHN.SW = 51 x 162,80 = 8303 -
DE = 86 x 89,13 = 7665 -
WKL.AS = 242 x 28,04 = 6786 -
MTO.L = 29 x 287,70 = 8343 -
DB1.DE = 127 x 72,42 = 9197 -
INF.L = 17 x 567,00 = 9639 -
HO.PA = 170 x 55,09 = 9365 -
UBM.L = 16 x 553,50 = 8856 -
BMW.DE = 88 x 102,00 = 8976 -
ASHM.L = 30 x 325,00 = 9750 -
EXO.MI = 220 x 42,02 = 9244 -
TSCO.L = 62 x 224,50 = 13919 -
ADN.L = 16 x 433,50 = 6936 9 x 431,17 = 3881 = cpa
GALP.LS = 1136 x 11,64 = 13223 -
SEM.LS = 836 x 13,30 = 11119 -
SSUN.DE = 23 x 423,10 = 9731 -
KPN.AS = 2650 x 3,40 = 9010 -
PFC.L = 17 x 879,00 = 14943 -
HYU.DE = 173 x 45,35 = 7846 -
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _____________ Historico.Bestinfond _
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 230000 11% 6,6% 5,2% 0,3% 5,0% 149,51
2015 245187 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 149,95
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
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PROMEDIOS = 6,6% 5,2% 0.3% 5,0%
RATIO.Reta/Vola = 1,3 0,1
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* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
2015-05-29
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-05-29 CRP.PA = 141,30 55 1,5% 2015-05-29 maa.pa = 138,24 68 2,3% 142,70 vta 2015-05-04 ^stoxx50e = 3633 60 11,3% 2015-05-29 WSH = 47,46 52 9,6% 2015-05-29 SCHN.SW = 163,20 88 9,6% 166,88 vta 2015-05-29 DE = 93,68 41 10,4% 2015-05-29 WKL.AS = 28,34 99 11,7% 28,39 vta 2015-05-29 una.as = 38,83 76 12,0% 40,74 vta 2015-05-29 muv2.de = 168,00 31 11,3% 2015-05-29 MTO.L = 310,30 41 11,9% 2015-05-29 alv.de = 142,75 45 12,6% 2015-05-29 or.pa = 171,95 99 12,6% 172,45 vta 2015-05-29 ai.pa = 117,30 72 12,3% 123,90 vta 2015-05-29 bn.pa = 62,53 59 11,6% 2015-05-29 viv.pa = 23,19 94 12,1% 23,47 vta 2015-05-29 ibe.mc = 6,30 84 11,3% 6,50 vta 2015-05-29 mc.pa = 162,15 56 14,0% 2015-05-29 DB1.DE = 72,93 90 13,2% 74,40 vta 2015-05-29 sie.de = 95,78 17 13,6% 2015-05-29 abi.br = 109,45 82 13,2% 113,44 vta 2015-05-29 INF.L = 581,00 64 13,2% 625,82 vta 2015-05-29 tef.mc = 12,88 38 12,6% 2015-05-29 sap.de = 67,39 60 13,1% 2015-05-29 HO.PA = 56,64 101 13,5% vender 2015-05-29 ei.pa = 111,15 90 14,6% 113,50 vta 2015-05-29 dpw.de = 27,45 12 15,5% 2015-05-29 vow3.de = 221,00 45 17,3% 2015-05-29 g.mi = 17,61 33 14,9% 2015-05-29 UBM.L = 556,50 51 13,6% 2015-05-29 rep.mc = 17,34 4 13,9% 2015-05-29 rep.mc = 17,34 4 13,9% 2015-05-29 bas.de = 84,20 32 15,9% 2015-05-29 itx.mc = 30,16 97 15,7% 30,37 vta 2015-05-29 gsz.pa = 18,38 15 14,9% 2015-05-29 BMW.DE = 100,70 28 17,0% 2015-05-29 dai.de = 85,28 73 16,5% 90,42 vta 2015-05-29 asml.as = 101,75 90 16,3% 104,01 vta 2015-05-29 phia.as = 24,81 4 15,0% 2015-05-29 dg.pa = 54,08 48 14,7% 2015-05-29 dte.de = 15,65 62 16,6% 17,01 vta 2015-05-29 cs.pa = 22,92 73 15,8% 24,27 vta 2015-05-29 eoan.de = 13,37 7 16,2% 2015-05-29 ASHM.L = 331,30 28 16,7% 2015-05-29 bayn.de = 129,15 45 17,1% 2015-05-29 air.pa = 62,00 74 18,4% 65,64 vta 2015-05-29 eni.mi = 16,39 8 16,2% 2015-05-29 ca.pa = 30,91 63 14,7% 33,47 vta 2015-05-29 EXO.MI = 45,32 110 16,6% vender 2015-05-29 san.mc = 6,48 9 15,7% 2015-05-29 TSCO.L = 212,60 47 16,1% 2015-05-29 ADN.L = 446,60 18 17,3% 2015-05-29 fp.pa = 45,98 17 15,8% 2015-05-29 dbk.de = 27,42 5 16,9% 2015-05-29 bbva.mc = 8,99 11 16,2% 2015-05-29 su.pa = 68,78 30 16,3% 2015-05-29 bnp.pa = 54,93 32 17,6% 2015-05-29 GALP.LS = 10,72 8 19,7% 2015-05-29 SEM.LS = 13,06 75 19,6% 13,84 vta 2015-05-29 am.pa = 1213 42 17,8% 2015-05-29 SSUN.DE = 438,50 41 18,0% 2015-05-29 rwe.de = 21,26 52 18,0% 2015-05-29 sgo.pa = 42,43 51 17,1% 2015-05-29 KPN.AS = 3,30 68 17,8% 3,54 vta 2015-05-29 PFC.L = 905,00 11 22,0% 2015-05-29 HYU.DE = 46,83 1 21,7% 2015-05-29 MERCADO = 44 8,7%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 245187
Patrimonio.Actual = 273869 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 220493
Liquidez = 53376 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 28682 =11,7% a 2015-05-29
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,4%
Correlación = 55%
Rotación.Cartera(Rot) = 6180 = 2,5%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 159 x 141,30 = 22467 - WSH = 202 x 47,46 = 9587 - SCHN.SW = 51 x 163,20 = 8323 - DE = 86 x 93,68 = 8056 36 x 90,52 = 3259 = cpa WKL.AS = 242 x 28,34 = 6858 - MTO.L = 29 x 310,30 = 8999 - DB1.DE = 127 x 72,93 = 9262 - INF.L = 17 x 581,00 = 9877 - HO.PA = 170 x 56,64 = 9629 - UBM.L = 16 x 556,50 = 8904 - BMW.DE = 88 x 100,70 = 8862 - ASHM.L = 30 x 331,30 = 9939 - EXO.MI = 220 x 45,32 = 9970 - TSCO.L = 62 x 212,60 = 13181 - ADN.L = 25 x 446,60 = 11165 - GALP.LS = 1136 x 10,72 = 12178 - SEM.LS = 836 x 13,06 = 10918 - SSUN.DE = 23 x 438,50 = 10086 - KPN.AS = 2650 x 3,30 = 8745 - PFC.L = 17 x 905,00 = 15385 - HYU.DE = 173 x 46,83 = 8102 70 x 43,03 = 3012 = cpa ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _____________ Historico.Bestinfond _
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 230000 11% 6,6% 5,2% 0,3% 5,0% 149,51
2015 245187 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 149,95
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 6,6% 5,2% 0.3% 5,0%
RATIO.Reta/Vola = 1,3 0,1
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
2015-06-05
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-06-05 CRP.PA = 139,68 40 1,5% 2015-06-05 maa.pa = 135,09 44 2,4% 2015-06-02 ^stoxx50e = 3562 50 11,5% 2015-06-05 WSH = 47,33 50 9,4% 2015-06-05 SCHN.SW = 162,00 82 9,6% 167,55 vta 2015-06-05 DE = 92,13 32 10,4% 2015-06-05 WKL.AS = 27,46 79 11,7% 28,59 vta 2015-06-05 una.as = 37,30 54 12,1% 2015-06-05 muv2.de = 165,15 23 11,2% 2015-06-05 MTO.L = 310,10 40 11,6% 2015-06-05 alv.de = 143,10 46 12,3% 2015-06-05 or.pa = 166,65 79 12,7% 173,71 vta 2015-06-05 ai.pa = 114,00 57 12,3% 2015-06-05 bn.pa = 61,17 46 11,7% 2015-06-05 viv.pa = 23,55 99 12,0% 23,59 vta 2015-06-05 ibe.mc = 6,11 68 11,2% 6,51 vta 2015-06-05 mc.pa = 160,30 49 14,0% 2015-06-05 DB1.DE = 73,67 93 13,1% 74,76 vta 2015-06-05 sie.de = 95,58 15 13,5% 2015-06-05 abi.br = 107,15 71 13,1% 113,74 vta 2015-06-05 INF.L = 560,50 46 13,2% 2015-06-05 tef.mc = 12,70 31 12,6% 2015-06-05 sap.de = 66,31 51 13,0% 2015-06-05 HO.PA = 55,44 88 13,5% 56,84 vta 2015-06-05 ei.pa = 108,75 77 14,4% 114,08 vta 2015-06-05 dpw.de = 26,51 1 15,3% 2015-06-05 vow3.de = 213,90 31 17,0% 2015-06-05 g.mi = 16,94 16 14,9% 2015-06-05 UBM.L = 546,00 41 13,6% 2015-06-05 rep.mc = 17,05 10 13,8% 2015-06-05 rep.mc = 17,05 10 13,8% 2015-06-05 bas.de = 82,16 21 15,9% 2015-06-05 itx.mc = 30,01 91 15,5% 30,57 vta 2015-06-05 gsz.pa = 17,64 2 14,9% 2015-06-05 BMW.DE = 99,59 24 16,7% 2015-06-05 dai.de = 81,85 53 16,3% 2015-06-05 asml.as = 98,14 71 16,2% 104,53 vta 2015-06-05 phia.as = 24,15 6 14,9% 2015-06-05 dg.pa = 53,30 41 14,6% 2015-06-05 dte.de = 15,50 56 16,5% 2015-06-05 cs.pa = 22,41 62 15,5% 24,34 vta 2015-06-05 eoan.de = 12,99 17 16,2% 2015-06-05 ASHM.L = 315,90 9 16,7% 2015-06-05 bayn.de = 126,30 34 17,0% 2015-06-05 air.pa = 59,66 56 18,2% 2015-06-05 eni.mi = 15,83 5 16,1% 2015-06-05 ca.pa = 30,31 53 14,4% 2015-06-05 EXO.MI = 43,50 91 16,5% 44,33 vta 2015-06-05 san.mc = 6,54 13 15,5% 2015-06-05 TSCO.L = 205,80 56 16,1% 2015-06-05 ADN.L = 421,40 4 17,3% 2015-06-05 fp.pa = 45,56 13 15,7% 2015-06-05 dbk.de = 27,62 2 16,7% 2015-06-05 bbva.mc = 8,99 11 16,1% 2015-06-05 su.pa = 67,09 19 16,2% 2015-06-05 bnp.pa = 55,30 34 17,4% 2015-06-05 GALP.LS = 10,72 8 19,4% 2015-06-05 SEM.LS = 12,81 62 19,8% 13,98 vta 2015-06-05 am.pa = 1221 44 17,6% 2015-06-05 SSUN.DE = 422,20 26 17,8% 2015-06-05 rwe.de = 20,47 62 18,0% 2015-06-05 sgo.pa = 42,59 45 16,7% 2015-06-05 KPN.AS = 3,35 73 17,7% 3,55 vta 2015-06-05 PFC.L = 894,50 14 21,9% 2015-06-05 HYU.DE = 42,60 29 21,5% 2015-06-05 MERCADO = 30 8,7%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 245187
Patrimonio.Actual = 269154 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 218777
Liquidez = 50377 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 23967 = 9,8% a 2015-06-05
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,4%
Correlación = 55%
Rotación.Cartera(Rot) = 9179 = 3,7%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 159 x 139,68 = 22209 -
WSH = 202 x 47,33 = 9561 -
SCHN.SW = 51 x 162,00 = 8262 -
DE = 86 x 92,13 = 7923 36 x 89,51 = 3222 = cpa
WKL.AS = 242 x 27,46 = 6645 -
MTO.L = 29 x 310,10 = 8993 -
DB1.DE = 127 x 73,67 = 9356 -
INF.L = 17 x 560,50 = 9528 -
HO.PA = 170 x 55,44 = 9425 -
UBM.L = 16 x 546,00 = 8736 -
BMW.DE = 88 x 99,59 = 8764 -
ASHM.L = 30 x 315,90 = 9477 -
EXO.MI = 220 x 43,50 = 9570 -
TSCO.L = 62 x 205,80 = 12760 -
ADN.L = 25 x 421,40 = 10535 -
GALP.LS = 1136 x 10,72 = 12178 -
SEM.LS = 836 x 12,81 = 10709 -
SSUN.DE = 23 x 422,20 = 9711 -
KPN.AS = 2650 x 3,35 = 8878 -
PFC.L = 17 x 894,50 = 15207 -
HYU.DE = 243 x 42,60 = 10352 -
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _____________ Historico.Bestinfond _
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 230000 11% 6,6% 5,2% 0,3% 5,0% 149,51
2015 245187 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 149,95
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 6,6% 5,2% 0.3% 5,0%
RATIO.Reta/Vola = 1,3 0,1
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
2015-08-14
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-08-14 CRP.PA = 140,54 38 1,6% 2015-08-14 maa.pa = 136,94 50 2,4% 2015-08-14 ^stoxx50e = 3491 25 12,6% 2015-08-14 WSH = 46,25 33 9,2% 2015-08-14 SCHN.SW = 155,30 42 10,4% 2015-08-14 DE = 94,34 36 10,5% 2015-08-14 WKL.AS = 29,52 85 13,0% 30,42 vta 2015-08-14 una.as = 39,13 55 13,1% 2015-08-14 muv2.de = 168,00 23 11,5% 2015-08-14 MTO.L = 314,00 35 10,8% 2015-08-14 alv.de = 152,45 53 13,6% 2015-08-14 or.pa = 166,25 50 13,9% 2015-08-14 ai.pa = 115,55 41 13,4% 2015-08-14 bn.pa = 60,32 28 12,2% 2015-08-14 viv.pa = 23,26 78 12,7% 24,32 vta 2015-08-14 ibe.mc = 6,31 63 11,3% 6,79 vta 2015-08-14 mc.pa = 159,60 27 16,7% 2015-08-14 DB1.DE = 84,00 114 14,0% vender 2015-08-14 sie.de = 95,46 11 14,3% 2015-08-14 abi.br = 104,95 31 14,4% 2015-08-14 INF.L = 585,00 57 13,2% 2015-08-14 tef.mc = 13,55 45 13,0% 2015-08-14 sap.de = 63,21 18 13,4% 2015-08-14 HO.PA = 62,59 109 14,6% vender 2015-08-14 ei.pa = 113,60 64 15,7% 122,93 vta 2015-08-14 dpw.de = 26,19 9 15,8% 2015-08-14 vow3.de = 178,85 37 18,2% 2015-08-14 g.mi = 17,67 26 15,8% 2015-08-14 UBM.L = 522,00 19 13,4% 2015-08-14 rep.mc = 14,56 59 14,4% 2015-08-14 rep.mc = 14,56 59 14,4% 2015-08-14 bas.de = 76,29 12 17,0% 2015-08-14 itx.mc = 30,74 70 16,1% 32,78 vta 2015-08-11 gsz.pa = 17,68 1 15,3% 2015-08-14 BMW.DE = 86,15 32 17,6% 2015-08-14 dai.de = 76,96 8 17,3% 2015-08-14 asml.as = 82,62 17 18,4% 2015-08-14 phia.as = 24,48 0 14,4% 2015-08-14 dg.pa = 58,23 66 15,0% 62,58 vta 2015-08-14 dte.de = 16,41 51 17,7% 2015-08-14 cs.pa = 23,90 60 16,6% 2015-08-14 eoan.de = 11,65 45 15,9% 2015-08-14 ASHM.L = 263,10 47 17,0% 2015-08-14 bayn.de = 128,95 23 18,5% 2015-08-14 air.pa = 62,40 45 19,8% 2015-08-14 eni.mi = 15,55 1 16,5% 2015-08-14 ca.pa = 30,22 36 15,0% 2015-08-14 EXO.MI = 45,04 68 17,4% 48,32 vta 2015-08-14 san.mc = 5,94 23 16,5% 2015-08-14 TSCO.L = 202,65 49 16,3% 2015-08-14 ADN.L = 341,90 66 16,5% 2015-08-14 fp.pa = 44,00 0 15,5% 2015-08-14 dbk.de = 28,96 10 18,6% 2015-08-14 bbva.mc = 9,01 9 16,2% 2015-08-14 su.pa = 60,50 19 16,1% 2015-08-14 bnp.pa = 58,15 39 18,1% 2015-08-14 GALP.LS = 10,21 19 20,7% 2015-08-14 SEM.LS = 13,40 53 22,3% 2015-08-14 am.pa = 1200 28 16,9% 2015-08-14 SSUN.DE = 344,00 43 18,8% 2015-08-14 rwe.de = 16,43 104 18,1% comprar 2015-08-14 sgo.pa = 42,39 30 17,4% 2015-08-14 KPN.AS = 3,54 78 17,3% 3,72 vta 2015-08-14 PFC.L = 827,00 29 23,2% 2015-08-14 HYU.DE = 36,65 53 23,2% 2015-08-14 MERCADO = 11 8,9%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 245187
Patrimonio.Actual = 263508 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 213131
Liquidez = 50377 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 18321 = 7,5% a 2015-08-14
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,5%
Correlación = 55%
Rotación.Cartera(Rot) = 9179 = 3,7%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 159 x 140,54 = 22346 - WSH = 202 x 46,25 = 9342 - SCHN.SW = 51 x 155,30 = 7920 17 x 145,93 = 2481 = cpa DE = 86 x 94,34 = 8113 28 x 87,26 = 2443 = cpa WKL.AS = 242 x 29,52 = 7144 92 x 28,63 = 2634 = cpa MTO.L = 29 x 314,00 = 9106 - DB1.DE = 127 x 84,00 = 10668 - INF.L = 17 x 585,00 = 9945 - HO.PA = 170 x 62,59 = 10640 - UBM.L = 16 x 522,00 = 8352 - BMW.DE = 88 x 86,15 = 7581 34 x 86,07 = 2926 = cpa ASHM.L = 30 x 263,10 = 7893 11 x 260,07 = 2861 = cpa EXO.MI = 220 x 45,04 = 9909 - TSCO.L = 62 x 202,65 = 12564 - ADN.L = 25 x 341,90 = 8547 9 x 330,07 = 2971 = cpa GALP.LS = 1136 x 10,21 = 11599 - SEM.LS = 836 x 13,40 = 11202 - SSUN.DE = 23 x 344,00 = 7912 13 x 238,13 = 3096 = cpa KPN.AS = 2650 x 3,54 = 9381 - PFC.L = 17 x 827,00 = 14059 - HYU.DE = 243 x 36,65 = 8906 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _____________ Historico.Bestinfond _
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 230000 11% 6,6% 5,2% 0,3% 5,0% 149,51
2015 245187 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 149,95
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 6,6% 5,2% 0.3% 5,0%
RATIO.Reta/Vola = 1,3 0,1
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
