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ETFs de baja volatilidad

Jnogales

Hola a todos,

Quería llamar vuestra atención sobre unos ETFs que están ganando popularidad en los últimos meses: los basados en compañías de baja volatilidad.

Por ejemplo, el ETF SPLV (basado en el índice de baja volatilidad del S&P500) ha alcanzado en pocos meses los mil millones de dólares en activos y sigue creciendo muy rápidamente, siendo el fondo con más capital de los de baja volatilidad. Como ejemplo de su performance, en 2011 obtuvo una rentabilidad del 15% (siendo la rentabilidad del S&P500 de tan solo un 2%). Y una volatilidad en torno a un 40% menor!

Pero hay muchos más ETFs de baja volatilidad, comercializados por compañías como PowerShares, EGShares, Russel, iShares, etc., centrados en el mercado USA pero también en mercados internacionales, emergentes, etc. Una muestra de tickers de los más conocidos son (por orden de capital): SPLV, LVOL, HILO, EEMV, EFAV, ACWV, USMV, SLVY, …

Pero, ¿en qué se basan estos fondos y por qué están ganando tanta popularidad?

En el blog "Gestión Cuantitativa de Carteras: de la teoría a la práctica": https://www.rankia.com/blogs/gestion-cuantitativa
he añadido una nueva entrada donde trato de responder a estas preguntas.

Espero que os guste. Estaré encantado en aclarar cualquier duda que tengáis sobre el tema. Aparte, me gustaría saber si tenéis ya alguna experiencia en vuestra cartera con este tipo de fondos.

Saludos.

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