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Posts de Blogs > La volatilidad y la asimetría

Son datos de un año y no están en escala logarítmica. Sé que la renta

Zona Fondos

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  1. #7

    Ismael Vargas

    en respuesta a TomasGarciap
    Ver mensaje de TomasGarciap

    Son datos de un año y no están en escala logarítmica.

    Sé que la renta variable no sigue una distribución normal, y si, el mercado se caracteriza por una asimetría negativa, me imagino que será porque cuando cae lo hace con más fuerza que cuando sube, y cuando sube lo hace con valores más moderados, es decir que la volatilidad aumenta con las caídas, parece que hay cierta relación.

    HE dicho arbitraje, pero me he confundido, quería decir pares (abrir largos y cortos en distintos valores) el arbitraje teóricamente no tiene riesgo, y lo que yo comento sí tiene riesgo.
    He estado mirando las Bollinger, pero debe haber algo más, porque no tengo suficiente con ellas para este tipo de estrategia, o no lo he trabajado bien.

    Quizá haya que tipificar los rendimientos y multiplicarle la desviación típica y en ese caso podamos ver una bollinger tipificada que puede que nos ayude más.

    Lo iré viendo poco a poco.

    Saludos y muchas gracias por la respuesta. Un tema muy interesante.

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