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Hace unos días en los comentarios me han propuesto un spread entre el Schatz y el Bobl.

Se trata de comprar 2 futuros del Schatz y vender un contrato del Bobl.

 

Como se puede ver en el gráfico, los mínimos históricos no bajan mucho de 98 puntos de diferencia.

 

 

 

 

 

 

Hay que tener en cuenta que el roll over del spread completo va en contra de la posición, aunque mirando la tabla vemos que se puede pasar al vencimiento de marzo sin una gran penalización. 

Aquí se puede copiar el archivo de esta tabla.

 

 

Mirando el gráfico de seis meses se ve probable que en la siguiente bajada del spread se acerque a la zona de los 97.60 puntos.

 

Aquí se puede descargar el sofware que hace los gráficos y las tablas

Descarga de ETCHART con el mercado PINK, para Windows, Linux y Mac

 

 

 

 

 

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  1. #20
    16/07/10 02:55

    Alguien podria decirme cual es el simbolo para el Schwatz en MF GLOBAL FUTURES.

    Gracias

  2. en respuesta a Kirrelg
    -
    #19
    15/07/10 23:03

    Ahora ya me aparece, que extraño.

  3. en respuesta a Jorge Rubio
    -
    #18
    15/07/10 22:19

    En este enlace, en la entrada 39 explico como cambiar los permisos para poder operar con los bonos alemanes
    https://www.rankia.com/blog/llinares/458915-spread-intercontinental-tres-bandas
    saludos
    Ángel

  4. #17
    15/07/10 22:11

    Alguien me puede ayudar, he copiado una tabla de la base de datos, la he cambiado el nombre, he borrado lo que tenía dentro y copia integro el texto que ha puesto Llinares. Accedo al Etchart y no me aparece la tabla y sin embargo cuando entro a mi disco duro si que aparece.

    ¿alguien sabe por qué puede ser?

    Gracias.

    Luís

  5. en respuesta a Vallecas
    -
    #16
    Vallecas
    15/07/10 21:50

    Viendo la operación y viendo que cada ticks es el mismo precio de cada subyacente, no le veo el sentido ( que seguro que lo tiene )de comprar 2 gbs y vender 1 gbm, seria lo mismo comprar 1 gbs, por favor , donde esta el truco.

  6. en respuesta a Amolinero
    -
    #15
    Vallecas
    15/07/10 21:39

    Gracias, pero pusé las siglas y cuando me dice que si quiero subscribirlo, al pinchar que si, me traslada a una pagina que no me sale correcta.Saludos

  7. en respuesta a Vallecas
    -
    #14
    15/07/10 21:32

    Hola vallecas, cuando introduzcas los símbolos GBS y GBM el propio TWS te dirá que te tienes que suscribir al mercado correspondiente y eliges la opción que por defecto te aparecerá. El coste es de 1€

    sl2

  8. en respuesta a Jorge Rubio
    -
    #13
    15/07/10 20:51

    No necesitas ninguno especial (salvo que quieras ver los datos del mercado en tiempo real) solo estar habilitado par operar con futuros que se hace en la apertura de cuenta (account management->Trading access->Trading configuration).
    En la tabla no te puedo ayudar

  9. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #12
    15/07/10 19:54

    Copiando el título de la tabla sale perfecto. Gracias Francisco.

  10. Top 100
    #11
    15/07/10 19:40

    Lo ideal es entrar el el primer vencimiento y cuando toque hacer el roll over.

    A los que os da error posiblemente no habeis copiado el título de la tabla SPREADS SOBRE BONOS ALEMANES.

    Cada punto son 1.000 euros, y vender cuando se gana un punto está bien.

    El mercado es DTB

  11. en respuesta a Econovo
    -
    #10
    15/07/10 19:30

    Un poquito de por favor.

    No confundas politicos con funcionarios.

    No confundas estomagos agradecidos con funcionarios.

    Aunque tienes razon la Administracion esta sobredimensionada es muuuy ineficaz, a la vez que carisima.

    Es precisa su actualizacion, aunque con otros politicos, por que si no estamos igual o peor.

  12. en respuesta a Danufer
    -
    #9
    15/07/10 19:17

    Me da el mismo error que Danufer.

    Aparte, me surgen las siguientes preguntas:

    - cada punto son 1.000 €?
    - la estrategia es una venta de volatilidad cada punto que baje (y suba)? cada cuánto vendemos?
    - o mejor poner un stop y objetivo de ganancias?

    Gracias por todo.

  13. #8
    15/07/10 18:41

    ¿Cuál es exactamente el permiso que debo habilitar en IB para que me deje negociar estos contratos de futuros de bonos alemanes?

    ¿Alguien puede poner el enlace a cómo se copiaban los textos de las tablas para convertirlas en archivos .TBL?

    Gracias y saludos.

  14. #7
    15/07/10 18:30

    Buenas tardes a todos,

    Se ha admitido a trámite el recurso contra el recorte del salario de los funcionarios en la Audiencia Nacional y en la misma sala que falló en contra de la congelación del salario propuesta en su día por el P.P.

    Estas cosas sólo pueden pasar en España, porque nos legislan unos inútiles, cuando en Alemania y Reino Unido han despedido al 10% del funcionariado aquí sólo les rebajamos el sueldo y denuncian al Estado.

    Menos Ley del Aborto, Ley de Bla,bla,bla y demás leyes para legislar tonterias, reformar el convenio del funcionario público para que estas cosas no pasen nunca mas, pienso en los funcionarios y me entran cagaderas, bomitos, mareos, urticaria y una perreria pa no hacer na de na, vamos que me pongo detras de una ventanilla y me pongo a dormir.

    Saludos, y arriba los de abajo.

  15. #6
    Vallecas
    15/07/10 18:25

    Por favor, podeis indicarme que mercado debo de elegir en I,B, para tener acceso a estos futuros.
    Saludos

  16. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #5
    15/07/10 18:19

    He copiado el archivo para incluirlo en la carpeta TABLAS de ETCHART y poder seguir así la evolución del spread, pero al intentar abrirlo me sale un mensaje de error: ERROR 3. Error al interpretar un campo hexadecimal en el archivo 'Bonos Alemanes.tbl'.
    ¿Cómo puedo solucionarlo?

  17. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #4
    15/07/10 17:46

    ¿En que vencimiento recomiendas entrar?
    Por la tabla pensaba que era el de diciembre...
    Saludos

  18. en respuesta a Orion
    -
    Top 100
    #3
    15/07/10 17:40

    Está en contra empezando en septiembre que es el primer vencimiento.

  19. #2
    15/07/10 17:36

    Francisco,
    Estaba yo vigilando 2bobl-bund sin saber como atarcarle pues está muy revoltoso, en maximos y en backwardation. Te agradezco esta nueva operación.

    En cuanto al rollover del spread completo dices que está en contra.
    2GBS-GBM Z10: 98.95
    2GBS-GBM H11: 98.57
    ¿no es al revés? que si hiciesemos el rollover completo nos embolsariamos la diferencia 950-570=380 euros/spread.

    o ¿tal vez interesa hacer el spread con los vencimientos de marzo 2011?

    Gracias y saludos

  20. #1
    15/07/10 17:05

    Hola, alguien podria confirmarme si los simbolos en IB son GBS y GBM?
    Como podria calcular las garantias y valor de cada punto ?
    Gracias !