Acceder

Venta de volatilidad del spread Brent-Crudo (3)

Como seguimiento de las operaciones de la estrategia  Venta de volatilidad del spread Brent - Crudo, hicimos la segunda entrada titulada  Venta de volatilidad del spread Brent-Crudo (2).  En ella se recomendó vender un lote y hacer el roll over de los dos lotes restantes, con un beneficio aproximado de 1.30$ por barril.

También se recomendó vender otro lote alrededor del cero, cosa que ha ocurrido esta tarde. Esta nueva operación cerrada deja un beneficio alrededor de 1.50$ por barril, que habrá que multiplicar por el número de barriles que cada uno haya hecho en su lote.

En la situación actual hay que comprar otro lote si baja otra vez a (-1.50$) y vender el lote que queda si sube hasta 1.50$ en positivo.

Con la otra estrategia abierta cuyo último post pongo debajo, estoy esperando a que haya un movimiento fuerte para tomar nuevas posiciones. Actualización de la estrategia "La Modesta Infalible" (4)

13
  1. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #13
    11/02/16 13:30

    Ahí lo tenemos por los 1234 en estos momentos,

    y el bc de los japos con intereses negativos y el yen apreciándose bastante,

    mi no entender nada, no deberían los BC poner puestecitos en las calles como las castañas asadas y dar dinero a la gente a lo mejor consiguen mejor sus objetivos.

  2. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #12
    09/02/16 19:41

    Gracias Francisco

    Pues nada, a buscar alguna operación más segura

    Saludos

  3. en respuesta a Joanr
    -
    Top 100
    #11
    09/02/16 18:58

    Si haces ese spread y el crudo sigue bajando, es muy probable que ganes dinero, pero si por cualquier motivo empezara a subir fuerte, acabarías con pérdidas.

  4. #10
    09/02/16 18:29

    Hola Francisco

    Antes que nada, disculpa si pregunto tonterías.

    Aunque el crudo CL aún está en contango, con la que está cayendo el acordeón de este contango se va desinflando. ¿Podría ser interesante esperar a que acabase de desinflarse de todo y luego apostar a que volverá a aumentar el contango, entrando en un spread de mes lejano comprado y mes cercano vendido? Por ejemplo comprar julio y vender junio.

    ¿Lo ves razonable, o es demasiado riesgo, o es una tontería?

    Gracias anticipadas y saludos cordiales

  5. #9
    08/02/16 22:25

    Muchas gracias Francisco, como siempre por compartir tan generosamente sus conocimientos.

  6. en respuesta a Smacks
    -
    Top 100
    #8
    08/02/16 18:00

    Yo esperaría un poco antes de lanzar las campanas al vuelo, por las siguientes razones:

    - La última secundaria ha sido demasiado corta y, por tanto, no se debe confiar excesivamente en ella.

    - El último movimiento al alza ha sido demasiado vertical, así que es muy probable que acabe corrigiendo parte de la subida.

    - La rotura debería ser mucho más fuerte y cerrar al menos por encima de 1.210.

    - No les interesa que el oro se desmadre mientras todo baja, pues podría convencer a la gente de que es un lugar seguro y habrían trasvases de dinero. Los bancos centrales prefieren que les peguen un martillazo en el dedo a que ocurra eso.

  7. en respuesta a Hermesiano
    -
    Top 100
    #7
    08/02/16 17:52

    En los productos que tienen estacionalidad el contango mayormente se debe a la estación del año y no al posicionamiento de las manos fuertes.

    Para entrar en el crudo estoy esperando a que me lo indique este spread.

    https://www.rankia.com/blog/llinares/2892189-divergencia-precio-crudo-contango-futuros

  8. #6
    08/02/16 16:03

    El oro acaba de superar la última secundaria alcista,

    de momento va correlacionado con la bajada de las bolsas,

    tenemos en principio nueva tendencia primaria

    S2

  9. #5
    08/02/16 11:49

    Buenos días Francisco según veo los futuros del gas natural están en contango y por lo tanto las manos fuertes posicionándose alcistas.¿es correcto lo que veo?. Por otro lado me gustaría saber su opinión sobre la posibilidad de entrar largo en crudo a 6 o 7 meses vista. ¿ como lo ve usted?
    Muchas gracias por sus comentarios.

  10. #4
    04/02/16 22:44

    Parece un HCH lo de Apple.

    Las implicaciones pueden ser...

  11. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #3
    03/02/16 21:29

    Entendido.

    Gracias Francisco.

  12. en respuesta a Joanr
    -
    Top 100
    #2
    03/02/16 21:05

    El TZA no es tan ventajoso como el UVXY.

    Con el UVXY sabemos que tendría que pasar un milagro bastante gordo para que subiera y se quedara arriba un año.

    Que el TZA subiera mucho y se quedara en la zona alta varios años no sería nada extraño.

    Como buen ventajista prefiero usar el UVXY para diseñar estrategias en las que se contempla que después de una subida fuerte tiene que bajar con bastante seguridad.

  13. #1
    03/02/16 17:50

    Hola Francisco
    Respecto a la Estrategia Modesta ¿podría usarse el bichito TZA para diversificarla? Al ser un apalancado inverso x3 quizá tenga gracia. Aunque su gráfico no es tan bonito como el UVXY.
    Gracias anticipadas y saludos