En primer lugar les acompaño el video con mi visión semanal de los mercados.
Para los que no me conozcan en el plano personal, les diré que tengo tres personalidades ya que no sé si son Géminis (dos personalidades) o Tauro. Nací un 21 de mayo.
Ello influye fuertemente y negativamente en mi comportamiento como inversor ya que la impaciencia es uno de mis mayores, sino mi gran defecto.
Hace un mes escribí unos artículos en Rankia sobre el comportamiento de los valores que suelen venderse irracionalmente al final del año para que no figuren en balance y que estaban en mínimos.
Aquí tienen el comportamiento de una cartera americana que bauticé con el nombre de mínimos de 52 semanas.
Y aquí el comportamiento del último mes comparado con el benmarch del sp500 al que supera claramente como puede verse comparando la línea verde con la cartera.
Pues bien me empeñe en hacer caso a mi amigo americano y cree una cartera estática durante tres meses y con su ayuda cree el peor portfolio tanto absoluto como relativo de mis carteras.
Menos mal que mi cartera de trading americana batió por cuatro puntos al sp500.
Ante este desaguisado voy a intentar hacer una cartera diversificada de veinte valores americanos para ver si logro encontrar la piedra filosofal y el santo grial.
Para ello he buceado estas vacaciones por diversos bancos de inversión (Bof America, Goldman, JPm) así como con plataformas de pago como Zacks, Seeking Alpha y el resultado para los próximos tiempos se lo dejo aquí. También he puesto algunas acciones de mi cosecha, teniendo en cuenta que creo que el sector tecnológico está sobrevalorado en su conjunto y que tarde o temprano tendremos una corrección.
Estoy trabajando en una cartera que denominaré Cerilla - Hirviendo sobre bolsa americana. El objetivo es comprar acciones calientes basadas en impulso. Las acciones ganan y mantienen su lugar al mostrar una fortaleza técnica continua y un rendimiento relativo superior. Si un símbolo rompe un soporte que consideramos básico como una media móvil se elimina al final de la semana. Ojo ya que estas acciones ya han realizado movimientos muy importantes al alza, así que ciña los stops y los suba conforme suba la cotización, para proteger los beneficios.
Los resultados son altamente prometedores en las pruebas.
La cartera lleva muy poco tiempo funcionando (3 meses se cumplen ahora), aunque bastantes meses atrás ideándola, creando el aparato informático que la sustente y realizando las pruebas oportunas. Por lo tanto, lo único que tengo son backtest de esos y otros 'periodos tipo'. La verdad es que los resultados son sorprendentes, porque al ser muy frecuentes los cambios (mensuales) el algoritmo va rotando hacia las acciones que maximizan la estrategia (bastante sencilla: momentum por cruce de medias, intensidad del mismo y penalización por volatilidad). Lo que he visto en los backtest es que sí cae en momentos de crisis (mayor volatilidad de la cartera que el benchmark SPY y semejante drawdown), pero con una capacidad de recuperación bestial. He realizado backtests para todos y cada uno de los periodos de crisis históricos recientes (lo que conlleva diferentes tipos de mercado), y siempre ha salido mucho antes que el benchmark del hoyo. Pero sigo trabajando en ella, porque tiene parcialmente corregido el 'sesgo de supervivencia' de acciones debido a que para periodos muy atrás en el tiempo es difícil encontrar los datos en su totalidad. Me interesa ver como funciona en la 'Década perdida' de los años 90, y ahí estoy recopilando datos. Uno de estos días publicaré los resultados de los backtests en cada una de las crisis en las que he testeado la cartera. Seguimos leyéndonos!!!! (y lo del fondo queda pendiente, porque si en este país abre un fondo (o varios) cualquier político, ¿por qué no nosotros? ;-)
muy interesante Enrique. muy de acuerdo. Coincido en el sector químico, llevo unos meses mirando empresas de este sector, creo que llegará su momento. entre las que he mirado está IMCD. Capitalización 4.570 millones. PER 18,4. Deuda /ebitda 2,64. ROE 12,67. en los últimos meses está aumentando el volumen. ahora lleva casi dos meses plana después de una gran presión vendedora. aunque no tengo prisa por entrar,
Enhorabuena por los resultados. Creo que los cambios los haré quincenalmente en caso de que se produzcan sustituyendo unas acciones por otras .
¿Cómo te ha funcionado la cartera en mercados laterales o bajistas?.
Seguiremos con atención ambas carteras y si nos va bien constituimos un fondo?
#2
11/01/26 02:40
Buenas Enrique. Te sigo desde hace años. Tengo una cartera parecida a la que quieres construir Cerilla - Hirviendo. Mis cambios son mensuales y sin stoploss (valiente!!!), absolutamente automática. Y la cosa va, por ahora, prometedora.
Buenos días Enrique, es un gusto leer tus comentarios y apreciaciones, te agradezco el detalle que tienes con los que te leemos semanalmente, no es la norma el compartir conocimientos y capacidades. Un saludo y gracias.
