Semana 1 2011 Operaciones

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Semana 1 2011 Operaciones  

Después de tantas fiestas volvemos al tajo, con nuestros objetivos y planes para el nuevo año.

 

Mi opinión general es que el mercado se esta tomando un pequeño respiro después de acabar el año en máximos.

También es verdad que el EUR/USD , ha retrocedido, y esto a los commoditys no les cae muy bien. El mercado seguirá siendo volátil, por los acontecimientos en el mundo, posibles quiebras de países, conflictos bélicos, además la Madre Naturaleza,  la cual , es un factor muy a tener en cuanta.

Esta semana, si puedo hare un pequeño resumen de lo que podemos ver y esperar del año nuevo en cuanto al mercado de  materias primas.

Operaciones nueva

 

Lean Hogs Junio – Julio 2011 (precio de venta  $0,90) esta es una operación que ira a la cartera de seguimiento para este año.. ver detalles mas abajo.

Operaciones abiertas:

 

Spread Vacas- Cerdos  Junio 2011, me queda un solitario contrato, lo mantendré y buscare nuevos puntos de entrada, si se dejan…

Mariposa Live Cattle de Febrero Abril Junio (precio de compra  -$6,475), esta  lo conocéis de sobra, es la famosa mariposa que vamos entrando y saliendo entre los -$6,5 y los $6 (zona), estoy a la espera de pescar algunos mas, pienso que debería despegar.. estar atentos, podemos ver movimientos raros en los spread es la “Famosa Temporada de GoldMan Roll”, los “becarios” hacen los hedge de los contaros.. jejejej

Spread Maíz de Mayo- Julio 2011 (precio de venta -$3,6 y -$2 ), allí esta a su ritmo, llego a bajar a zona de 3,2 per de nuevo esta por encima de $4

Mariposa Feeder Cattle de Enero Marzo Abril 2011comprada en -$0,25, los tengo en cartera, el viernes intente salir con algunos en zona de -$0,4, iré soltando poco a poco..

Os pongo unos datos interesantes, pero antes leer este post (ver post ) y después mirad el día 29, estoy buscando datos del mercado real, no hay.. y mira el índice del contado sube.. 2,26 puntos, y al día siguiente la mariposa se pone casi un punto a nuestro favor.. veis.. mercado sin.. volumen..

Feeder Cattle Index

    

Live Cattle Agosto –Diciembre  2011(precio de venta en -$2,625), recompre en -3,425 ahora a pescar de nuevo(claro aun me queda alguna por si acaso se quiere ir a $4,5)

Operaciones cerradas

 

Spread Azúcar Marzo – Mayo 2011 (precio de venta $3,20), en la gran bajada lo cerre si no recuerdo mal en 2,82, se hubiera podido vender de nuevo en $3,2, pero no lo pille. Estoy buscando puntos de venta nuevos, pienso que el azúcar y mas esta spread tiene que ir a precios mas razonables.

Spread Soy Bean Mayo- Julio 2011 precio de venta  -$1 , los cerré en -3,4, en un post  hable de la posibilidad de volver a entrar en -$1,6, moví mi punto de entrada a -$1,4 (quise ser el listo de la clase), todo los -$1,6, con volumen y se ha ido a -$4, cosas que pasan.

Spread Cerdos HEG1-HEJ1 (Precio de venta -$4,125), los sote todo, ya esta bien de esta spread, creo que llevo con el mas de 4 meses.. a por otro.. un spread muy rentable, pero hay otros a los que tenemos que exprimir.

Spread Soy Bean Oil ZLH1-ZLV1 (precio de venta -$0,39), por fin el viernes, cerré todos con pequeños beneficios, por supuesto, tiene pinta de caer mas. Por desgracia este año, entre la mala gestión por parte mía, y la gran subida de los cereales, ha hechos que esta spread se comporte de forma extraña.

Como veis me quedan pocas operaciones abiertas, estoy en busca de nuevos spread, hasta ahora solo decir que esta semana tengo estos tres a la vista, son de corto plazo, para sacar un par de puntos

Cerdos de Abril – Junio 2011

Cerdos de Febrero – Junio de 2011

Vacas de Febrero – Junio de 2011

Pienso que los cerdos, si no pasa nada extraño esta semana (desplome de euro, defult de alguien grande, llegada de los marcianos (carne fresca))  deberían subir, y los mese de verano serán mas activos y mas fuertes que el resto..(mirad los gráficos y lo podéis ver, estos meses ya han roto). Pienso aprovechar cualquier descuido del mercado para entrar en estos spreads.

Estos spreads, pues.. son interesantes y toda la industria(trades, hedgers, comerciales ) esta detrás de ellos.. pienso que nosotros también tenemos que hacernos notar.. y operar a lado de esta gente.. esto si con stops puesto, todos estos spreads y mas los de cerdos están en zonas altas.. es decir.. anticipaban la subida desde hace tiempo.

Un poco sobre lo que comentaba al principio, como ya adelante en otros post, este año hay novedades, y una de ellas es la gestión de una carterita, con tamaño de operaciones y con riesgos. En principio pienso que la cartera adecuada debería ser de unos $50,000, pero como quiero que sea para casi todo el publico, he decidido hacer el seguimiento de una mas pequeña de $20,000. Operaremos solo con spreads mas seguros, no tocaremos energías, cracks, y spreads intemercados, para este tipo de carteras son muy volátiles… si la evolución es favorable y vemos que tenemos colchón, por supuesto que abriremos mas el abanico y miraremos mas y mas mercados.

Pienso que es muy impórtate en la gestión general, el tamaño de la posición, hasta ahora solo visteis mas o menos las operaciones , pero ahora podréis ver y seguir el sizing de las mimas que realmente es lo mas importante.

Como aun no tengo pensada la forma definitiva os deje la primera operación,

Venta de un 1 de Lean Hogs Junio – y compra de un 1 Julio 2011 (precio de venta  $0,90)

Para los de carteras mas grandes.. hacer múltiplos  por cada $20,000..

Ser buenos

Recordar, el que quiere el soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene el 10 % de descuento es realmente barato..

 

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a [email protected]

  1. en respuesta a Optiongreg
    -
    #37
    11/01/11 18:28

    hola greg
    el spread he jul- he juni esta ahora mismo entre -0.9 y -0.72 seria vender en 0.9?
    gracias

  2. en respuesta a Nebe
    -
    #36
    10/01/11 22:31

    Tienes que comprar verano y vender cercano.(febrero). es decir.. la idea es vender.. en un punto sobre.. -14,00 que hoy no llego.. y re comprar sobre los -16 o mas.. es mi idea..

    Lo que se debe comprar son las vacas de Feb- Jun.. pero estas no me acaban..

    greg

  3. en respuesta a Nebe
    -
    #35
    10/01/11 22:06

    Difbroker..
    Es el broker que uso x operar con cfds..

  4. en respuesta a Raffaele
    -
    #34
    10/01/11 21:51

    En el ZM-ZL, si cuentas que esta a 3100, 1 punto = $1,

    con que broker lo ves?

    Nebe

  5. #33
    10/01/11 21:49

    Acabo de llegar y se me ha hecho una de Feb-jun a -14,5 cogere alguno mas si baja a -15,5, Greg, hasta donde crees que puede llegar?

    Saludos

    Nebe

  6. en respuesta a Raffaele
    -
    #32
    10/01/11 21:47

    ah se me olvidava 1 punto cuanto es?

  7. en respuesta a Nebe
    -
    #31
    10/01/11 21:46

    ok , nebe
    gracias.
    entre todos haceis que a poco a poco voy aprendiendo.

    raffaele

  8. en respuesta a Raffaele
    -
    #30
    10/01/11 21:41

    Eso es así Raffaele, pero según has dicho tu VENDERIAS el Spread

    Comprar el Spread ZM-ZL es:

    comprar ZMH1
    vender ZLH1

    La idea es comprarlo bajo, sobre los 1000-1700 y venderlo sobre los 3000

    Saludos

    Nebe

  9. en respuesta a Optiongreg
    -
    #29
    10/01/11 21:33

    ok lo tengo gracias, greg.
    otra cosita a la hora de entrar comprariaS un futuro de uno y venderias un futuro del otro. (1:1).
    corto venta ZMH1
    compra ZLH1

    corecto?

  10. en respuesta a Orion
    -
    #28
    10/01/11 21:21

    Si yo tb miro el de marzo ya.. es mejor.. pero esperar un poco.. no os tries a la piscina.. ( es mi opinión)

    greg

  11. en respuesta a Nebe
    -
    #27
    10/01/11 21:20

    /ZMH1*100-/ZLH1*600 check this..

    te saldra con 3100.. madre mia si os vais a forrar..

    greg

  12. en respuesta a Nebe
    -
  13. en respuesta a Raffaele
    -
    #25
    10/01/11 20:39

    En TOS yo pongo: /ZMH1-(6*/ZLH1)y el Spread me sale que esta sobre 31,

    En IB pon ZM-ZL Marzo y el Spread sale sobre 3100

    Saludos

    Nebe

  14. en respuesta a Orion
    -
    #24
    10/01/11 20:31

    Gracias,

    Ya lo veo, mi error era que ponía el "Details" del Combo y no me salía nada, ahora si me sale, pero el de febrero le veo muy cercano, quizas el de Marzo.

    Saludos

    Nebe

  15. en respuesta a Nebe
    -
    #23
    10/01/11 20:30

    hola nebe , una pregunta el spread ZM-ZL seria:
    soy bean meal ZMH1, y soybean oil ZLH1.
    si es así no me cuadran los 3000, ya que el spread estaria en 300...no?
    estoy siguiendo un poco todo los spread que poneis por iniciar a hecarme un idea de cada uno y ir familiarizandome con ellos,
    gracias
    raffaele

  16. en respuesta a Nebe
    -
    #22
    10/01/11 20:24

    Ponte encima de los contratos, Contract Info, details.
    FND: 14/1 y 19/1 para los contratos de febrero, por eso sale enero.
    Yo me iria directamente a marzo que supongo vencen en febrero. No estoy suscrito a los mercados, y no me salen las cotizaciones en IB, pero la gráfica me marca -6.25 venc febrero, -4.75 venc marzo.

    Si te sirve en bartchart
    WTI-BRENT H1, 1000$/punto.
    Saludos

  17. en respuesta a Orion
    -
    #21
    10/01/11 20:18

    Ha sido mentarlo Orion y el ZM-ZL ha pulverizado el 3000. Acabo de vender en 3150 (le he sacado un buen pico pero.... me he quedado sin ningún lote). Pongo la caña otra vez en 1760 a ver si hay suerte.

    A ver cuanto les aguantas, Orion, Algunos años atras han llegado a 9000, con lo que puede haber recorrido.

    Saludos

    Nebe

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