Semana 45 Seguimiento de los spread y nuevas operaciones

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Semana 45 Seguimiento de los spread y  nuevas operaciones

Una semana difícil, con mucha volatilidad y con perdidas abundantes, esto es el resumen rápido que se podría hacer delo que ha pasado.. pero claro porque ha sito todo.. esta es la cuestión a  tratar.. y a solucionar.

 

 

 

Unos errores de princípiate que cometí!!! 

 

Por un lado tenemos el exceso de confianza que me genero la buna racha de estos últimos meses. Al estar mas que confiado y seguro de que casi no hay riesgo, abrí posiciones mas volátiles con poco análisis, además de aumentar en volumen en productos que normalmente no tradeo (energía) y operar por impulsos(mariposa de LH de Febrero Abril Junio, idea de vender en -5,5 y vendo a -4,65)

 

El otro erro que es mas difícil de corregir es lo de dejar una operación que pase de ganadora a perdedora en unas sesiones.

 

Desde que me dedico al trading uno de los problemas mas importes que me encontré es donde poner el stop loss , o en caso de entrar en ganancias el stop profit.. pues aun no llegue al la solución idónea.. y por esto estoy en los spreads.. donde si que tenemos que utilizar stops pero son mas dinámicos y además al tratarse de operaciones laterales (o casi laterales) la utilidad de los stops es distinta.. es un tema a tratar pero no es el momento..

 

Soluciones:

 

Para el exceso de confianza.. es sentarse.. y decir a la parte emocional de celebro que se vaya a tomar un café.. y pensar con la otra la racional..  y tradear con esta parte que es la que realmente nos ha hecho llegar a este punto.. de buenos números para acabar el año..

 

Lo de los stops… es mas difícil.. pq cada producto tiene una volatilidad alta, además es muy difícil acertar y muchas veces podemos quedarnos fuera.. pero una cosa lo tengo mas que clara.. una operación que ya esta en beneficios y no pocos .. (cerdos de Febrero – Abril.. segunda parte.. es decir los vendidos en -4,15.. , llegaron a casi -5,5… ) no dejarla que pase a perdidas.. (cierre del viernes  sobre -3,4).  Por lo menos tenemos que tener alguna defensa en el break even..

 

No tradear productos volátiles con mucha horquilla en este caso me refiero al ClM1-H0M1, además de ser una spread bastante volátil.. es decir mas de $500 usd al día por contrato y con horquillas en  momentos llega $300- $400.. pues no no gracias.. se puede ganar mucho.. si.. pero no es para mi.. ahora no.. lo voy a dejar..

 

Después de estas reflexiones.. como podéis ver soy una mas que se puede equivocar, recordar este blog no es de un gurú sino no de un especulador de futuros que comparte sus experiencias positivas y negativas.. ahora vamos con las operaciones.

 

Operaciones cerradas desde el ultimo post semana 43

 

Heating Oil HOZ0-HOH1 (Precio de venta -$0,0415 ) , una operación sin pena y sin gloria. Mas de un mes dentro y nada. Las energías debido a que están mas que correlacionadas con el dólar (Ok todas las estas, pero esta mas) , se están comportando de forma extraña. La operación se cerro en casi el mismo precio de apertura.

 

Crudo CLF1-ClH1 en esta operación entre y salí un par de veces, el que mas ha ganado de todo es el bróker.. al tener una semana movidita, decidí ajustar.. el stop y me salto como no..

 

Sobre la spread, es uno que voy a seguir haciendo no me parece muy volátil (10 pipos al dia.. a 10 euros cada.. no es mucho) y además hay mucha oferta y demanda en los spreads, pudiendo estar tranquilo con los stops.

 

Mariposa Live Cattle de Febrero Abril Junio (precio de compra  -$6,475) cerre una parte en -$6 

 

Operaciones abiertas.

 

Vacas- Cerdos (precio de venta $14,575 ) ha bajado mucho.. se esta comportando bien, pena de no añadir mas..

Eurodollars GEH1-GEM1 ( Precio de compra $0,085), por fin se han movido, voy a mirarlos de cerca para que no me pase lo mismo que en los cerdos.. voy a ponerles un stop en $0,95

Cerdos HEG1-HEJ1 (Precio de venta -$4,125)  es todo una historia, es decir han retrocedido una barbaridad.. pero como vivía en el éxtasis de confianza no mire muy de cerca el grafico de la spread.. y no vi que este movimiento es bastante habitual en estas fechas, todo se debe a la alta tasa de masacres de diciembre, y a que muchos grandes están haciendo ajustes en las carteras.. Creo y espero que volverá por debajo de -$5. Estoy mirando un stop.. por encima de -3.

Mariposa de Live Cattle LEJ1-2*LEM1+LEQ1( precio de compra $1,75) , añadí mas lotes en 1,850 con la idea de soltarlos ½ punto mas arriba.

Soy Bean Oil ZLH1-ZLV1 (precio de venta -$0,39), por ahora se esta comportando espero que siga.

Mariposa de Lean Hogs Febrero Abril Junio (precio de venta en -4,65 y – 5,80) operación impulsiva.. espero que salga bien..

Mariposa Live Cattle de Febrero Abril Junio (precio de compra  -$6,475) cerré una parte en -$6  y estoy de nuevo pescando en la zona de -$6,5

Compre ClM1-HOM1 en -$12.000 (por ahora es la peor de todas)la famosa spread volátil, poco volumen y gran horquilla.. me alegraría si la estacionalidad empezaría a funcionar.. pero me temo que seguirá dando guerra.. por encima de -13000 yo me salgo..

Spread  Maíz de Mayo- Julio 2011 (precio de venta -3,6 y -2 ), es un carry trade para largo plazo.. espero que como el resto de sus amiguitos se ponga en el 60 % del full carry (precio de la spread por encima del  -$11)

Crreo que son todas las operaciones que actualmente tengo…

Informe interesantes (en ingles)

Live Stock

http://www.pfgbest.com/services/research/blogs/livestock-report.asp

Energia

http://www.pfgbest.com/services/research/blogs/energy-report.asp

http://www.eia.gov/oog/info/twip/twip.asp

Soft

http://www.pfgbest.com/services/research/blogs/softs-report.asp

Este informe sobre el azúcar es muy interesante.. lo que mas me ha gustado son las declaraciones del bróker de Suiza sobre el azúcar.. y lo que hizo el año pasado.. jejeje

Pienso que el azúcar esta para mirar los spreads, pero antes tendríamos que dejar que se tranquilice un poco, es verdad que el año pasado en la carrera de máximos a mínimos casi no ha parado..

Yo estoy vigilando los spreads de Octubre 11 Mayo 12 y el Julio 11 May 12

Ser buenos y espero que esta semana no sea tan cruel.

No olvidar que esta semana lo mas seguro que Irlanda estará intervenida.. y luego Portugal.. y Luego.. España.. y luego.. FIN del euro y del BCE .. jejejeje

Greg

 

Recordar, el que quiere el soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene el 10 % de descuento es realmente barato..

 

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a [email protected]

  1. en respuesta a Optiongreg
    -
    #39
    18/11/10 17:57

    Con todo lo que llevamos sufrido ya con el CL-HO de junio, prefiero aguantarlo, total, ahora tampoco se está portando tan mal. El stop lo tengo a -13.150 y no creo que lo cambie.

    El que va lanzado es el RB-HO de marzo, desde que lo compré no para de subir.

    Strix

  2. en respuesta a Optiongreg
    -
    #38
    18/11/10 17:55

    Los lotes que compramos para "tradear" los he soltado también a $2.35. Para repetir la operación, las espero al mismo precio que la vez anterior: $1.85. Por poco que sea, prefiero no subirles el listón. Aunque, claro, a $1.90 si no las has vuelto a pescar ya, te ha tenido que faltar muy poco, ¿no?

  3. en respuesta a Optiongreg
    -
    #37
    18/11/10 14:15

    Intentando aporvechar la lateralidad de las mariposas hoy he vendido unas que tengo de Live Cattle de Abril Junio Agosto en $2.35 , volveremos a pescar en $1.90 si toca

    greg

  4. en respuesta a Strix
    -
    #36
    18/11/10 13:08

    Buenos dias a todos..
    Esta mañana salto un stop que le puse a la famosa estrategia ClM1 - Hom1 en -12400 lo peor de todo que el stop estaba en -12300 pero por ser una spread sin demasiado volumen... paso lo que paso.. se pede ajustar el stop con limite pero tienes el riesgo de que no se ejecute la orden...

    Greg

  5. en respuesta a Orion
    -
    #35
    17/11/10 23:29

    Gracias por copiarme lo de JR, Orión. Yo entré en el RB-HO de marzo a 0,2153. A ver si hay suerte y es una de esas operaciones que funcionan bien desde el principio. Me vendría bien para subir un poco la moral y recobrar la confianza. Aunque he recuperado ya una buena parte de lo que perdí la semana pasada, la verdad es que aún sigo con el susto en el cuerpo.

    Strix

  6. en respuesta a Strix
    -
    #34
    17/11/10 23:13

    Yo quiero un punto de ese lote adicional, ya veremos.

    El factor psicologico es muy importante pero yo no lo domino en absoluto. Me alegro cuando gano y me cabreo cuando pierdo. Ya se que no soy muy profesional, pero es lo que hay. Tengo que convivir con ello. De momento me conformo con intentar identificar los riesgos de mi operativa y tratar de minimizarlos, pero conforme va pasando el tiempo voy descubriendo que hay peligros debajo de cada operación...y a veces cuando no hay peligros ocultos soy yo el que cojo más lotes de los que debería... !El peligro está en casa!

    A ver si la energia nos arregla un poco las cuentas.
    Saludos
    Edito: yo lo he mirado con la tws y me parecía que ya se había escapado, de hecho a raiz de la reco he entrado en el nuestro CL-HO M1 que lo tenía más por la mano.
    RBF1-HOF1 de JR: El spread ha estado lateral desde -16.00 hasta -24.00 durante los últimos 5 meses. Despues de testear -24.00 el miercoles hizo 1-2-3 ->señal de entrada por encima de -21.50, stop por debajo del minimo de noviembre. Debido a la alta volatilidad hay que asumir un riesgo de 1500$/lote. No dice nada de marzo.

  7. en respuesta a Orion
    -
    #33
    17/11/10 22:54

    Todavía no me ha llegado el boletín de JR, Orión, pero RBF1-HOF1 es prácticamente la misma operación en la que entré hace muy pocos días, sólo que yo la abrí con con los contratos de marzo. ¿Da alguna explicación de por qué prefiere enero a marzo?

    Strix

  8. en respuesta a Optiongreg
    -
    #32
    17/11/10 21:46

    Pues a mí hay otra operación en esto de la energía que también me duele bastante: HOH11 - HOF11. Entré a 0.0075 justo cuando me estaban dando tortas por todas partes, se fue un poco más abajo (no mucho, la verdad), me acojoné y lo solté. Desde ese momento no ha hecho más que subir. Ahora está a 0.0165, es decir, más del doble.

    Lo peor de estos episodios en los que todo se pone en tu contra, como el de la semana pasada, es que pierdes la confianza en tus posibilidades. Ayer, por ejemplo, no me atreví a hacer lo mismo que hizo Orión con los HE-LE de junio, cuando en circunstancias normales no hubiera dudado en añadir a mi colección un par de lotes a -17 para revenderlos medio punto o tres cuartos más arriba. :-(

    Strix

  9. en respuesta a Optiongreg
    -
    #31
    17/11/10 20:50

    Lo peor de todo que hoy he revisado los spreads de mrci del lo que queda de noviembre y los de diciembre.. y los únicos que merece la pena ver son los de energía.. pecare de nuevo ???????

    greg

  10. en respuesta a Strix
    -
    #30
    17/11/10 20:48

    Jejej.. asi es lo de la energía en un momento puedo cambiar.. ya sabes.. pero tenemos que ser optimistas..

    Lo del Cl G1-H1 si que me sabe mal de no estar dentro.. jejejej

    greg

  11. #29
    17/11/10 20:08

    Parece que lo de las energías era una cuestión de paciencia y fe: hoy, por fin, estoy en positivo en las tres operaciones que me quedaban abiertas en este sector, dos antiguas (CLH11 - CLF11 y CLM11 - HOM11) y una nueva en la que entré a un buen precio durante el desastre de la semana pasada (RBH11 - HOH11). Ya veremos lo que dura la alegría.

    Strix

  12. en respuesta a Optiongreg
    -
    #28
    17/11/10 20:06

    Reco de JR: RBF1-HOF1

    He visto que el nuestro CLM1-HOM1 parece que se anima. Estoy dentro otra vez, como el Guadiana.

    Ibarruri, gracias por lo de PRT, le echaré un ojo. Yo la que miro es la de bartchart que comenta Greg, luego tienes futuresource, mucho mejor tiempo real -15min.

    Saludos

  13. en respuesta a Optiongreg
    -
    #27
    17/11/10 18:12

    Mirando gráficas el sufrimiento en los cerdos lo mas seguro que lo tendremos hasta finales de mes.. o incluso principios de diciembre.. espero que se estabilicen en la zona actual y no suban mucho mas..

    greg

  14. en respuesta a Ibarruri
    -
    #26
    17/11/10 12:07

    Si hablamos de cosas gratis que me parecen unas chapuzas puedes mirarlo en barchart tb.. no son tan malos..
    Lo de prorealtime.. un dia lo mire hace muchi tiempo.. pero al ver que no tenian solo algunso vto y que solo es para unas materias primas lo descarte.

    greg

  15. en respuesta a Optiongreg
    -
    #25
    17/11/10 11:05

    gráficos de barras en spreads. Yo no los había visto hasta ahora, igual es que estoy un poco despistado, pero he comprobado que en "proreal time"
    puedes trabajar con barras en spreads de trigo, maiz y soybean meal&oil. Como podeis imaginar en la opción "gratis total" no es tiempo real,
    decalaje 1 día. Para ver mínimos y máximos de un día está OK. Si sabeis de algo mejor, hacerlo saber por favor.

  16. en respuesta a Pabloval
    -
    #24
    17/11/10 00:37

    En principio no esperaba que suban hasta los 6.. y los 7 menos aun.. ademas por stop antes de que llegue a 7 mi operación lo mas seguro que se va fuera.. y una vez en 7 ya veríamos..

    Greg

  17. en respuesta a Orion
    -
    #23
    17/11/10 00:36

    Esta mirando para entrar en 17.. pero no se no se.. igual si..

    Sobre los GE si me los saque fuera.. ahora a esperar que bajen..

    greg

  18. en respuesta a Optiongreg
    -
    #22
    17/11/10 00:19

    Entonces ¿te has quedado fuera el GE H1-M1?
    Yo tenía orden de venta en 0.145 pero parece que no quiere llegar. Creo que tendremos más oportunidades de entrar hasta marzo.
    Yo tenía unos a 0.035 y 0.045 pero me los saqué a 0.1 pensando que haría algun paso atrás. Ahora voy con la mitad hasta ese 0.145, si llega.
    He cogido otro lote de Le-he M1 a 17, a ver si no me pilla a contrapelo.
    Saludos

  19. en respuesta a Orion
    -
    #21
    16/11/10 23:05

    Repasando las ordenes vi que la de GeH1-GeM1... se ejecuto en $0.12 , adiós a la operación de scalping de dos veces al mes.. jejejeje

    volvere a mirarla.. si baja por debajo de 5

    greg

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