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Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Terneros y Nuevas Operaciones

Espero que estáis pasando unas felices y bonitas navidades, tranquilas no lo digo por la simple razón de que nuestro terneros no quieren que así sea.

 

 

Muchos de mis amigos me dicen que soy un poco cabezón, y creo que tiene razón. Llevo días buscan la razón de la gran bajada efectuada por la mariposa de Feeder Cattle de Enero Marzo Abril del 2011, se suponía que es algo tranquilo y lateral pero se esta demostrando lo contrario. Después de darle vueltas y analizar diversos datos he llegado a la siguiente conclusión.. que por supuesto es personal y no quiere decir que es la correcta

 

DATE

LOCATION

TTL HEAD

TTL WEIGHT

WTD AVG WEIGHT

WTD AVG PRICE

 

30/11/10

DAILY TOTALS

2435

1726223

709

116,25

30/11/10

SEVEN-DAY TOTALS

11002

7987586

726

115,69

01/12/10

DAILY TOTALS

7675

5617808

732

117,73

01/12/10

SEVEN-DAY TOTALS

18622

13567145

729

116,55

02/12/10

DAILY TOTALS

8814

6404958

727

119,41

02/12/10

SEVEN-DAY TOTALS

27436

19972103

728

117,46

03/12/10

DAILY TOTALS

12871

9411740

731

116,80

03/12/10

SEVEN-DAY TOTALS

35526

25851672

728

117,61

06/12/10

DAILY TOTALS

7816

5643946

722

118,17

06/12/10

SEVEN-DAY TOTALS

39611

28804675

727

117,80

07/12/10

DAILY TOTALS

4471

3216272

719

119,58

07/12/10

SEVEN-DAY TOTALS

41647

30294724

727

118,08

08/12/10

DAILY TOTALS

7697

5632501

732

118,55

08/12/10

SEVEN-DAY TOTALS

41669

30309417

727

118,23

09/12/10

DAILY TOTALS

5299

3839993

725

119,19

09/12/10

SEVEN-DAY TOTALS

38154

27744452

727

118,09

10/12/10

DAILY TOTALS

10616

7890472

743

118,59

10/12/10

SEVEN-DAY TOTALS

35899

26223184

730

118,70

13/12/10

DAILY TOTALS

4791

3472683

725

119,09

13/12/10

SEVEN-DAY TOTALS

32874

24051921

732

118,88

14/12/10

DAILY TOTALS

2866

2074612

724

118,38

14/12/10

SEVEN-DAY TOTALS

31269

22910261

733

118,74

15/12/10

DAILY TOTALS

7090

5181540

731

120,64

15/12/10

SEVEN-DAY TOTALS

30662

22459300

732

119,23

15/12/10

DAILY TOTALS

7090

5181540

731

120,64

15/12/10

SEVEN-DAY TOTALS

30662

22459300

732

119,23

16/12/10

DAILY TOTALS

4788

3513119

734

119,54

16/12/10

SEVEN-DAY TOTALS

30151

22132426

734

119,28

17/12/10

DAILY TOTALS

8637

6425055

744

118,48

17/12/10

SEVEN-DAY TOTALS

28172

20667009

734

119,29

20/12/10

DAILY TOTALS

2230

1587297

712

121,42

20/12/10

SEVEN-DAY TOTALS

25611

18781623

733

119,51

21/12/10

DAILY TOTALS

1703

1246858

732

122,59

21/12/10

SEVEN-DAY TOTALS

24448

17953869

734

119,86

22/12/10

DAILY TOTALS

1969

1521604

773

119,37

22/12/10

SEVEN-DAY TOTALS

19327

14293933

740

119,52

23/12/10

DAILY TOTALS

464

359011

774

118,36

23/12/10

SEVEN-DAY TOTALS

15003

11139825

743

119,48

24/12/10

DAILY TOTALS

1719

1313803

764

117,46

24/12/10

SEVEN-DAY TOTALS

8085

6028573

746

120,10

 

Explicación de la tabla, lo he resumido por totales, podemos ver el volumen diario, que el dia 24 seria de 1719 terneros (cabeza) su peso total en libras y el peso medio, al final podemos ver el precio medio del contado, que se utiliza para los futuros.

Yo lo que observo es que en la ultima semana, el volumen ha bajado.. si lo comparamos con el del principio del mes.. pues.. es ridículo, son volúmenes semanales de por encima de 30.000 terneros… y ahora solo 8000

¿Y pq afecto todo esto?, pues según mi punto de vista,  con las vacas subiendo por estimaciones de crecimiento de la economía de Estados Unidos, a la que podemos sumar, el buen precio de la carne de vaca en el mercado internación favorecida por el dólar, los Chinos interesado en la carne Americana.. hizo que la gente piense en una posible escases en los terneros.. para el próximo año… todo esto con poco volumen en el mercado de los futuros hizo que los futuros suba, y el de Marzo, que es el mas activo con un OI de unos 20000 contratos.. el que mas.. y así  desvirtuando la mariposa..

¿Pero claro.. y el de Enero pq no sube? Entre que tiene poco volumen y que el contado esta cerca de los $120,10 , por el poco tiempo que queda hasta vto, no se puede ir mucho.. además sin que el mercado de contado, (que debo subrayar que no ha hecho máximo.. como los futuros..) suba, pero claro, como subirá el mercado de contado si los Cow Boys están en los Super Mega Centros comprando los regalos de navidad.. 

Hasta cuanto puede durar.. pues vamos a ver los precios y contratos del año pasado…

 

 

 

 

31/12/09

DAILY TOTALS

0

0

0

0,00

31/12/09

SEVEN-DAY TOTALS

12635

9620500

761

93,30

01/01/10

DAILY TOTALS

3882

2932356

755

93,74

01/01/10

SEVEN-DAY TOTALS

8229

6176931

751

94,65

04/01/10

DAILY TOTALS

5947

4440468

747

94,01

04/01/10

SEVEN-DAY TOTALS

14038

10510039

749

94,38

05/01/10

DAILY TOTALS

8036

5839455

727

95,77

05/01/10

SEVEN-DAY TOTALS

20688

15333528

741

94,81

06/01/10

DAILY TOTALS

9149

6831480

747

94,61

06/01/10

SEVEN-DAY TOTALS

27014

20043759

742

94,69

07/01/10

DAILY TOTALS

4234

3140049

742

96,14

07/01/10

SEVEN-DAY TOTALS

31248

23183808

742

94,89

08/01/10

DAILY TOTALS

12218

9354023

766

94,53

08/01/10

SEVEN-DAY TOTALS

39584

29605475

748

94,89

11/01/10

DAILY TOTALS

11912

8838026

742

95,94

11/01/10

SEVEN-DAY TOTALS

45549

34003033

747

95,27

12/01/10

DAILY TOTALS

8580

6323399

737

96,75

12/01/10

SEVEN-DAY TOTALS

46093

34486977

748

95,46

13/01/10

DAILY TOTALS

14908

10980461

737

97,98

13/01/10

SEVEN-DAY TOTALS

51852

38635958

745

96,33

 

Parece que después de Reyes, esto se anima un poco..

El resumen, pienso que el poco volumen del mercado de contado no pudo hacer máximos como los futuros, y por esta razón el Futuro de Enero, se quedo atrás y así desvirtuando la mariposa.

Espero que hasta el día 5 el mercado se quede tranquilo, y no baje mucho mas, ya esta bien del susto que nos esta dando.. lo bueno de todo.. sabéis que es ????, que hubiera podido pasar lo contrario, es decir que sea todo bajista.. y el los futuros bajen y la mariposa.. suba a $2 o mas.. pero este año no ha sido..

 

Operaciones Nuevas dia 28.12.2010

 

Añadí en la spread de Soy Bean Oil de Marzo – Octubre de 2011 en $0,06 (venta)

Volví a recomprar Spread Live Cattle de Agosto- Diciembre en -$2,675 (compra)

 

Operaciones de Cierre

 

Spread Cerdos Abril- Febrero 2011, en -$4, cerré todas, que me quedaban y con esto digo adiós a esta spread hasta el año que viene.

El azúcar sigue, subiendo, no añadí mas pq… estoy por cerrarlo, mas que por añadir mas lotes, menos mal que tengo pocos, hoy hizo un nuevo máximo, el contado como la spread..

Tenemos un diciembre, muy pero muy volátil, con operaciones que hacen ya mucho daño, espero que pronto se recuperen.

Tengo mas cosas, pero no me queda tiempo, mañana mas y esperemos que mejor.

Suerte

Greg

Recordar, el que quiere el soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene el 10 % de descuento es realmente barato..

 

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a [email protected]

Recibe las últimas ideas de estrategias de trading sobre spreads, futuros, opciones, fondos, etc. De forma sencilla compartimos nuestras estrategias para tratar de sacarle partido al mercado.

Los mensajes publicados son meramente educativos y nunca una recomendación para los lectores.
  1. #1

    Optiongreg

    Buenos dias

    Una buena frase..

    "Si algunas vez tuviste pensamientos suicidas.. Entonces estas hecho para ser un commodities trader"

    greg

  2. #2

    Optiongreg

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Parecía un dia de tregua, pero no.. no es así.. la mariposa famosa de feeder sigue su rumbo bajista.. ya esta en mínimos..

    greg

  3. #3

    Zhxyz

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Buenos días Greg :

    He acumulado otro lote a -6,5 en el fly vacas ..

    Y aprovechando la ocasion ... alguien utiliza IB y aprovecha estar invertido en algun bono rentable y me explica un poco los margenes que utiliza IB , que el tamaño de cuenta que tengo que lo utilizo para spreads podria ser utilizado en bonos que generar intereses de forma (mensual , trimestral etc ..)

    A lo que voy es que con IB perfectamente puedo estar con una cuenta de 20.000 € , tener dicho dinero colocado en bonos que rentuan un 6-8% y a su vez estar invertido en spreads ...

    Si alguien me pone un poco al día se lo agradecería ..

    Un saludo.

  4. #4

    Optiongreg

    en respuesta a Zhxyz
    Ver mensaje de Zhxyz

    Este tema es interesante, pq si es verdad que en los spreads muchas veces estas en liquidez sin tener nada a cambio..

    Ademas la única forma que por ahora he encontrado de limitar la volatilidad es tardear una cuenta mas grande.. con un reducido numero de lotes..

    Yo hablando con mi broker, y explicándole la situación me ha dicho que con los tipos en EEUU prácticamente al 0 % no me puede ofrecer nada de nada.. seria mirar un bono o algo , pero claro con esto ya entramos en riesgos..

    Creo que en condiciones mas favorables de tipos, se le puede scar un 2% sobra la cuenta...

    Greg

  5. #5

    Nebe

    Hola Greg,

    El Soyben Oil no tiene futuros en Octubre, te referiras a otro mes.

    Saludos

    Nebe

  6. #6

    Jose Ruiz

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Hola Greg y cia:

    Acabo de vender a 9,950 el spread HEQ11-HEV11

    Si tocara los 11 y los 12 volvería a vender más lotes

    El objetivo es recomprar a +7

    Veremos qué tal se me da

    Un saludo,

  7. #7

    Optiongreg

    en respuesta a Nebe
    Ver mensaje de Nebe

    No es ZLV1 es de V octubre..

    greg

  8. #8

    Optiongreg

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    La mariposa en minimos... otra ves marzo.. subiendo..

    greg

  9. #9

    Kirrelg

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Greg, relájate que estamos en Navidad.

    La mariposa necesita el cambio de año para volver a volar para arriba, así que tranquilidad.

    Un saludo.

    Luís

  10. #10

    Optiongreg

    en respuesta a Kirrelg
    Ver mensaje de Kirrelg

    Ya lo se.. ahora estoy mas liado con el Zl y con el WTI - Brent que de nuevo esta en -3... voy a ller lo que dicen los de EIA sobre los stocks..

    greg

  11. #11

    Optiongreg

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Mira el Setlement

    Sale Weighted
    Date Avg. Price wgt
    12/28 120.07 dn 0.06
    12/27 120.13 up 0.03
    12/24 120.10 up 0.62
    12/23 119.48 dn 0.04
    12/22 119.52 dn 0.34
    12/21 119.86 up 0.35
    12/20 119.51 up 0.22
    12/17 119.29 up 0.01
    12/16 119.28 up 0.05
    12/15 119.23 up 0.49
    12/14 118.74 dn 0.14
    12/13 118.88 up 0.18
    12/10 118.70 up 0.61
    12/09 118.09 dn 0.14

    0,06 abajo.. es que no hay nadie operandolo.. jejejej
    greg

  12. #12

    Optiongreg

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Mas datos

    12/28/10 DAILY TOTALS //// 761///540218///710//67695466.18 // 125.31
    12/28/10 SEVEN-DAY TOTALS 5574///42178067////57//506424684.72 // 120.07

    greg

  13. #13

    Lmherrero

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Ostión azucarado. Volvemos hacia mis -2,64. Lástima que no cargue con otro a -3,64 (me cargue pero sin la r). Buen fin de año y mejor 2011

  14. #14

    Nebe

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Habeis visto el azucar, baja un 10% con fuerte volumen. El spread tiene buena pinta.

    SAludos

    Nebe

  15. #15

    Optiongreg

    en respuesta a Lmherrero
    Ver mensaje de Lmherrero

    yo toy fuera en 2.82 una sorpresa.. y lo aproveche.. un hostion de 30 puntos en un plis.. 400 y pico

    greg

  16. #16

    Nebe

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Yo tenia puesta orden de venta en 3,55 pero no se me hizo, los de 3,51 si se hicieron.

    Creo que voy a esperar un poco para soltarles, tiene buena pinta; como dice Luis Miguel, lo del ratio es importante y aun tiene recorrido.

    Saludos

    Nebe

  17. #17

    Optiongreg

    en respuesta a Nebe
    Ver mensaje de Nebe

    Yo solté mas por el bajón de 30 pipos en un segundo, no es lo suio.. , espero poder vender de nuevo sobre los 3 puntos..

    La mariposa de vacas.. tb he hecho hoy de los suio, se puso a -6, y ahora.. esta de nuevo en -6,5.. cierre de año volátil..

    Las fedder hoy se han comportado,

    greg

  18. #18

    Kirrelg

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Greg, la mariposa GF está empezando a tomar el rumbo correcto. Creo que puede ser nuestro regalo de reyes.

    Un saludo.

    Luís

  19. #19

    Optiongreg

    en respuesta a Kirrelg
    Ver mensaje de Kirrelg

    Ambas mariposas.. la de Abril Mayo Agosto.. esta en 0,6.. si no recuerdo mal.. es pra casi soltarlas , yo la alerta lo tengo en 0,7..

    greg

  20. #20

    Optiongreg

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Sabeis que me gustan de las noticias.. que cuando sube una cosa.. sacan las biuenas y cuanto baja.. pues las malas mirad lo que dicen del azucar, despues de pegarse una hostia del mas del 10 %

    ugar futures headed for the biggest drop in almost six weeks on signs of easing demand after prices rallied to a 30-year high. Coffee and cocoa also dropped in New York.

    “There is a pullback in the market” for sugar, said Tom Mikulski, a senior strategist at Lind-Waldock, a broker in Chicago. “Also, there is bound be some profit-taking at this time of the year.”

    Raw sugar for March delivery fell 1.63 cents, or 4.8 percent, to 32.2 cents a pound at 11:55 a.m. on ICE Futures U.S. in New York. A close at that level would be the biggest drop for a most-active contract since Nov. 19. Yesterday, the price reached 34.77 cents, the highest since November 1980, as floods damaged crops in Australia, the world’s third-biggest exporter.

    Companies are switching to substitute sweeteners because of high sugar prices, Michael McDougall, a senior vice president at Newedge USA, said this week in a report. Yesterday, futures dropped 1.6 percent.

    In the second half of this year, sugar has doubled, the biggest gain among 19 raw materials in the Thomson Reuters/Jefferies CRB Index.

    Anna Bligh, the premier of Australia’s Queensland state, said today that floods resulted in “a disaster that is going to run into the billions of dollars.” This year, adverse weather also has hurt crops in Brazil, the top exporter, and Thailand, the second-biggest.

    Refined-sugar futures for March delivery fell $41.90, or 5.1 percent, to $784.50 a metric ton on NYSE Liffe in London.

    Pero vamos a ver.. ayes esto se sabia.. y decía que esto se puede ir aun mas.. todos sabemos que están buscando sustitutos, por el precio.. tb sabemos que India, tiene algo mas de azucar, la notica es de ayer.. y que pondara en el mercado 214 m toneladas (a un precio restringido.. esto aun no lo pillo pq es pero es asi) en febrero.. y a todo esto ahora dicen que están tomando beneficios pq subio mucho..

    Yo lo que veo es que esperaron a India.. tardaron un día darse cuanta que el precio esta desorbitado.. y que habrá que salirse.. es que me parto.. ya veremos que noticias mas nos sacan... para justificarse..

    Lo que si es verdad.. que si rompe los mínimos... esto se puede ir , lo seguiremos.. yo estoy contento por los casi 40 puntos.. (ya se que me sali rapido, pero es que en el maxi de hoy de la spread es de 3,54.. ) si no baja tan de prisa me quedo dentro.. pero por ahora estoy bien..

    greg

    greg

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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