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Blog Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

El mercado de las materias primas y spreads

El mercado de las materias primas

 

Antes de entrar en materia decir que el servicio de FeedBurn ya funciona, sorry no me di cuenta que no se actualizaba por el cambio de nombre en Rankia, el que quiere suscribirse directamente ya lo puede hacer. (no sabia porque razon la gente no se suscribe)

 

 

El fin de semana estuve mirando gráficos y un poco todo el mercado de las materias primas y llegue a la conclusión que puede ser que es un refugio para muchos (fondos y gestores) y si no mirar la performance del ultimo año (desde agosto)

 

Hoy lo mas destacado fue el café y el azúcar, este ultimo recupero todo para el cierre de la sesión (llego a bajar un 5 %) y según unos operadores el caffe es el que arraso al resto , dicen que al bajar tanto puede que haya cerrado posiciones en ambos..

 

y desde el principio del año

Repaso a los spreads

 

Posiciones Vivas:

 

Eurodollar : GEU0-GEH1 hoy esta recuperando un poco, espero que rompan la zona de 0,16 y tiren un poco mas. (precio compra 0,09)

Gas Natural: NGX0 - NGV0 , en perdidas (precio compra 0,278), ya mes esta aburrido un poco, el subyacente en mínimos , apesar de los datos de reservas, no se que le pasa, espero que la spread no vuelva a mimos, lo seguiré aguantando

Live Cattle (1 LEV10 -2 LEZ10 +1 LEG11) lo compre hoy en -1,5 como muchos del blog, esperemos que vuelva a la zona de 0.

En espera

 

HEG1- HEZ0 , que se escapo la ultima vez, bajo a 2 y pico, no salto la señas asi que no entre.. ahora estan en 2,35.. entrare a mas de 2 con un par de contratos y si baja mas comrpare mas...

SBV0-SBK1 esta un poco raro, esoty indeciso despue de lo de hoy, creo que el precio actual es bueno pq hay una estacionalidad favorable que empieza ya

LEG1 – LEZ0 , vigilo la zona de -1,5 para entrar

 

Por ahora nada mas

Ser buenos y disfruta del poco que nos queda del veranito.

Greg

Recordar todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a [email protected]

52 comentarios (mostrando del 41 al 52)

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  1. #41

    Strix

    en respuesta a Strix
    Ver mensaje de Strix

    ¡Ya se podía haber estado calladito Bernanke!: saltó también el stop del ZNZ10 - ZFZ10. Es muy probable que el lunes reboten tanto el ZBZ como el ZFZ, pero no tengo ganas de más emociones con los bonos y las letras.

  2. #42

    Strix

    en respuesta a Strix
    Ver mensaje de Strix

    Donde puse que el lunes podrían rebotar tanto el ZBZ como el ZFZ en realidad quería decir el ZBZ y el ZNZ.

  3. #43

    Xman6020

    en respuesta a Jorge Rubio
    Ver mensaje de Jorge Rubio

    Lo cierto MAVERICK es que estoy muy animado.
    Tengo pensado comenzar con el trigo maiz y con el le-he.tendre que abrir cuenta con ib.
    me recomiendas alguna lectura?.cona las mariposas me pierdo un poco.por cierto como realizas los graficos de estos spreads, para saber las entradas stops etcc.
    un saludo

  4. #44

    Jorge Rubio

    en respuesta a Xman6020
    Ver mensaje de Xman6020

    Como lectura, nada mejor que el libro de Francisco Llinares "Análisis Técnico Profesional". Ahí encontrarás todo lo necesario para operar y referencias explícitas a los spreads de trigo-maíz, vacuno-porcino, etc...

    Los gráficos los puedes generar desde Visual Chart o cualquier otro programa de datos, aunque una forma sencilla y rápida de hacerlos es en esta web:

    http://customer1.barchart.com/cgi-bin/mri/dspread.asp?spr1=sn10&spr2=sx10&spr3=&siz1=1&siz2=-1&siz3=0&cc1=&mon1=&year1=&cc2=&mon2=&year2=&cc3=&mon3=&year3=&size=f&den=high&jav=adv&expm=0&styp=N&date=050311&data=A&ch1=012&arga=&argb=&argc=&ov1=&argd=&arge=&argf=&code=xmri&org=com&crea=Y&sprd=Y&button=Create+Spread

    Ahí puedes generar gráficos de spreads y maripoasas fácilmente.

    Saludos.

  5. #45

    Optiongreg

    en respuesta a Jorge Rubio
    Ver mensaje de Jorge Rubio

    Si sabes castellano.. no esta mal... para saber de que se trata.. pero si sabes ingles las cosas cambian.. y hay libros muy profesionales para tradera spreads..

    greg

  6. #46

    Xman6020

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    GRACIAS POR LA INFORMACION maverick. El libro lo he leido pero os veo con mas nivel del que en el se expone. Lamentablemente greg mi nivel de ingles es como mucho parea leer cuentos infantiles, asi que seguire atentamente tanto tu blog como el de llinares y asi ir aprendiendo poco a poco.
    Gracias por la ayuda

  7. #47

    Optiongreg

    en respuesta a Xman6020
    Ver mensaje de Xman6020

    Si el tiempo me permite sucire mas cosas sobre los spreads y estrategias..

    gracias por seguir el blog

    greg

  8. #48

    Jdeloma

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    ¿Que libros en inglés recomendarías?
    Gracias

  9. #49

    Jorge Rubio

    en respuesta a Xman6020
    Ver mensaje de Xman6020

    Otra lectura (es en inglés pero no es complicada) es "Trading Spreads and Seasonals" de Joe Ross.

    Aunque lo mejor que puedes encontrar en castellano es lo siguiente: coge el blog de Llinares y éste de Greg, un boli y una libreta y empieza a leer su blog desde la primera entrada
    que hizo hará ya 3-4 años. Leélo todo con atención, comentarios incluidos, apunta las bases de cada estrategia y teoría y no pases al siguiente post hasta que lo hayas comprendido perfectamente.
    Lo que no entiendas pregúntalo aquí o en el otro blog y luego pasa al siguiente.

    Creéme, yo lo hice y me llevó semanas hacer una lectura compresiva, pero es como un master "express".

    Saludos.

  10. #50

    Orion

    en respuesta a Strix
    Ver mensaje de Strix

    Saludos Strix, y enhorabuena por este nuevo pelotazo.

    ZB-ZF no lo había visto nunca con ese ratio 1:1. Te agradecería comentases si hay alguna razón detras de ello o bien es una operación de las de mrci, pues con Llinares siempre he visto ratios 1:2 ya sea ZB-2ZN o ZN-2ZF, y a mi en principio me parece lógico porque las volatilidades de cada instrumento guardan mas o menos esa relación.

    En mi opinión es un spread poco neutral, muy decantado hacia la pata del ZB, que tiene el triple (a ojo) de volatilidad que el ZF. O sea que el spread ha hecho lo que le dictaba el ZB.

    Enhorabuena sobretodo por saber dejar correr las ganancias, mucho mas dificil que hacer buenas entradas. Un saludo.

  11. #51

    Strix

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    ¡Hola Orión!

    Tienes razón en que 1:2 hubiera sido mucho más equilibrado. Pero los de MRCI lo pintan como 1:1 y para cuando entré en la operación, un poco tarde, ya empezaba a verse que el posible beneficio del spread, de haberlo, vendría de lado del ZB. Al final fue así, el ZF apenas se movió.

    Dejar correr los beneficios fue más fácil esta vez, porque le pude poner a la operación un stop en la TWS. Solo tuve que ir subiéndolo poco a poco, aceptando que si saltaba podría ganar $1000 menos de los que ya iba ganando.

    Contra lo que yo mismo escribí el pasado viernes aquí, al final volví a entrar en el ZNZ10 - ZFZ10, comprándolo a 4.22, algo más abajo de donde me sacó mi stop. Los de IB estarán contentos conmigo, pero de momento parece que mereció la pena, está por encima de 5. Creo que lo del viernes fue una reacción excesiva a los datos económicos americanos (malísimos, pero no tanto como se esperaba) y a la perorata de Bernanke. Eso sí, por si acaso, le he puesto un stop al precio de mi entrada.

    Saludos,

    Strix

  12. #52

    Optiongreg

    en respuesta a Strix
    Ver mensaje de Strix

    Llevo unas semanas calculado y mirando cosas de bonos y me encuento que esto es un poco mas complejo de lo que yo me imaginaba, hay que tener muy en cuenta la volatilidad en el comabio de los yields, pq solo con esto podemos ayustar la cobertura de forma correcta.. no se si tendre tienpo este año para entrar en materia con estos bichos.. son muy complejos...

    Me quedare con los GE.. que son un poco menos..

    greg

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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