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Blog Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

El mercado de las materias primas y spreads

El mercado de las materias primas

 

Antes de entrar en materia decir que el servicio de FeedBurn ya funciona, sorry no me di cuenta que no se actualizaba por el cambio de nombre en Rankia, el que quiere suscribirse directamente ya lo puede hacer. (no sabia porque razon la gente no se suscribe)

 

 

El fin de semana estuve mirando gráficos y un poco todo el mercado de las materias primas y llegue a la conclusión que puede ser que es un refugio para muchos (fondos y gestores) y si no mirar la performance del ultimo año (desde agosto)

 

Hoy lo mas destacado fue el café y el azúcar, este ultimo recupero todo para el cierre de la sesión (llego a bajar un 5 %) y según unos operadores el caffe es el que arraso al resto , dicen que al bajar tanto puede que haya cerrado posiciones en ambos..

 

y desde el principio del año

Repaso a los spreads

 

Posiciones Vivas:

 

Eurodollar : GEU0-GEH1 hoy esta recuperando un poco, espero que rompan la zona de 0,16 y tiren un poco mas. (precio compra 0,09)

Gas Natural: NGX0 - NGV0 , en perdidas (precio compra 0,278), ya mes esta aburrido un poco, el subyacente en mínimos , apesar de los datos de reservas, no se que le pasa, espero que la spread no vuelva a mimos, lo seguiré aguantando

Live Cattle (1 LEV10 -2 LEZ10 +1 LEG11) lo compre hoy en -1,5 como muchos del blog, esperemos que vuelva a la zona de 0.

En espera

 

HEG1- HEZ0 , que se escapo la ultima vez, bajo a 2 y pico, no salto la señas asi que no entre.. ahora estan en 2,35.. entrare a mas de 2 con un par de contratos y si baja mas comrpare mas...

SBV0-SBK1 esta un poco raro, esoty indeciso despue de lo de hoy, creo que el precio actual es bueno pq hay una estacionalidad favorable que empieza ya

LEG1 – LEZ0 , vigilo la zona de -1,5 para entrar

 

Por ahora nada mas

Ser buenos y disfruta del poco que nos queda del veranito.

Greg

Recordar todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a [email protected]

  1. #1

    Doluxa

    Buenas Greg (y bienvenido !!),

    creo que tienes una errata en el Spread de LE y debería ser LEG1-LEZ0 , lo tengo también en el punto de mira a ver si aprovecho a mediados de Septiembre su estacionalidad.

    Una de las últimas mariposas que he cazado es la HEJ11-2HEK11+HEM11, miraosla por si os gusta. Entré vendido en -0,5 y si sube algo acumularé.
    En el HEG1-HEZ0 sí que conseguí entrar (tienee unas cuantas estacionalidades positivas), también en el LEZ0-HEZ0 sobre el 20,5

    Es curioso que mientras que con las mariposas me va bien, luego la cago entrando en el mini SP, bonos y demás "Fórmulas 1" (ayyyyy ... no aprenderé)

    Por cierto, el SBV0-SBK1 no lo he visto en mrci, lo has sacado de ahí ??

    saludos a todo el blog.

  2. #2

    Optiongreg

    en respuesta a Doluxa
    Ver mensaje de Doluxa

    Gracias por la observacion, ya esta cambiado..

    Lo del azucar, es un analisis mio..no esta en las estacionalidades con mas de 80 % de viabilidad.. pero esta muy correlacionado con otros años..

    Gracias por el fly de cerdos, yo tb lo tengo en punto de mira.. pero no entre..

    Lezo Hezo no me acaba.. ya pondre uno nuevo que me gusta mas..

    greg

  3. #3

    Jorge Rubio

    Hola a todos a la vuelta de las vacaciones.
    Greg, gracias por esa actualización de spreads abiertos y a la vista, muy útil para volvernos
    a situar dentro la dinámica de estos animalitos.

    Yo quiero colaborar con otra propuesta. Se trata del spread sobre el gasóleo HOZ10 - HOM11 que el propio Llinares propuso ya una vez en su blog. Podéis leer la explicación detallada aquí,

    Curiosamente, cuando lo propuso Llinares ese año el spread salió mal y tuvo pérdidas, pero para mí
    lo importante es que la lógica que subyace al spread es correcta y buen fundamentada, por lo tanto
    tenemos más probabilidades de obtener una operación ganadora que perdedora. Además, a la vista del gráfico se puede ver que estamos cerca de mínimos, por lo que una entrada ahora (-0,055) con stop en los mínimos (-0,07) limita mucho las pérdidas y da unas posibilidades de beneficio muy grandes si tenemos la suerte de enfrentarnos a un invierno frío.

    En fin, como siempre, una idea más que espero que pueda aportar algo.
    Recordad que este spread se mueve a 420 USD por centésima, de modo que limitamos la pérdida a un máximo de 600 USD pero tenemos la posibilidad de un beneficio fuerte de aquí a Navidad.

    Saludos.

  4. #4

    Optiongreg

    en respuesta a Jorge Rubio
    Ver mensaje de Jorge Rubio

    Creqo que hay una estacionalidad de este tipo ahora (estos meses) pero te lo tendira que mirar.. y ahora no tengo aceso..

    greg

  5. #5

    Xman6020

    en respuesta a Jorge Rubio
    Ver mensaje de Jorge Rubio

    hola buenos dias.
    me podeis explicar el concepto de estacionalidad y de donde sacais cuando existe estacionalidad y cuando no?.
    muchas gracias de antemano.

  6. #6

    Ibarruri

    gracias por el resumen de los spreads. Por cierto, no te conformas con comprar el LEG11-LEZ10 a -1 que fue el mínimo del año pasado ?.

  7. #7

    Vallecas

    en respuesta a Jorge Rubio
    Ver mensaje de Jorge Rubio

    Hola Maverick, gracias por tu propuesta.
    Tengo una duda, es que viendo el grafico del año pasado, creo que estaba a 0,09 a finales de agosto y llegó a bajar en septiembre a 0,12, da un poco de miedo, como lo ves ¿, gracias.
    Saludos

  8. #8

    Jorge Rubio

    en respuesta a Vallecas
    Ver mensaje de Vallecas

    Vallecas,

    Lo primero que he comentado es que este spread salió mal la última vez que lo propuso Llinares, por lo que hay que tener presente que si vamos a gráficos del año pasado veremos cómo se comportó contrariamente a nuestros intereses,

    Por eso es importante el stop. Este año el mínimo significativo está en -0,07 y ahora está por ahí cerca. Puede romperlo y hacer saltar la operación, por supuesto. Es cuestión de que cada uno valore si está dispuesto a asumir ese riesgo a cambio de una recompensa mucho mayor.

    Saludos.

  9. #9

    Optiongreg

    en respuesta a Xman6020
    Ver mensaje de Xman6020

    Estacionalidad (explicada rapido), cosas que se repiten en el tiempo en la misma fecha, en invierno hace frio y en verano calor.. pordiamos decir que exite una estacionalidad alcista en las temperaturas en verano y una bajista en invierto.. ahora solo falta acertar la fuerza.. pues esto mismo se puede encontrar en el mercado de futuros.. por distingtas cosas, cosechas, temperaturas, oferta y demanda por fechas ( cantidad de turon vendido en navidad).. mas o menos esto..

    Donde lo miro pues en www.mrci.com , para mi los mejores.. (si te deas de alta no olvides mandarme un correo)

    intentare hacer un post sobre la estacionalidad..

    greg

  10. #10

    Optiongreg

    en respuesta a Ibarruri
    Ver mensaje de Ibarruri

    Podria valer, pero tb ten en cuanta que los cerdos el año pasaso cotizaban a 60-70 usd

    greg

  11. #11

    Gastronauta

    en respuesta a Jorge Rubio
    Ver mensaje de Jorge Rubio

    Hola Maverick 75 yo tb estoy con el HO. Donde piensas soltarlo??? yo creo que sobre -0,0250..... creo que esperar el 0 sería demasiado!!!
    un saludo

  12. #12

    Evalpas

    en respuesta a Gastronauta
    Ver mensaje de Gastronauta

    Buenas tardes estoy observando el spred SBV0-SBK1 y en el grafico de mfglobalfures lo veo a 1.7 sin embargo al poner en IB me aparece a 0.017. No se si estoy haciendo algo mal o es una tema de decimales. ¿podeis ayudarme?
    Entiendo que es un buen momento para entrar vendido a estos precios.

    Gracias

  13. #13

    Jorge Rubio

    en respuesta a Gastronauta
    Ver mensaje de Gastronauta

    Mi idea es, siempre que evolucione a nuestro favor, dejar correr los meses de Septiembre y Octubre en espera de previsiones de un crudo invierno, para soltarlo en Noviembre.

    Saludos.

  14. #14

    Frluna

    en respuesta a Ibarruri
    Ver mensaje de Ibarruri

    Greg, lo de esperar el LEG11-LEZ10 a -1.5 debe ser una errata ¿no? Por que si no algo se me escapa... lo cual dicho sea de paso tampoco sería raro.

    Un saludo.

  15. #16

    Optiongreg

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Acabo de entrar en el azúcar.. intento de nuevo romper.. y parece que no puede.. precio 1,73

    greg

  16. #17

    Frluna

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Si creo que hablamos de lo mismo Live Cattle.

    Si no me equivoco en algo el Spread LEG11-LEZ10 ahora mismo está a 0-0.025 y en los últimos años raramente ha bajado de -1. Por eso no entiendo por qué lo esperas en -1.5

    Un saludo.

  17. #18

    Optiongreg

    en respuesta a Frluna
    Ver mensaje de Frluna

    Pues yo he hecho unos números .. si el año pasado valía 60 y casi 80 puede que la diferencia proporcionalmente tb varié... son ralladas mías.. pero es un decir.. lo que si es vigilar si supere el -1

    Tb es verdad que desde el 2004 no supero -1.. lo tendremos en cuenta..

    greg

  18. #19

    Optiongreg

    en respuesta a Jorge Rubio
    Ver mensaje de Jorge Rubio

    He mirado la estacionalidad.. o por lo menos el par de que me hablas.. y creo que el trade que puedes hacer esta entre Julio y Mitad de Septiembre, zona de mínimo con datos de 15 años tiene a finales de julio y principios de noviembre... y son de igual rango. ( es decir zona en la que estamos ahora), también hay que añadir que en los datos de los últimos 5 años se puede observar que la spread ha pasado de todo.. es decir del mínimo del máximo y de la madre que lo pario.. jejejej

    Espero que os vaya bien.. es verdad que esta en zona baja.. mas datos mínimo histórico en en 79 y el año pasado 2009.. en -1,5...

    Espero que os sirva el análisis ya se que graficamente.. mejo.... pero no puede ser..

    greg

  19. #20

    Strix

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    ¡Bienvenido al azúcar, Greg! A ver si hay suerte y nos sale bien...

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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