Futuros de Materias Primas: COT Semana 8 Junio

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Commitment Of Traders.(COT). Posiciones de los Grandes en los mercados de futuros.  

En el encabezamiento ponemos la fecha de los datos del informe. En este caso es el 8 de Junio, y son datos de esa fecha, aunque se publican el viernes-sabado, (día 11 ó 12 de Junio).




Tabla del COT:

    
Seguimos con la reducción de largos en los granos. Aunque han aumentado algo en la Soja, y sobre todo en la Harina de Soja, que al haber sido siempre la más débil, es la que no se ha subido tanto a la tendencia alcista. 

En el gas y en el crudo han vuelto a aumentar los largos, sobre todo casi un 10% de subida de OI alcista en el Gas, y el mercado ha seguido rompiendo al alza. 

En los metales hay una reducción de largos, que seguiremos observando. 

COT. Elaboración propia.
COT. Elaboración propia.


(Para ver mejor la tabla, una vez seleccionada, dar doble clic con el boton izdo del ratón, y después agrandar con Ctrl+).


Pongo la misma tabla, separada en dos tramos, para que se vea mejor:


COT. Managed Money
COT. Managed Money




COT. OI
COT. OI






Indices 


Contratos de Futuros del Sp500  

   
Esta semana suben largos en 22.871 contratos, y suben cortos en 8.947 contratos, dando una subida neta de posiciones alcistas. SP alcista-lateral en las alturas, con volatilidad en mínimos, sin cambios significativos. 

COT SP500 Asset Manager
COT SP500 Asset Manager

 
 
Los apalancados (Leveraged), disminuyen ligeramente los largos (-5.493), y disminuyen fuertemente los cortos (-25.344 contratos). De esta forma la posición neta recupera lo de la semana pasada, y reduce la posición neta negativa. 

 

 
SP Leveraged COT
SP Leveraged COT
 



Agricultura 

Contrato de Futuros de Maíz 

 
Hemos vuelto a cambiar, reducimos largos y aumentamos cortos, reduciendo la posición neta larga. Nos hemos dado la vuelta. El informe del jueves pasado (WASDE), ha puesto las existencias finales previstas para el maíz por debajo de las expectativas, aunque las previsiones de un patrón más húmedo en los próximos 8 a 14 días ha hecho que los mercados bajen. (Notar que el Maíz es una planta muy dura, y aunque se hayan reducido las expectativas de stocks finales, si la lluvia fuera generosa permitiría recuperar gran parte de la cosecha). 
 

Corn. COT
Corn. COT




Contrato de Futuros Soja

 
Han aumentado los largos y también los cortos, con un cambio neto prácticamente nulo. Notar que los datos del COT fueron del martes 8 de junio y el informe WASDE el jueves 10, con lo cual el COT no recoge el informe WASDE. En el informe aumentaron las expectativas de existencias finales para la soja, lo cual provocó bajadas en el precio. 
   


Soybean. COT
Soybean. COT
 




Contrato de Futuros Harina de Soja

  
Como la harina ha sido la pata más débil del complejo de la soja, y no ha recogido tanto la subida de la Soja, no se ha visto tan afectada por el informe WASDE, aunque también está bajando. Aumento de largos y reducción de cortos, aunque recordamos que el COT no recoge todavía el WASDE. 

 
Soybean Meal. COT
Soybean Meal. COT





Contrato de Futuros Aceite de Soja

  
Reducción importante de largos (-8.935 contratos), y también reducción de cortos (-4.245 contratos). De esta forma salida neta de largos, en el producto más fuerte de los granos. Con el informe está corrigiendo el precio, aunque sigue teniendo muchos factores alcistas. 

   
Soybean Oil. COT
Soybean Oil. COT




Contrato de Futuros Trigo

  
Reducción de largos y reducción de cortos, como el COT fue previo al WASDE, no tomaron dirección clara. En el informe WASDE del jueves pasado se redujeron ligeramente las existencias finales previstas, no influyendo demasiado en el precio. Sin embargo, con las perspectivas posibles de lluvias está bajando el precio del trigo. 

 
Wheat. COT
Wheat. COT
 




Carnes:

Contrato de Futuros de Live Cattle. (Vacas)

  
Suben los largos y bajan los cortos, aunque en menor medida. De esta forma hay subida neta de posiciones alcistas. Las vacas han experimentado un repunte de precios, sobre todo al final de la semana pasada. El spread Vacas-Cerdos de agosto ha pasado de -1,5 a +3. 

 
Live Cattle. COT
Live Cattle. COT


 


Contrato de Futuros Lean Hogs. (Cerdos)

  
Sigue el aumento de largos (+3.056 contratos), y aumento menor de cortos (+1.001 contratos), con subida neta de posiciones alcistas. Sin embargo, en las alturas, los cerdos no consiguen seguir rompiendo máximos. Veremos si el máximo estacional que suele hacer en estas fechas termina funcionando de nuevo. 

 
Lean Hogs. COT
Lean Hogs. COT
 

   


Energía

Contrato de Futuros de WTI

  
Mas largos aún, y reducción de cortos, apoyando la importante subida de precios del crudo. 

 
WTI. COT
WTI. COT





Contrato de Futuros de Gas Natural

  
Aumento importante de largos (+20.858 contratos) y aumento de cortos, pero en menor medida, con aumento neto de posiciones alcistas. Con el aumento de temperaturas en EEUU, y la previsión de seguir necesitando mucho Gas para alimentar los Aires Acondicionados, el Gas sigue repuntando. 

   
Natural Gas. COT
Natural Gas. COT



Metales


Contrato de Futuros de Gold (Oro):

  
Disminución de largos y pequeño aumento de cortos. Reducción neta de posiciones alcistas después de cinco semanas consecutivas subiendo las posiciones alcistas. Se ha tomado también un descanso el precio, que no consigue romper los máximos. 

 
Gold. COT
Gold. COT





Contrato de Futuros de Silver (Plata):

   
Se reducen los largos, y más aún los cortos, con un aumento neto de posiciones alcistas. De esta forma la Plata ha corregido menos que el Oro, aunque este tipo de movimientos por ahora no son significativos. 

 
Silver. COT
Silver. COT


  

Tipos de interés.


Contrato de Futuros del bono a 10 años americano:

  
Aumento de 42.232 contratos largos y disminución de 18.573 contratos cortos, con aumento neto fuertemente alcista. Hay tensión en este mercado, pero no acaba de decidirse por ninguna dirección. 

 
Bono 10Y. COT.Asset.
Bono 10Y. COT.Asset.
 

    
 
En los apalancados disminución ligera de largos y aumento de cortos, con cambio neto bajista. Las posiciones netas de los apalancados siguen en máximos alcistas. Seguimos observando por si vemos alguna pista que nos indique un cambio. 


 
Bono 10Y. COT. Leveraged.
Bono 10Y. COT. Leveraged.





Criptodivisas:


Bitcoin.

   
  
 
Los Asset Manager han reducido 25 largos y aumentado 120 cortos. Siguen en posición neta vendedora. En estos mercados tan especulativos es difícil encontrar ventajas. 


Bitcoin. COT. Asset Manager.
Bitcoin. COT. Asset Manager.

 
Los Leveraged han aumentado largos (426 contratos), aumentando la posición neta alcista, que vuelve a estar cerca de máximos, quizá esperando un rebote en el precio. 


Bitcoin. COT. Leveraged.
Bitcoin. COT. Leveraged.








SeasonalQuant. 
  1. #3
    21/06/21 11:11
    Interesante análisis, muchas gracias.
  2. en respuesta a Gorkam
    -
    #2
    15/06/21 20:47
    Si, todo lo que pueda subir, con la liquidez del mercado, y "no habiendo ningún riesgo",... a comprar.
    Y en el petroleo están bien comprados, para confirmar la subida.

    Saludos.
  3. #1
    15/06/21 20:15
    impresionante el petroleo, con la llegada del buen tiempo y la bajada de restricciones covid al petroleo no hay quien lo pare, hasta otoño tiene pinta de que seguira subiendo sin un descanso pronunciado

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