Estrategias

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Después de un par de días de fiesta vuelta a la rutina, aunque esta semana tampoco sera completa.

Sobre los mercados.... han roto , pero sin volumen, estamos en una semana de subidas según la estacionalidad... yo creo que para que sea una ruptura de verdad se necesita mas volumen, así que tenemos que vigilar este factor muy de cerca. De cualquier forma el mercado esta sobrecomprado.... consultado con mi bola de cristal.... y después de llamar a Rapel... he llegado a la conclusión de que esto puede que suba un poco mas pero luego se tendrá que apoyar en la zona de 1110-1120 del SPX para que luego haga la ruptura de verdad.(si quiere)

Nuestras estrategias: 

Para los calendars estos son unos muy pero muy malos días, el mercado sube poco a poco esta en la zona alta, es decir que estamos casi en perdidas al vto y la volatilidad como no puede ser de otra forma en un mercado de estas características pues baja, el VIX y el RVX en mínimos(aunque hoy están repuntado un poco) , y para nuestra vega positiva... es un desastre... hemos perdido mas por la bajada de la Volatilidad que por la subida del mercado... ambas estrategias como no están en negativo, la de RUT casi un 15 %, la del SPX bastante menos.... Vamos a recordar los stop loss actuales: 

  • Stop Loss para RUT $600 por estrategia (no olvidéis que hay un ajuste mas si sube hoy)
  • Stop Loss para SPX $800 por estrategia (en esta como en la anterior hay otro ajuste si sube)

Como podéis ver no estamos muy bien pero lo que nos importa es gestionar de forma adecuada esta estrategia (ajustar o ejecutar el stop si procede)

Los cerditos (ver estrategia), siguen su marcha, pero los $13 se les viene un poco grande.. no estaría mal  si estos días rompiera de una vez y nos daría una alegría.  Mantengo objetivo primero de $13,50 y si vemos que lo pasa con ganas pues podemos esperar un poco mas, según los datos que utilizo podría irse a $14 o incluso a mas.

Lo que estoy vigilado y por querer "ser mas listo que todos" no entre en la spread que publico el Señor Linares en su pagina en $120, no parece una mala operación.

Mas cosas: 

Un lector de este blog me ofreció una pagina que a primer vista no parece mala para los que utilizamos seasonals y spreads. La pagina es: http://scarrtrading.com/svt/Home.do

No me acaba, pero es una herramienta mas!!!! , comparado con mrci, me parece que da menos información.

Recomiendo a los lectores de callyput.es que miren los comentarios, aveces la discusión que tenemos en ellos es mas valiosa que el post en si, ademas publicare los ajustes que hago en operaciones (es mas rápido que un post).

Para los que les interesa los bonos corporativos , he hecho un excel con todos los bonos(no financieros) emitidos en euros.. mandar un correo y os lo envió!!!!! [email protected]

Pues nada mas, voy a ver que hace el mercado.... nos vemos pero hasta entonces ser buenos.

Greg

 

  1. #8
    30/12/09 14:40

    Si sobre grano no esta mal...
    Lo de Plata y Oro.. los ultimos que han propuesto en mrci... han salido muy bien...

    A mi lo calendars me gustan son un poco menos volatiles... y como me gusta" pegarle" a todo.. pues mira unos mas que se pueden hacer...

    greg

  2. #7
    Anonimo
    30/12/09 00:22

    Hola, Greg, los spreads que yo tengo son también esos, pero como sabes me gusta el grano, es más previsible y de eso hay poco. El spread de Linares
    es el:
    Buy Mar Corn(CBOT) - CH0
    Sell Mar Wheat(CBOT) - WH0 1/3 1/22 93 14 1 15 769 38/20

    como verás es el mismo, pero en vez de comprado como hace él, vendido y con vencimiento diferente.

    Hay mucho spread de divisas, no me gustan puesto que he visto los resultados de los anteriores spreads de las mismas y... joer, vaya palos que se han llevado.

    Los otros movimientos que pongo (cobre y plata) son de movimentos direccionales, el problema es que están sobrecomprados, sobre todo el cobre, la plata estaría mejor puesto que estacionalmente en enero, en las pautas de los últimos 40 y 15 años, se muestra fuerte en enero.

    De los calendar spreads... pues como que paso, no compensan.

    Me gustan los spreads sobre ganado, pero como trabajo con renta4 no creo que pueda hacerlos, en fin. Mientras rastreo alguna cosilla en los libros para ver más sobre grano (a este paso acabo agricultor).

    Saludos, Alberto.

  3. #6
    29/12/09 23:09

    Hola Alberto

    De donde sacas la info es que yo para el enero tengo estos...
    Buy Jul Wheat(CBOT) - WN0 Entry Data Exit % T win T loss Tot Av win
    Sell Mar Wheat(CBOT) - WH0 1/2 2/11 100 15 0 15 619 15/41
    Buy Mar Corn(CBOT) - CH0
    Sell Mar Wheat(CBOT) - WH0 1/3 1/22 93 14 1 15 769 38/20
    Buy Jun Lean Hogs(CME) - LEM0
    Sell Apr Lean Hogs(CME) - LEJ0 1/5 2/3 100 15 0 15 486 16/30
    Buy Mar Wheat(KCBT) - KWH0
    Sell Mar Wheat(CBOT) - WH0 1/8 1/27 100 15 0 15 452 23/20
    Buy Jun Natural Gas(NYM) - NGM0
    Sell Apr Natural Gas(NYM) - NGJ0 1/9 3/12 93 14 1 15 1719 27/63
    Buy Jun Live Cattle(CME) - LCM0
    Sell Apr Feeder Cattle(CME) - FCJ0 1/10 3/6 93 14 1 15 763 14/56
    Buy Mar British Pound(CME) - BPH0
    Sell Mar EuroFX(CME) - EUH0 1/11 1/30 100 11 0 11 2023 101/20
    Buy Mar 30-Year T-Bonds(CBOT) - USH0
    Sell Mar 5-Year T-Notes(CBOT) - FVH0 1/12 1/19 93 14 1 15 535 67/8
    Buy Mar British Pound(CME) - BPH0
    Sell Mar Swiss Franc(CME) - SFH0 1/12 2/4 100 15 0 15 1272 53/24
    Buy May Gasoline(NYMEX) - RBK0
    Sell May Heating Oil(NYM) - HOK0 1/15 1/29 93 14 1 15 521 35/15
    Buy Jun Eurodollars(CME) - EDM0
    Sell Jun Eurodollars(CME) - EDM2* 1/18 1/29 87 13 2 15 252 21/12
    Buy Mar Australian Dollar(CME) - ADH0
    Sell Mar EuroFX(CME) - EUH0 1/22 2/19 91 10 1 11 1900 66/29
    Buy Mar Canadian Dollar(CME) - CDH0
    Sell Mar Swiss Franc(CME) - SFH0 1/23 2/5 93 14 1 15 1391 99/14
    Buy Jun Crude Oil(NYM) - CLM0
    Sell Mar Crude Oil(NYM) - CLH0 1/24 2/7 87 13 2 15 684 46/15
    Buy Dec Cotton(ICE) - CTZ0
    Sell May Cotton(ICE) - CTK0 1/28 4/18 87 13 2 15 734 9/81

    espero que os guste y que no me pille... jejejejej

    greg

  4. #5
    Anonimo
    29/12/09 23:00

    Ahora con la soja poco se puede hacer, la temporada de operaciones comienza en febrero o fines de enero lo más pronto. Es posible que inicie la pauta de comprar futuro el primer día de trading de mes, el resultado a largo plazo es ganador. También he de decir que me he apuntado de nuevo a mrci (ayer por la noche) y lo primero que veo es el spread de linares trigo/maiz pero vendido y se comienza el 4 de enero. Ya veré lo que hago con este spread. De momento mirar la pauta del primer día habil del mes y poco más. Los calendar spread del trigo pues como que no... poco beneficio, mucha comisión.

    Hay dos movimientos que se recomiendan y los seguiré a ver que pasa:

    Copper(CMX)-March Buy on approximately 01/04 - Exit on approximately 02/10
    con 14 exitos y un fracaso.

    Silver(CMX)-March Buy on approximately 01/19 - Exit on approximately 02/04
    13 y 2

    para el grano mejor esperar a fines de enero o a febrero. Ah, y que el mercado siga calmadito, que con un VIX de 20 o inferior se está mas tranquilo.

    Saludos, Alberto.

  5. #4
    29/12/09 21:35

    Me puedes decir exactamente el seasonal de soya que propones?

    greg

  6. #3
    Anonimo
    28/12/09 23:41

    Pues sí, Linares tenía razón y yo no entré porque vi que por estas fechas ese spread suele estar vendido... una lastima, hoy ya se hubiesen ganado 20 puntos más o menos. De todas formas el spread suele estar en un diferencial de 120 puntos más o menos, cuando eso ocurre parece buena cosa comprarlo. Tambien he detectado que si el spread esta medianamente comprado el mes de julio suele ser bueno, ojo, solo si el analisis tecnico lo confirma, si no, es mal negocio. El spread soybean meal/soybean oil salió bien, pero me tiré antes de tiempo y game unos euros más que si hubise mantenido hasta la fecha.

    Me preparo para lanzar la seasonal pattern del primer día del mes (enero es el mejor día, a ver si este año sigue así), ya he determinado el downdraw para aplicar el fixed ratio y aplicarle una delta neutra (0,5 o 0,6). Después vendrán las pautas de grano suponiendo que la bolsa no aumente la volatilidad, claro está, si no pues ya ensayaré alguna otra cosilla, jejejeje.


    Miraré la web de seasonal patterns que indicas puede ser interesante y como dices un arma más.

    Bueno, suerte y feliz año nuevo.

    Saludos, Alberto.

  7. #2
    28/12/09 19:24

    Si yo tb tengo un stop en 11.75-12.00, según los gráficos que tengo tiene recorrido, y si tienes toda la razón, ha roto la directriz... estamos a la espera... jejejejej

  8. #1
    Anonimo
    28/12/09 19:19

    Greg, para los cerditos recuerda la directriz descendente que puse hace unos días para el gráfico combinado -HEG0+HEM0, ya se rompió al alza al pasar de 12.6, así que la cosa pinta muy bien. Yo por si acaso he acumulado al alza, y he subido el stop de 10 a 11, porque si a estas alturas de año (recordemos que este spread funciona en base a la campaña de navidad) no tira hacia arriba, es que no lo va a hacer nunca.

    Saludos.

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