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Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Psicotrading 2. Si vas al casino, al menos juega al blackjack.

Lo segundo que más le gusta al hombre después de ganar es perder. Lo seductor del juego es el jugar en sí mismo. En la acción de jugarse dinero en una apuesta en una máquina tragaperras o en un casino se pone en riesgo nuestro dinero delante de nuestras narices. La sensación de ganar una mano, el estado de ánimo al perder lo apostado, la incertidumbre al iniciarse la apuesta y demás reacciones que nos produce el juego, provocan un aumento de los niveles de ciertas hormonas como la adrenalina que es la que provoca que se nos seque la boca cuando generamos ansiedad al sentirnos en peligro.

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Para neutralizar el efecto de la adrenalina, el cuerpo secreta endorfinas y cuando cesa el estímulo estresante, baja el nivel de adrenalina en sangre a su estado normal cuando estamos en reposo, pero la endorfina aguanta mucho más en sangre...los orgasmos y la heroína también provocan un subidón de endorfinas. Las endorfinas nos hacen sentir bien, nos ponen de buen humor, pero nos volvemos adictos a la adrenalina que buscamos en el juego, en deportes de riesgo y en el trading.

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El nivel de adrenalina generalmente se incrementa en situaciones de estrés físico y mental. Tengo amigos que han competido en circuitos con motos y coches y siempre me cuentan lo mismo. El sexo después de una competición es impresionante. Sexo chutado de endorfinas. Para enfriar la líbido un poco, recuerdo que en el trading hay que evitar producir adrenalina para no engancharse a las endorfinas. Si la produces mientras operas sufres de ludopatía. No es grave, salvo que además estés perdiendo dinero con tus operaciones. Un consejo: encuentra otra actividad que te quite el mono, como deporte, videojuegos o lo que sea con tal de no acercarte a los mercados buscando tu chute de endorfinas.

Voy a levantar alguna ampolla con este tema, pero espero despertar la reflexión al poner este ejemplo.

La nueva moda en adicciones a la adrenalina pasa por delante de ti en cada parque o paseo campestre. Estoy hablando de los runners y los ciclistas. Tampoco hay que correr una maratón, basta con correr unos cuantos minutos al día para acabar siendo adicto a las endorfinas producidas al terminar de hacer deporte. De alguna manera parece sano, pero no lo es. El cuerpo humano está diseñado para andar, en cuanto nos ponemos a correr sometemos al cuerpo a un esfuerzo que provoca desgaste y lesiones en las articulaciones

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La manera de correr en occidente con el cuerpo hacia atrás e iniciando el apoyo del pie con el talón en lugar de con la parte delantera hace que al golpear el talón contra el suelo se trasmita el impacto de la caída y posterior impulso de la zancada a rodilla y cadera. A la larga te va a producir lesiones y dolor. Pero como estás enganchado a correr todos los días te tomas un analgésico para no tener molestias y poder machacarte. Todo sea por obtener tu dosis. 

Para minimizar el daño puedes aprender otra técnica de zancada, la usan casi todos los fondistas que participan en las olimpiadas. Puedes ver vídeos de esa técnica en esta lista y en esta otra lista de movimiento barefoot. Si eres runner deberías pasarte a esta técnica ya. Tendrás menos lesiones y mejorarás mucho tus tiempos. A veces sólo se aprende con dolor...

 

Bueno, pues así de importantes son las endorfinas. Así se justifica que la gente pase las horas delante de una tragaperras y se funda el sueldo en el juego. Si consideramos la endorfina una droga, ésa es su manera de drogarse. Luego nos lo justificamos nosotros mismos en nuestra cabeza para seguir haciéndolo. "En el lenguajear justifica el hombre sus actos" frase de H. Maturana que alude al "lenguajear", siendo éste el constante diálogo que establecemos en nuestra cabeza con nosotros mismos. Depende de cada individuo que este diálogo interno sea en español, inglés o en otra lengua. Vamos, que hacemos algo y luego justificamos haberlo hecho. Aunque luego esa acción traiga consecuencias negativas seguiremos justificándonos para repetirla, si el cuerpo nos lo pide...

 

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El hacer intradía y mirar mucho el precio de una operación nos puede dar una dosis de endorfinas. Cuando no jaleas las ganancias y no lloras las pérdidas empiezas a ser buen inversor, puedes empezar a manejar cantidades más grandes de dinero sin que te afecte y eso te hace tomar mejores decisiones. Te haces mejor gestor de capital al no desear que llegue otra vez el lunes para que abran los mercados y puedas pasar un rato mirando la pantalla y produciendo endorfinas tanto si vas ganado como si pierdes.

Está claro que como con muchas otras drogas se va incrementando el nivel de tolerancia de nuestro cuerpo a la sustancia. Poco a poco nos hacemos resistentes al estímulo que nos provoca tener operaciones abiertas y observar sus oscilaciones de precio. Con la repetición del estímulo nos hacemos resistentes al mismo. La sensación que le produce a Amancio Ortega ganar un millón no es la misma que se te produce a ti si acabas de ganar un millón de euros en la lotería. Amancio está acostumbrado a ver cifras muy superiores y la cifra de un millón no le afecta tan apenas. 

El primer libro que me leí sobre inversiones fue "Mueve tu dinero y hazte rico" de A. Zárate. A las tres horas de comprarlo ya me había descargado el Visual Chart 4 y a los varios días de leerme todo que había gratis sobre el sistema de Aitor en internet ya estaba llamando a la hermana de Zárate para que me apuntara al curso avanzado. Metí muchas horas de pantalla y hacía hasta 25 entradas al día. Aprendí mucho pero no encontré mi "punto de bajo riesgo en el mercado" que menciona Van K. Tharp que poseen todos los traders de éxito.

El segundo punto de bajo riesgo que testeé fue contar cartas en el blackjack.

La primera vez que me interesé por el blackjack (a partir de ahora bj) fue cuando leía Leones y Gacelas de Cárpatos. Antes de eso pensaba que en el casino a la larga se pierde siempre. El único dinero que ganas es el que no te juegas. 

En el 2008 se estrenó una película sobre el tema de contar cartas en casinos: 21 blackjack. Creo que llegué hasta a ir al cine a ver el estreno.

Mi primer intento de batir al mercado operando intradía el minisp no había funcionado. Buscaba una operativa que tuviera Esperanza Matemática(E) positiva y el capítulo del libro de Cárpatos me abrió el apetito. Encontré dos juegos de azar en el casino sobre los que se hablaba de ganar a la banca...

 

El blackjack y la ruleta.

 

La ruleta y los Pelayo

Los Pelayo anotaban los números que salían en cada mesa de ruleta. Si la ruleta estaba inclinada tendía a hacer que la bolita se parase en esa zona de la rueda con más frecuencia. Clasificaban las ruletas en A, B y C según si se podía aprovechar o no la inclinación para obtener ganancias apostando sólo a los números de una zona de la ruleta inclinada. Fueron varios los integrantes de la familia trabajando en equipo. Derrotaron al pérfido cero verde con que la banca nos asedia.

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Un factor que afecta a la eficiencia de un sistema de inversión es que dé suficientes oportunidades de entrada y con una buena frecuencia para que sea aprovechable. No tardó mucho un Pelayo en confesarle a una croupier cómo operaban con ventaja en la ruleta. La croupier largó a su jefe lo que le había contado el Pelayo, se corrió la voz por todos los casinos y se acabo la historia de las ruletas. El sistema dejó de dar "oportunidades de entrada" y se convirtió en no aprovechable.

 

El blackjack. Viva el blackjack!

A pesar de que el Texas Holdem también sería aprovechable memorizando probabilidades, el factor humano que tienes enfrente hace faroles y all-in. La probabilidad de que el otro te esté faroleando es un churro incalculable de probabilidad con un factor humano de por medio que hace al sistema menos predecible. Tener que tomar una decisión implica desconocimiento sobre cuál de las opciones nos ofrece la mayor probabilidad de obtener éxito.

Una mesa de blackjack, el dealer o croupier reparte para todos y tú apuestas contra la banca, no le quitas el dinero a tu amigo como en el póker. Las diferentes reglas de las mesas de bj en los casinos hacen variar la probabilidad más o menos en tu contra. El dealer está obligado a pedir carta hasta que llegue a más de 17 o se pase de 21. En algunas mesas el 17 soft del dealer (un As y un Seis) le permite plantarse y en otras tiene que pedir. Podría hacerlo una máquina y jubilar al dealer. El dealer sólo sigue las reglas no tiene que tomar ninguna decisión. Las reglas del juego favorecen a la banca, pero debido a que en las mesas de bj se usan de 6-8 barajas metidas en un shoe o zapato para repartirlas y se intercala una carta roja sobre el 70% del zapato para no llegar hasta la última carta dando así la posibilidad de poder acertar la última carta del zapato si has sido capaz de contar todas las cartas de las 8 barajas y sabes cuál es la que queda. 

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Un error lo de la carta roja, mientras el dealer baraja, la banca no está ingresando dinero en un juego a su favor. No creo que haya muchos que cuenten 8 barajas hasta la última carta con lo que el corte antes de terminar las barajas aumenta el número de barajeos y con ello el tiempo que no hay apuestas... 

Puedes programar unas reglas y realizar una simulación sobre millones de manos para obtener cuál de las cuatro opciones tiene mayor probabilidad de éxito (quedarse, pedir, abrir o doblar) sobre todas las posibles combinaciones de cartas entre el dealer y el jugador. Hay un ingeniero apasionado del blackjack que tiene un blog sobre sistemas de conteo de cartas y simulaciones de probabilidad en bj. Es un blog muy bueno, muy técnico, pero a la vez relata sus experiencias visitando casinos en distintas ciudades del mundo. Tiene un método llamado OPP. Tiene dos artículos en pdf en su blog Viva el Blackjack!  uno sobre el método OPP y una mejora del OPP 

Le llaman estrategia básica y hay que memorizar las tablas para reaccionar rápido y mecanizarlo mentalmente. Ante la misma combinación de cartas se reacciona siempre con la misma acción. Además hay que ir contando las cartas pequeñas a medida que van saliendo y ajustar la apuesta a la cuenta y a los mazos que quedan en el zapato. Para una cuenta de +12 en la primera baraja se dobla la apuesta y en la última se dobla desde +10.

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Cuando las barajas se mezclan la distribución de las cartas no es homogénea, en una zona o clúster puede haber una mayor concentración de figuras y cartas altas (8-9-10-J-Q-K) y entonces es más probable que la siguientes cartas por salir sean pequeñas (2-3-4-5-6-7). El dealer pierde su ventaja si salen cartas altas, hasta con 16 debe pedir otra carta y con una mayor probabilidad de que salgan cartas altas el dealer se pasa de 21 con más frecuencia de lo normal y entra en E negativa, nuestra E pasa a positiva. Puede vaciarse de cartas el zapato y no haber aparecido ningun cluster aprovechable. En el sistema OPP se empieza la cuenta en +6 para no usar numeros negativos y que se complique la cuenta. Si el dealer se reparte a sí mismo y a dos jugadores, es decir, tres jugadas en total, al comienzo de cada mano se restan 3 a la cuenta y se suma uno cada vez que aparece una carta pequeña.

Cuando aparece éste cluster la cuenta de pequeñas puede subir a +12 e incluso +18. En una mesa de 5-200 se juega el mínimo de la mesa hasta que la cuenta sube a más de 12 y se va doblando la apuesta a medida que sube la cuenta de pequeñas y disminuyendo la apuesta si baja. Necesitas de inicio 40 apuestas para garantizar que no te quedas sin blanca antes de aprovechar un cluster.

Hay que saber hacer teatro para jugar contando cartas y que no se note, si sólo miras las cartas y murmuras números, no tienes pinta de estar pasándolo bien jugando al bj. Si no bebes alcohol y no hablas con nadie resultas sospechoso y dejas de ser bienvenido en ese casino.

Se puede probar el sistema con algún software de simulador de casinos como el casino verité blackjack que no baraja todas las cartas después de cada mano. Esto hace que las mesas de bj online no sirvan para contar cartas. Lo de la presencia física en el casino para el que le guste. Es difícil contar cartas y hablar con el dealer que suele empeñarse en hablar contigo para despistarte y que decidas mal.

El blog es bueno también para aprender probabilidad, tiene mucha teoría. Link otra vez al blog Viva el Blackjack aquí  

Es un buen ejercicio mental, creo que mejora la toma de decisiones.

Saludos

 

 

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Los mensajes publicados son meramente educativos y nunca una recomendación para los lectores.
  1. #1

    Optiongreg

    Gracias amigos por empezar este tema, sabes que llevo años hablado sobre el efecto de la adrenalina y la mente y como se enganchan todos a esto....

    Y lo peor de todo, hace años lei peor ya no encuentro el articulo, que perder es lo que le gusta a la gente... pero ni lo sabe... por esto ahora mismo con el mayor casino del mundo al alcance de todos solo moviendo un dedo... es impresionante lo que hay en este mercado..

    Y como dices, si encuentras una ventaja y tienes la esperanza matemática a tu favor... no eres del grupo de los que están allí por la adrenalina...

    Esto si el otro dia sabes que tuvimos un dia muy bueno...y te tengo que reconocer que si que me puse bastante contento... es decir ganaron las emociones.. hahah trabajare en ello... para mejorar y no estar tan contento cuando gano... hahahaha

    Espero mas partes..

    Greg

  2. #2

    Latirus

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Todavía recuerdo la que contabas de cuando los de Occupy Wall Street intentaron entrar y salió una horda de traders con la adrenalina subida y los sacaron de allí sin ningún miramiento.

  3. #3

    Optiongreg

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    HHHAHHA, no es de ahora... es mas viejo.. pero la historia es esta...

    Es que tio... asi son las cosas... y andes con las PIT abirta y la gente el el floor.. madre mia... Solo vi un goldman roll en la pit de la carne... y tio.. ya sabes que pequeño no soy pero... alli entre estos animales... yo no hubiera pillado nada... pero nada..

    Nada, aver si afloja la energia y asi me quito este agobio de encima..

    Las Vacas de VZG bien.. que sigan..

    Hablamos

  4. #4

    Latirus

    Se me olvidaba comentar el tema de la lotería desde el punto de vista del money management.

    Comprar lotería es invertir en una operación con el menor porcentaje de éxito de la historia de las inversiones.

    Si tienes la probabilidad tan en tu contra, ¿por que entras largo de un billete de lotería?

    Es la peor inversión del mundo. Conozco más gente que se ha hecho rica que a gente que le ha tocado la lotería...debe tener la probabilidad más a favor hacerse rico que la de que te toque la lotería.

  5. #5

    Latirus

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    No me han entrado las que puse a -2,750

  6. #6

    jm123

    Está bien lo de controlar las hormonas y adrenalina. No está de mas indicar lo que se pone en el mismo blog de viva el blacjack, no vaya a ser que alguien se piense que es jauja. Y es que actualmente se suelen usar maquinas de barajeo continuo por lo que no se puede aplicar lo del conteo de cartas.
    Como dice él mismo.

    No quiero incentivar a nadie al juego en las condiciones actuales.
    Ya el blackjack dejó de ser lo que era y se ha convertido en un juego que en principio hoy en día es imbatible en la casi mayoría de los casinos a nivel mundial Foros importantes como cono blackjackinfo y otros ya han eliminado la posibilidad de participar pues sus propietarios han llegado a las mismas conclusiones que yo.
    El Blackjack es y ha sido parte importante de mi vida pero soy consciente que si yo creo que no es posible ganar en este juego, tampoco debo incentivar a otors que lo jueguen.

  7. #7

    Latirus

    en respuesta a jm123
    Ver mensaje de jm123

    Es un ejemplo de cómo poner la probabilidad a favor en un juego definido con la probabilidad en tu contra.

    Sirve para ejemplificar lo que es un punto de bajo riesgo en el mercado a un neófito en economía e inversiones.

    Para jugar bien al blackjack, sin contar cartas, sólo necesitas saberte la estrategia básica. Si siempre se puede encontrar cuál es la mejor opción según las cartas que lleves, entonces los buenos jugadores deberían jugar todos igual. Perderían todos lo mismo.

    En el bj da igual el psicotrading. Si el dealer tiene de mano 16 está obligado a pedir otra carta, no puede decidir por su cuenta si pide o no en función de su estado de ánimo o cualquier otra razón.

    La mecanización en el bj sería similar en el trading a una señal de entrada en función del valor de un indicador. Por encima de un valor de ese indicador inequívocamente entramos el mercado.

    En caso del blackjack con la info disponible sobre una mesa de bj como tus cartas, las cartas del dealer y una chuleta con la estrategia básica, tienes suficientes datos para tomar la mejor decisión en cada mano.

    Es un sistema reproducible, esto es, otra persona puede aprenderlo y obtendría los mismos resultados (jugando suficientes manos como para que se cumpla la ley de los grandes números).

    Como ejemplo está muy bien, como forma de ganarse los cuartos... hay mejores estrategias que ésta.

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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