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¿Existe la suerte? Las trampas del azar, por Nassim Taleb

Existe la suerte Nassim Taleb

 

Publicado en el año 2001, Nassim Taleb tratará de explicarnos como nos afecta el azar, abogando por una influencia muy superior a la que pensamos en numerosos aspectos de nuestras vidas: desde la consecución del “éxito económico”, las personas que nos rodean o diversos fenómenos históricos hasta la gran influencia que pueda tener en los mercados financieros, la economía o las ciencias sociales.

Nassim Nicholas Taleb, nacido en 1960 en el Líbano, es un investigador y economista miembro del Instituto de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Nueva York. Estudió matemática financiera en la Universidad de París y ha obtenido un MBA en la Universidad de Pennsylvania, además de dominar cinco idiomas. Continuador de una larga línea de filósofos escépticos al considerar que el pasado no puede usarse para predecir el futuro, es esta la tesis que trata de mostrar en sus tres libros publicados hasta la fecha.

 

En esta obra explica el sinsentido que supone que los especialistas financieros o económicos y personas “de éxito” en diversas áreas sean considerados expertos y visionarios, sin reparar que en realidad el simple efecto del azar obliga a que haya ganadores y, desde luego, perdedores. Tendemos a explicar sucesos aleatorios de manera totalmente racional. Sobreestimamos la causalidad y tratamos de explicar el mundo tanto como sea posible, produciendo casos en los que buscamos e incluso encontramos explicaciones donde no las hay.

 

Expone también algunas de las causas estadísticas que influyen en la distribución de los resultados. Muestra ejemplos de distribuciones sesgadas, aquellas que se alejan de la distribución normal y que obedece a otras casusas conocidas o desconocidas, pero en muchos casos explicadas con mucha seguridad.

Asimismo se centra en la teoría de los grandes números y los aplica a sucesos reales mostrando que se podría explicar una gran cantidad de ellos por el puro azar, o incluso obtendríamos mejores resultados de esta manera.  Temática que nos hace plantearnos por ejemplo si los resultados de los expertos financieros podrían ser superados por monos tirando dardos,  como expone en su capítulo It depends on the number of monkeys: Si un millón de monos invirtieran año tras año utilizando un método tan sofisticado como es tirar una moneda, y suponiendo una probabilidad de ganar o perder de un 50% al cabo de cinco años, tendríamos más de treinta mil expertos en cinco años, algo menos de mil al cabo de diez años y treinta al cabo de quince. (1.000.000*0.5 ^Años; suponiendo como ejemplo una probabilidad del 50% entre ganar y perder, sin entrar a valorar la probabilidad real en diferentes estrategias y mercados financieros).  Al cabo de diez años tendríamos mil monos expertos que han conseguido ganar todos los años, y por supuesto ahora estarán dando charlas sobre como lanzar monedas ganadoras, lanzándolas en televisión y exponiendo sus resultados ante miles de seguidores o gestionando tu dinero en base a sus métodos ganadores.

 

Por tanto, un libro que nos invita a detenernos y reflexionar para plantearnos muchas cosas, cuestionarnos un sinfín de situaciones que damos por lógicas y desconfiar de aquellos llamados expertos.  Imprescindible para tener una visión estadística y escéptica de los mercados financieros. Que el azar no te engañe ;)

 

Disfruten de la lectura.

 

Si aún no lo tienes puedes consultarlo (inglés) en: goo.gl/7t9Hd5

Sobre el autor: Asesor financiero e inmobiliario. Inmobiliaria Granada

Los usuarios también visitaron

  1. #1

    Ismael Vargas

    Gracias, el otro libro muy conocido de Nassim es el del Cisne Negro. Ha tenido bastante repercusión lo comentado por este hombre, ya hablaba que los mdelos matemáticos utilizados para la valoración de activos no eran correctos y al final el tiempo le dio la razón. Gracias por compartir, saludos!

  2. #2

    davidkeko

    Pues será eso, suerte, lo que ha hecho que, llevando algo más de 1 año como novato en esto, en labolsavirtual haya perdido solo en 2 operaciones de unas 15 que llevo (y que eran por tener prisa para usar el dinero para comprar otras), con una rentabilidad media del 18%, con solo mirar las gráficas de los últimos 2 meses de las compañías.
    Espero que se mantenga cuando pase a dinero real...

  3. #3

    Conanbab

    Desconfianza, lo ponemos todo en duda para acercarnos a la verdad si es que existe.Pasando del genio determinista de Laplace hasta el maligno de Descartes,la misma relatividad de Einstein ,el caos cósmico de Democrito ,el mecánicos o Newtoniano...y llegamos eureka a la constante de Planck con sus múltiplos enteros únicos y determinados que dirigen las órbitas de los planetas o el que un protón no caiga directo al núcleo dentro del átomo y se produzca un destrozo universal.Aun así esto no puede determinar exactamente nada,existe pero no se puede predecir el comportamiento en la misma nada homogéneo y lleno de desviaciones.Igual estas se compensas en diversos universos y forman parte de una totalidad,quien sabe,algún día comprenderemos el universo y otras realidades como el pensamiento mismo o el alma.
    Bye.

  4. #4

    Ancano

    Siempre que leo comentarios sobre la bibliografia de Taleb me sorprende que no se nombre su primer libro,Dynamic Hedging,todo un referente en la gestión con opciones, aunque un poco denso para mi gusto.

    Saludos.

  5. #5

    Wenomeno

    Es uno de mis libros favoritos, de cualquier tema, no sólo finanzas. De hecho, el libro trata de la aleatoriedad y la incertidumbre en la vida, y las referencias al mundo financiero se utilizan para contar pequeñas historias con moraleja.

    Un par de críticas que le hago a Taleb es la imagen que da de los académicos, como si fuesen pirados desconectados de la realidad, cosa que es totalmente equivocada. El ejemplo más claro, es la crítica del modelo Black-Scholes, ya que cuando estos autores lo presentaron dejaron bien claro que ese modelo no se ajustaba a la realidad, pero que era una aproximación lo bastante buena y conseguía simplificar la complejidad del mundo real en una fórmula lo suficientemente simple para poder trabajar con ella.

    P.D.: Taleb hace muchas referencias a Mandelbrot, al que considera un pionero en el estudio de la incertidumbre. El muy criticado Robert Merton fue colaborador de Mandelbrot durante muchísimo tiempo.

    La curva de campana (rolling 3 months returns) https://www.youtube.com/watch?v=7V82EfS3aZk&feature=youtu.be

  6. #6

    esanchezc

    Ya quiero tener ese libro en mis manos, me lo recomendó un gestor de fondos de PIMPCO así que ya imaginaras lo emocionado que estoy por poder leerlo, pero antes debo terminar de leer uno de derivados... Saludos!

Autores

  • Dulcineo

  • williamfdc

    Se puede ganar, se puede perder, pero lo que nunca se puede es recuperar lo perdido...

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