Juan M. Almodóvar En esta segunda parte del artículo os traigo cuatro meses de resultados forward de una operativa utilizando este método de optimización. Los resultados son sorprendentes.
Sergio Nozal Comparto un excelente documental sobre el Trading de Alta Frecuencia (High Frecuency Trading), que me envía @tedtrading (Gracias Alain!).
Juan M. Almodóvar Para todo sistema de trading hay que elegir el conjunto de parámetros con el que ponerlo a operar. Seleccionar los parámetros adecuados de un sistema es complicado pues la elección puede dar lugar a sistemas con rendimientos totalmente diferentes y por supuesto estropear un sistema ganador.
Sersan Algorithmic La optimización es un proceso controvertido dentro del Algorithmic Trading, tiene detractores y defensores por igual. La optimización consiste en la búsqueda de aquellos valores óptimos de determinadas variables o parámetros que satisfacen uno/s target/s prefijado/s (máximo beneficio, por ejemplo).
Juan M. Almodóvar Diseñamos algoritmos que ejecutan y gestionan las operaciones que se realizan en los mercados financieros. Estos algoritmos son cada vez más complejos y opacos llegando incluso a lo que se conoce como Black Box Trading. ¿Hasta qué punto estos algoritmos que mueven billones de dólares en cuestión de microsegundos son capaces de modificar el mundo?
Isaac Sanchez Ayer asistí a la ponencia de Meff, sobre Trading Algorítmico de alta frecuencia y Black Boxes, con el siempre espectacular Manuel Andrade y los chavales de SuperTrack, y la verdad es que resultó muy interesante. Comenzó Manuel Andrade por explicar cómo el tiempo de enrutamiento de las órdenes ha pasado en algunos caos a medirse de milisegundos a microsegundos, y cómo hay gente que se dedica a
Comstar En estos tiempos de crisis, donde cada uno está por su propia cuenta, donde cada uno vive o muere sin que haya una red de seguridad, sin que haya un sentido de comunidad ¿cómo podemos imaginar un mundo distinto?