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Información de VIX

Mi intervención en radio hablando del mínimo alcanzado por el índice de volatilidad VIX.

El lunes 8 de mayo la volatilidad implícita de la opciones put del S&P 500 a 30 días, lo conocido como el índice VIX, alcanzó su mínimo de los últimos 24 años. En los últimos 27 años, únicamenteen el período navideño de 1993 (época del año en el que la volatilidad suele ser más reducida)se alcanzó un nivel menor al de esta semana. (ver tabla). Este martes comenté en un corte de 7 minutos de radio cuáles pueden ser las implicaciones a corto plazo de este mínimo y expliqué cómo hemos hecho una cobertura de corto plazo en el fondo Alcyon Selección Tech que gestiono con futuros de S&P 500 y de IBEX. Escuchar el podcast de mi intervención en el programa de Gestiona Radio.

Foro de VIX

El VIX es el código del oficialmente llamado Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (índice de volatilidad del mercado de opciones de Chicago).

En el momento en que hay alta volatilidad, el VIX alcanza una cifra elevada y se correlacionan con caídas del SP 500, indicando que en el mercado hay miedo y pesimismo y suele coincidir con mínimos en el índice de referencia (momentos donde se producen fuertes movimientos en los mercados bursátiles), mientras que cuando el VIX está en mínimos, podemos considerar que existe alegría y confianza en el mercado.

indice volatilidad VIX

¿Cómo funciona el VIX?

Se calcula utilizando una serie de opciones del S&P 500 para un período de 30 días. Aunque existen otros índices de volatilidad, como el VXN para el Nasdaq 100, el RVX para el Russell 2000 y el VXD para el Dow Jones Industrial Average, el VIX es el más famoso y utilizado.

La teoría de este indicador apunta que si el mercado es bajista, los inversores creen que el mercado va a caer, por lo que cubrirán sus carteras comprando más puts y por el contrario, si los operadores son alcistas, no compraran puts, puesto que no se ven en la necesidad de protegerse. En definitiva, descuenta expectativas en un futuro corto placista y en general funciona en sentido inverso al índice.

Invertir en el índice de volatilidad VIX

Para invertir sobre los incrementos en la volatilidad, podemos hacerlo a través de diversos ETF y ETN. Uno de los más destacados por la por la cantidad de activos y volumen que maneja son el iPath S5P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX), administrado por Barclyas y con cerca de mil millones de dólares en activos.

Le sigue por importancia el VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN (XIV), que apunta a la baja del índice de volatilidad y cuenta en su cartera con activos por 530 millones de dólares.

Por último, encontramos el ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY), un ETF apalancado +2x sobre el rendimiento del VIX. Cuando su riesgo implícito sube, este instrumento lo hace el doble.

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