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Información de Backtesting

Estudio (Backtest) Value, de empresas en crecimiento

Previo

El caso es que estoy "obsesionado" con las empresas que crecen un 10-25% anual. Me gustaria hacer un estudio de como evoluciona a futuro su crecimiento en funcion de otras variables(ROIC, ROA,ROE, estabilidad financiera...).

Como ya sabreis por los estudios que hay al respecto, las empresas que crecen por encima de la media tienden en los años siguientes a crecer menos. Creo que se llama reversion a la media.

Presentacion del Estudio:

Gracias al apoyo de José Iván García y la herramienta de Back Testing de KAU Markets: http://kauplusprofesional.com Hemos podido realizar un estudio cuantitativo de Value en forma de back testing, sobre rendimientos obtenidos en el periodo 1998-2015 de acciones de empresas de las bolsas de España,...

Foro de Backtesting

El backtesting es una estrategia para comprobar los resultados de una serie de operaciones realizadas en el pasado. Es un conjunto de estadísticos que indica información relevante sobre las pérdidas y ganancias de nuestra cartera de valores tomando como referencia el histórico de operaciones. El backtesting lo podemos utilizar para comprobar los resultados de nuestro método o sistema de trading. Se compone de diversos estadísticos que facilitan la lectura del comportamiento de nuestra cartera.
 

Estadísticos de un backtesting

 
Los estadísticos más utilizados spara llevar a cabo el backtesting on:
  • Nº operaciones
  • Nº operaciones con ganancias
  • Nº operaciones con pérdidas
  • Ganancia media por operación
  • Pérdida media por operación
  • Ganancia media
  • Beneficio máximo
  • Pérdida máxima
  • Profit Factor = (ganancia/pérdida)  de las operaciones
  • Operación con mayor ganancia
  • Operación con mayor pérdida
  • Sharpe Ratio = Divide el beneficio neto (descontando interés libre de riesgo) entre la desviación de los retornos
  • Máximo Drawdown = Pérdida acumulada máxima

Ejemplo de un Backtesting

backtestingbacktesting
 
 

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