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Información de Backtesting

La estadística en el trading: como poner más probabilidades a tu favor

Está claro que cuando hacemos Trading, debemos hacerlo siguiendo las reglas de algún sistema porque de lo contrario, estaríamos jugándonos el dinero como lo haríamos en un casino (aunque hay gente que juega a la ruleta, dados o blackjack siguiendo sistemas del tipo Martingala, antimartingala, Fibonacci, etc) pero no hablo de jugadores profesionales. Hablo de inversiones guiadas por los sentimientos y corazonadas.

Además no basta con invertir siguiendo cualquier sistema. Este debe contar con una esperanza matemática positiva. El trading estadístico trata de buscar una determinada ventaja frente al mercado y con ello mejora notablemente no solo la tasa de aciertos, sino el factor de beneficio, factor de recuperación, ratio de sharpe,...

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Foro de Backtesting

El backtesting es una estrategia para comprobar los resultados de una serie de operaciones realizadas en el pasado. Es un conjunto de estadísticos que indica información relevante sobre las pérdidas y ganancias de nuestra cartera de valores tomando como referencia el histórico de operaciones. El backtesting lo podemos utilizar para comprobar los resultados de nuestro método o sistema de trading. Se compone de diversos estadísticos que facilitan la lectura del comportamiento de nuestra cartera.
 

Estadísticos de un backtesting

 
Los estadísticos más utilizados spara llevar a cabo el backtesting on:
  • Nº operaciones
  • Nº operaciones con ganancias
  • Nº operaciones con pérdidas
  • Ganancia media por operación
  • Pérdida media por operación
  • Ganancia media
  • Beneficio máximo
  • Pérdida máxima
  • Profit Factor = (ganancia/pérdida)  de las operaciones
  • Operación con mayor ganancia
  • Operación con mayor pérdida
  • Sharpe Ratio = Divide el beneficio neto (descontando interés libre de riesgo) entre la desviación de los retornos
  • Máximo Drawdown = Pérdida acumulada máxima

Ejemplo de un Backtesting

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