Indices rotación cartera

45 respuestas
    #16
    Josu7
    en respuesta a Josu7

    Re: Indices rotación cartera

    Ver mensaje de Josu7

    Con la venia de Manolok me salgo un poco del topik.

    +Fondos RV en fondtop: 2798
    -tracking error <5: 1813 (66%) ratio establecido en el manual de Rankia para discriminar gestión activa. Sólo un 34%,lo cumpliría.
    -Tracking error < 3,5%: 924 (33%) poco mas que un indexado.
    -R cuadrado >90%: 964 (33%) poco mas que un indexado.

    +Fondos RV global 311:
    -Tr. Error<5 234 (75%)
    -Tr. Error<3,5 104 (33%)
    -R cuadrado >90 93 (30%)

    Mi conclusión: 1 de cada 3 de los fondos de RV gestión Activa de fondotop, tengo serias dudas de que se merezcan lo que cobran por la gestión que hacen.
    Y estoy siendo benévolo.

  1. #23
    Manolok
    en respuesta a cuchox

    Re: Indices rotación cartera

    Ver mensaje de cuchox

    Si que le han preguntado (1 h 49 minutos)pero simplemente ha contestado que "entorno al 80 ó 100%" (bueno es algo más ya que llevaba 127% al acabar septiembre y eso ha afectado "entorno al 0.3% en gastos" (la comsión R4 es 0.10 en cartera nacional y 0.15 en internacional)

  2. #28
    Quiebra S.l.

    Re: Indices rotación cartera

    Gran aporte Manolok! Muchas gracias por poner el foco en temas muy útiles, por eso me encantan siempre tus entradas.

    He consultado por curiosidad un fondo que considero de valor y que llevo, el Avantage Fund, F.i., y sale con valor 0 en 2017 y 2018 hasta la fecha. Imagino que será por la gran cantidad de aportaciones que ha tenido, y que afectan al cálculo del ratio.

    Con esto, señalar que cuando un fondo crece o decrece a lo bestia, y mirando la fórmula, creo que el valor de la rotación puede ser inexacto como indicador de "sobreoperativa".

    Saludos.

  3. #29
    Josu7

    Re: Indices rotación cartera

    A mayor Ratio de éxito=Menor rotación de Activos.

    Da que pensar que uno de los fondos de los que mas se habla por este foro Amundi IS msci world aec, es un fondo no recibe apenas críticas. Un fondo del cual casi todo el mundo habla bien. Por qué?

    Porque es un fondo, bueno, barato y sencillo de entender.

    Los partícipes de ese fondo no tenemos miedo a errores de gestión, y estamos tranquilos porque su evolución depende del mercado mundial únicamente, y entendemos que no corremos el riesgo de gasto excesivo.  Además de tener una base empírica contrastada de éxito.

    Realmente no me importa demasiado que en el TER del Amundi is msci world aec no se recoja la rotación de activos. No creo que suponga un coste superior al 0,04% anual sobre el patrimonio. Pero si se recoge, pues mejor.

     

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