4 entradas y otras tantas salidas.
Se supone que que busca un detonante global para carteras diversificadas, no indicadores regionales. Pero cada uno...
Tienen que darse ambas situaciones, lo que pasa es que cuando RSI está por debajo de 50 es raro que MACD esté en compra.
Un saludo
Hola deiv5.
Yo sigo empleando esto para apoyar mis decisiones. Es increible pero...sigue funcionando!!!
No se si Ghost nos sigue leyendo o donde anda, pero realizó un trabajo impresionante. Sigo agradeciendole su altruismo.
Buenas Safilo
A que corresponde el gráfico inferior? MACD?
Un saludo.
Segun la operativa descrita estamos en un punto critico.
MACD dando señal de salida y RSI en 52,8.
Si se tiene que cumplir que el RSI este por debajo de 50, ¿ cual seria la actitud ha adoptar?
¿Esperar al RSI por debajo de 50?
¿O salir sin demora?
Hasta que MACD no cruce no se entra. Lo que en lógica es una función AND.
Según mi cartera de prueba en 2016 pasó algo parecido entre el 23/10 y el 20/11. En ese tiempo bajó hasta un 4.6 estando fuera y cuando marcó entrar sólo había perdido un 0,5.
Un saludo
¿Dónde se pueden obtener los datos del MACD y del RSI?
Gracias.
Si lees el post #9 de este hilo, verás que Sirdrake utiliza Yahoo Finance. Yo uso los buenos gráficos de Investing. Si optas por Investing, selecciona el gráfico del índice S&P 500 con velas semanales (no diarias ni mensuales), en concreto el gráfico en "streaming", que es mejor que el gráfico llamado "interactivo". Una vez activado el gráfico, tendrás que buscar los indicadores correspondientes a esta estrategia: Macd y RSI (este segundo, en la versión española, te aparecerá como "índice de fuerza relativa" -te recomiendo usar la versión en inglés para evitar confusiones-).
Según el gráfico de Investing, la semana pasada finalizó con los siguientes valores:
- Histograma del Macd semanal negativo (-0,8140)
- RSI por debajo de 50 (49,4714)
Por tanto, y de acuerdo con la estrategia mencionada por Sirdrake, la señal era de salida de la renta variable (risk off). A día de hoy, el índice RSI ha recuperado valores por encima de 50, pero no por ello se genera una señal de entrada, y ello por dos razones: porque el histograma del Macd continúa en terreno negativo y, en segundo lugar, porque, en mi opinión, habría que atender a valores de cierre semanal a la hora de evaluar si procede o no realizar cambios.
Quede claro que yo no estoy recomendando esta estrategia ni tampoco otras similares. Simplemente trato de explicar como se puede hacer un seguimiento en respuesta a tu pregunta.
Gracias Ulpiano por tu respuesta. Lo que intento es aprender y desde luego las decisiones que tomamos cada uno son nuestras y deberíasmos tomarlas intentando estar lo más informado y formado posible.
Buenas tardes a todos.
Como complemento a tu post, y con permiso del ponente, subo imagenes de mi RSI. Además, he incorporado Parabolic SAR 
s2
Voy a tratar de hacer una comprobación de la bondad de la estrategia de la que habla Sirdrake, comparándola con otra algo diferente y que utiliza gráficos mensuales, razón por la cual, como cabía esperar, realiza menos entradas y salidas.
Los parámetros de la estrategia de Sirdrake han sido ya expuestos anteriormente (post #22), por lo que no me referiré a ellos. En cuanto a la estrategia de contraste, sus reglas resumidas son las siguientes (hay algunos detalles complementarios que no voy a exponer aquí):
- Se sale cuando el histograma del Macd mensual pasa a negativo.
- La salida debe ser confirmada por la SMA de 10 meses o, en su defecto, debe ser confirmada por una nueva señal negativa del histograma del Macd en el mes siguiente (más negativa que la señal primera). Si en el mes de confirmación se produce el hecho de que el precio corte al alza la SMA de 10 meses –en el supuesto de que estuviera por debajo de la SMA con anterioridad-, entonces la confirmación por histograma queda invalidada.
- Mientras el histograma del Macd mensual permanezca en terreno negativo, se sale y se vuelve a entrar con la SMA de 10 meses, cuantas veces sea preciso.
- Una vez que el histograma del Macd pase a terreno positivo, se inicia un nuevo ciclo “risk on”, por lo que ya no volveremos a salir hasta que se cumplan los parámetros de salida iniciales.
- Todos los cambios se llevan a efecto a cierre de mes.
Es normal que estas reglas os parezcan algo confusas, pero es lo que hay. Aviso que estas reglas no deben utilizarse para arriesgar dinero, porque se prestan a cometer errores y no dispongo de tiempo para explicarlas en su integridad. De lo que se trata ahora es de examinar si la estrategia propuesta por Sirdrake es susceptible de mejora.
Como la realización del “backtest” consume mucho tiempo, voy a realizar la comprobación poco a poco. Comenzaré por el mercado bajista de los años 2007 a 2009 (al principio del año 2007 estábamos invertidos).
Para realizar los cálculos, he computado las entradas y salidas como si hubieran sido realizadas el primer día del periodo (semanal o mensual, según los casos) siguiente a aquél en el que se genera la señal. En cuanto a la señal, entiendo que solo se produce a cierre semanal para la estrategia Sirdrake y a cierre mensual para la de contraste.
Para calcular los resultados he utilizado la plataforma “etfreplay.com” y el activo “SPY”, que es el ETF más representativo del índice S&P 500. En las tablas que siguen, la columna de “total return” indica el resultado, positivo o negativo, obtenido por el ETF SPY durante el periodo en que la estrategia ha estado fuera del mercado, lo que significa que, si dicho resultado ha sido positivo, la señal de salida ha sido falsa, y, si ha sido negativo, la señal ha sido buena.
Si mis cálculos son correctos, cabe llegar a las siguientes conclusiones provisionales:
- La estrategia de Sirdrake genera más entradas y salidas que la de contraste.
- En el último mercado bajista (2007-2009) se comportó peor que la estrategia de contraste, ya que nos evitó pérdidas por valor de -18,3%, ahorro que es inferior al conseguido con la estrategia de contraste, que fue de -34,8%.
- Las dos estrategias mejoraron los resultados de un mero “comprar y mantener”.
Por supuesto, puedo haber cometido errores de metodologia y también errores en el cómputo de periodos y resultados, por lo que nadie debe fiarse de mis conclusiones sin una previa comprobación personal.
En relación con el post #25 de este hilo, considero que las reglas de la estrategia de contraste resultan más claras si se enuncian así:
1) Se sale del mercado cuando el histograma del Macd mensual pasa a negativo.
2) La salida debe ser confirmada por la SMA de 10 meses o, en su defecto, debe ser confirmada por una nueva señal negativa del histograma del Macd en el mes siguiente (más negativa que la señal primera). Si en el mes de confirmación se produce el hecho de que el precio corte al alza la SMA de 10 meses -en el supuesto de que estuviera por debajo de la SMA con anterioridad-, entonces la confirmación por histograma queda invalidada.
3) Una vez fuera del mercado en aplicación de las reglas anteriores (1ª y 2ª), y mientras el histograma del Macd mensual permanezca en terreno negativo, se vuelve a entrar en el mercado si el precio da señal de entrada por cruzar al alza la SMA de 10 meses a cierre de mes , y, en lo sucesivo, se sale y se entra solo con señales por SMA, cuantas veces sea preciso, pero solo en tanto que el histograma siga en negativo.
4) Una vez que el histograma del Macd pase a terreno positivo, se inicia un nuevo ciclo “risk on” (en mercado), por lo que ya no volveremos a salir hasta que se cumplan los requisitos de salida iniciales (los de las reglas 1ª y 2ª). Puede ocurrir que cuando el histograma pase a terreno positivo, estemos ya en mercado por una señal previa de la SMA, de conformidad con la regla 3ª, en cuyo caso se confirma la situación de “risk on”, pero, incluso en este caso, ya no se sale del mercado hasta que se cumplan los requisitos de las reglas 1ª y 2ª.
5) Todos los cambios que procedan en aplicación de las reglas anteriores se llevan a efecto a cierre de mes.
Supongo que la estrategia sigue ofreciendo muchas dudas, pero he procurado resolver algunas. La intención es lo que cuenta.
Hola Ulpiano,
Gracias por las molestias y que te lo estés tomando tan en serio ya que seguro que encuentras una solución mejor.
Te voy a dar mi opinión a ver si sirve de algo:
En primer lugar llevo tiempo pensando en el tema de las fechas, ya que el aviso de salida se da antes de que lo puedas ejecutar pero no se cuanto. Por ejemplo en esta última corrección según el histórico ha avisado el lunes 5, lo cual no es cierto, pero tampoco lo es que hata el martes 13 no lo puedas ejecutar, ya que se vio el jueves cuando cerró S&P y el viernes estaba dada la orden. De todos modos creo que intentando ser conservador tus fechas son mejores que las mias.
Por otra parte no me parece lo mejor utilizar un ETF, por lo menos para mi caso particular ya que yo no pienso invertir en un índice, sino en una cartera, y creo que ahí hay una diferencia ya que los gestores sacan partido a los mercados bajistas. Por ejemplo en tu intervalo el índice bajó un 35 y mi cartera modelo un 26. ¿Qué cartera utlizar? Eso es otro problema pero creo que mejor buscar varias que un ETF.
Por último creo que no has tenido en cuenta que los porcentajes son acumulativos, por lo que no me acaba de convencer esos porcentajes positivos/negativos sino el acumulado.
He intentado ver cómo se comportaba mi cartera modelo y desde el 1/1/07 al 11/050/09 ha subido un 4.855% pero no se cómo compararlo con tus datos.
Por último, veremos como funcionan en el resto de correcciones.
Ya me darás tu opinión y un saludo.
Hola Salfillo, imagino que es uno de los Excel de seguimiento que hizo Ghost, no sabia que hacía analisis técnico. ¿cual es la hoja excel? Envia el link please, que en el foro me pierdo para encontarlo. gracias!
Hola marcenick.
Este es el hilo:
Por cierto...verás que Ghost ha reaparecido.
Hola, yo despues de leer este post e interesarme mucho he estado trasteando con otros indicadores y os comento lo que visto.
He comprobado en momentos de grandes caidas y añado un ejemplo de como de rapido dan las señales los siguientes indicadores, que me parece la clave del sistema:
1º Ichimoku.
2º Medias moviles exponenciales de 5, 20, 50 y 200.
3º Oscilador KDJ incorporado en Prorealtime.
4º Koncorde de Blai.
5º Vigia10 de Blai.
Decir que Blai es una persona que se dedica a desarrollar nuevos indicadores mucho mas modernos y visuales que los que habia hasta ahora. Ademas muchos de ellos son un conjunto de otros mucho de los que se usan, por ejemplo Vigia10 lleva el RSI,MFI, Bollinger y Estocastico. Todo en uno.
En la gran caida de SP500 de Octubre del 2007 que le llevo a bajar de 1560 a 680 puntos los 4 indicadores arriba descritos se comportaron de la siguiente manera, decir que la ultima semana alcista fue la del 8 de Octubre:
1º El indicador que da señal de salida mas rapido es el KDJ que la misma semana del 8 ya corta poniendose bajista. El RSI estaba en 62. Señal muy adelantada que nos tiene que poner en guardia, pero creo que no salir todabia.
2º Vigia 10 y Koncorde dan salida el 22 de octubre, o sea 2 semanas despues del KDJ teniendo ya una señal mas de de confirmacion que esto esta bajista. RSI en 56, bajando. Otra señal que refuerza la tendencia.
3º El corte de la EMA de 5 con la de 20 se produce el 5 de Noviembre o sea un mes despues practicamente. Aqui el RSI ya esta en 45. Las otras medias moviles son aun mas lentas y mas cuando veniamos en un mercado bastante lateral.
4º El Ichimoku cortan sus medias dando señal bajista la semana del 24 de Diciembre, 2 meses y pico despues. RSI 47.
Tambien decir que habia divergencias bajistas en RSI Y Vigia10, o sea el precio subia y los indicadores bajaban.
Yo creo que terminare usando el Vigia10, el KDJ, y RSI avanzado con Bollinger en velas semanales.
El motivo de usar el RSI con Bollinger es que cuando el RSI corta a la baja el canal inferor de Bollinger es una señal muy segura que la tendencia es bajista. Incluso con valores de RSI mayores de 50. Si esta en 50 o por debajo ya de cabeza.
La secuencia seria la siguiente:
1º Corte del KDJ dando señal temprana y poniendonos en guardia.
2º Esperar corte del Vigia10 y vigilar valores de RSI. Si Vigia10 corta y RSI 50 o menos salir del mercado.
3º Vigia10 y RSI con Bollinger, suelen coincidir en el corte del Vigia10 y el corte la linea del RSI con la banda inferior de Bollinger. Dandonos una confirmacion mas.
Todo ello en velas semanales.
Para entrar al mercado es lo mismo pero a la inversa, cortes al alza y RSI por encima de 50 o antes si el RSI avanzado corta al alza el canal inferior de Bollinger.
Prorealtime es una plataforma de analisis de graficos que te permite acceder a ella gratuitamente con velas diarias con el dia terminado, para nosotros mas que suficiente.
Espero vuestras criticas constructivas, mejoras, etc...