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Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos

Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
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Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
156 respuestas
    #1

    Aplicación en google sheet para el seguimiento ...

    Gurues

     

    Hola Buenos días compañeros.

    Después de mucho trabajo ya tengo preparada una nueva versión del google sheet AUTOCARTERA.

    Esta versión tiene muchos cambios pero el más importante es que trata a la cartera como un "fondo de inversión". Para ello todos los días se calcula el valor liquidativo y las participaciones de la cartera. Cada vez que se realiza una operación con los fondos de la cartera se crean o se destruyen participaciones, dependiendo del tipo de operación. Este tratamiento de "fondo de inversión" me permite realizar un seguimiento de los rendimientos de la cartera de forma independiente de las aportaciones o reembolsos, tener histórico y poder compararlo con un benchmark.

    Las versionesanteriores realizaba las siguientes funciones:
    - Aviso via e-mail de caidas importantes permitiendo al usuario configurar los niveles de aviso.
    - X-RAY de la cartera en su posición inicial y en su posición final.

    Voy a intentar explicar las novedades que trae esta versión de forma breve:
    - Como ya he dicho se tiene un control detallado de la VL de la cartera y de las participaciones que disponemos.
    - Para el volcado inicial de las operaciones se ha dispuesto de nuevas MACROS que calculan la VL de forma eficiente, provocando errores de tiempo de ejecución que no afectan a la app.
    - La app envía un e-mail cuando la fecha de las operaciones EN ESPERA es mayor que la del día actual. Esto está pensado programar y planificar las aportaciones a la cartera. También se dispone en la hoja Simulaciones, de una MACRO que incluye las operaciones EN ESPERA a tu cartera y con el X-RAY te permite estudiar las posiciones.
    - En la hoja ASSET se dispone de la información del estado actual de la cartera y envía los correos correspondientes si se han superado los criterios de caídas máximas y rebalanceo.
    - En la hoja HISTORICOS disponemos de los datos históricos de la cartera y del benchmark con el que la comparamos.
    - La hoja RENTABILIDAD calcula la rentabilidad económica de la cartera entre 2 fechas o en una fecha.
    - La hoja RENDIMIENTOS calcula el rendimiento de la VL de la cartera entre 2 fechas o en una fecha.
    - La hoja SEGUIMIENTO calcula los rendimientos de la VL de la cartera de forma semanal, mensual, trimestral, etc y envía correo si así se configura.
    - Se ha dejado una hoja CARTERA EJEMPLO, con operaciones para que sirva de ayuda a la hora de rellenar la hoja REGISTRO (suscripciones, reembolsos, traspasos, tratamiento de efectivo, carteras con todas las operaciones o con solo la posición actual, etc)

    Para más información del uso y funcionamiento de AUTOCARTERA leer la hoja AYUDA del propio google sheet.

    He realizado varias pruebas pero seguro que tiene errores, por favor enviarme privados con los errores que encontréis para intentar solucionarlos.
    Sin más os dejo el enlace del archivo AUTOCARTERA_BETA_V3.

    https://drive.google.com/open?id=1UwibBBGQumHzhdjKIUR4xS0AI928-hKocmDIMKGZMZs

    Saludos

    #2

    Re: Aplicación en google sheet para el seguimie...

    Gurues

    He abierto este hilo para no enturbiar el hilo de Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación con los posibles problemas que tenga esta app desarrollada en google sheet.

    Ahora compartiré las repuestas a las dudas del rankiano yimbiri

    • En la pestaña Auto me calcula bien la rentabilidad, pero en la pestaña rentabilidad no. El cálculo de la cartera B lo hace mal.

    En la pestaña AUTO la rentabilidad que aparece es la económica y es la calculada en la pestaña ASSET. Los datos de la pestaña ASSET se sacan de una página con VL con 2 decimales. En la pestaña rentabilidades los datos se sacan a través de consultas a la base de datos de la misma página y la VL de cada fondo tiene 4 decimales. Hay pequeñas diferencia, pero son poco significativas.
    Respecto a que el cálculo de rentabilidad económica de la cartera B lo realiza mal … no tiene porque … ya que se utilizan las mismas funciones que la A. He realizado pruebas y a mí no me pasa. Haz una prueba poniendo la misma fecha en A y B y veras que el resultado es el mismo.

    • En el botón de reset que no borre los datos de configuración de alertas

    Se puede realizar de una forma fácil. Lo apunto para la próxima versión.

    • ¿Cuál es la diferencia entre las pestañas rentabilidad y rendimientos? aparentemente hacen lo mismo.

    La pestaña rentabilidad calcula la rentabilidad económica de la cartera siguiendo la siguiente formula:
    RE_A=(Valor Cartera Posición final- (Valor Cartera Posición inicial + Dividendos-Comisiones)) / (Valor Cartera Posición inicial + Dividendos-
    La pestaña rendimientos realiza un seguimiento de la VL de la cartera en porcentaje, como si fuera un fondo de inversión.

    • Después de trastearla varias veces acaban petando los procesos y ya aunque resetees y empieces de nuevo, me da fallo el primer script de todos.

    Al realizar el reset todas las operaciones de la hoja registro pasan a PENDIENTES si eliges no borrar operaciones y al ejecutar la Macro R calcula de nuevo la posición con todas las operaciones, pero además calcula la VL si le has dicho SI cuando pulsas R. Esto provocará error en tiempo de ejecución.

    Tienes 2 posibilidades:
    1.- Cuando ejecutes Macro R di NO al cálculo de VL y después ejecuta la Macro VL (está en la hoja Auto la que queda eliminando R, Target y Reset). El la pregunta di NO. Esta Macro provocara errores en tiempo de ejecución pero controlados. Se debe repetir su ejecución hasta que no provoque error de tiempo de ejecución.
    2.- Pon solo 4 o 5 operaciones en PENDIENTE en la hoja registro y ejecuta la Macro R. Repite el este proceso con todas las operaciones. Si se produce error de tiempo de ejecución ejecuta la Macro VL y en la pregunta di SI. Ejecuta Macro VL hasta que no provoque error tiempo ejecución. Sigue poniendo operaciones en PENDIENTE y repites el proceso de Macro R.

    •Se podrían ordenar los fondos de la cartera alfabéticamente?

    Se puede, ahora están ordenados por la columna Tipo Fondos. En principio se puede ordenar manualmente las filas que selecciones sin que el funcionamiento de las Macros se vea afectado, ya que normalmente si es necesario un orden determinado las Macros ya lo realizan.

    Un saludo a todos

    #3

    Re: Aplicación en google sheet para el seguimie...

    Yímbiri

    Buenas Gurues:

    Primero de todo, muchas gracias por la currada, la verdad que pinta muy bien la "app".
    He conseguido configurar ya correctamente una cartera (no metaís más de 5 operaciones del tirón porqué se os va a quedar colgado), pero cuando hago una copia de esa cartera, reseteo, metos los datos de otra cartera y ejecuto me sale el error "Error de servicio: Spreadsheets" ¿ideas?

    Un saludo.

    #4

    Re: Aplicación en google sheet para el seguimie...

    Kbreado

    Hola, yo he seleccionado los datos y arriba he hecho copiar pegar y listo. Lo de ponerlo en pendiente no me acordaba donde estaba y al final no lo hice y me ha funcionado bien.

    #5

    Re: Aplicación en google sheet para el seguimie...

    Kbreado

    Hasta donde he llegado, funciona correctamente. Gracias Gurues!!

    Saludos.

    #6

    Re: Aplicación en google sheet para el seguimie...

    Yímbiri

    Al final he hecho copias de la plantilla original y ya no me da problemas.
    Había copiado una ya modificada ya que los movimientos de todas las carteras son muy parecidos pero me daba ese error.
    A ver esta noche con los primeros automatismos.

    Gracias.

    #7

    Re: Aplicación en google sheet para el seguimie...

    Gurues

    Yo siempre hago copias con la opcion que te da el programa ... realizar copia y despues hago el reset y todo va correcto.

    Lo que puedes hacer es seleccionar las filas de la hoja registros y las copias en la nueva. Despues las editas y las pones en PENDIENTE para procesarlas.

    Respecto a como pasar una carteras con muchas operaciones la mejor forma es la siguiente.
    1. Poner en PENDIENTE las operaciones a procesar,maximo 150.
    2. Ejecutar la Macro R y a la pregunta responder NO para que no calcule la VL de la cartera pero si la posicion actual con las operaciones en la hoja AUto.
    3. Ejecutar la Macro VL y a la pregunta responder NO ya que no ha ocurrido ningun error en la Macro R. Se calcularan varias VL cartera para varias operaciones pero dara error de tiempo de ejecucion (error tenido en cuenta).
    4. Ejecuta de nuevo la Macro VL respondiendo NO a la pregunta todas las veces necesarias hasta que la Macro termine sin error de tiempo de ejecucion. Esta terminacion correcta indica que todas las VL de las operaciones de la cartera han sido calculadas correctamente.

    Saludos

    #8

    Re: Aplicación en google sheet para el seguimie...

    Yímbiri

    Buenas de nuevo:

    ¿Qué aporta el cálculo del VL? ¿Tiene alguna función más a parte de comparar con el Benchmark?

    Un saludo.

    #9

    Re: Aplicación en google sheet para el seguimie...

    Gurues

    Hola Yimbiri

    La función de la VL de la cartera es comparar la cartera con el Benchmark, como bien dices, pero sin tener en cuenta las aportaciones que realizamos a la misma. Estas aportaciones modifican la rentabilidad económica de la inversión pero no modifican el rendimiento de la VL. Además de esta forma intento ver si las estrategias que tiene la cartera funcionan bien … .. sobreponderar smallcaps, REITS, RV EURO, etc … o por el contrario el índice “totalmente” pasivo y ponderado por capitalización tiene un rendimiento mejor.

    La idea la saque del blog de Sergio Yuste Teruel: http://www.gestionpasiva.com/como-calculo-la-rentabilidad-de-mi-cartera/ (recomiendo su lectura hay otras entradas interesantes) en la entrada lo explica muy ben con ejemplos muy didácticas.

    Aprovecho para explicar un poquito más el funcionamiento de la app respecto a la VL de la cartera:

    - El cálculo de la VL de la cartera es un poco tedioso en el momento inicial si tenemos muchas operaciones que procesar. Por ello he dispuesto la Macro VL para mejorar ese proceso siguiendo los pasos que explico en el post 7 de este hilo.
    - Puesto que diariamente se calcula y se guarda la VL de la cartera en Históricos, cuando incluimos nuevas operaciones en la cartera no es necesario calcular la VL ya que la recojo de los históricos. Esto hace que sea muy rápido el proceso de incorporación de estas nuevas operaciones con la Macro R.
    - Todo lo anterior se calcula de forma automática con las Macros R y VL.

    Un saludo

    #10

    Re: Aplicación en google sheet para el seguimie...

    Valoresenalza

    Voy a descargarla a ver que tal funciona, pero tiene muy buena pinta y también de mucho trabajo.

    Saludos

    #11

    Re: Aplicación en google sheet para el seguimie...

    Inversordefondo

    Vaya curro que te has pegado gurues!!

    A ver si saco un rato (cosa complicada últimamente) y me pongo a trastear con ello.

    Saludos

    #12

    Re: Aplicación en google sheet para el seguimie...

    Yímbiri

    Buenos días:

    Primera noche de actualización automática con 5 carteras a las mismas horas y los 3 scripts en todas ellas y todo correcto.
    Tengo puesto que me envíe el resumen semanal los martes y en el mail también vienen el resto de resultados. ¿Cómo funciona exactamente este script? ¿Es necesario poner todos los días?

    Un saludo.

    #13

    Re: Aplicación en google sheet para el seguimie...

    Gurues

    Hola Yimbiri El scrip que se configura en la pestaña seguimiento, tiene la función de realizar el cálculo del rendimiento de la VL en varios periodos de tiempo (semanal, mensual, trimestral ......) y enviar una vez a la semana un email con estos cálculos, si se programa. Los rendimientos se calculan a partir de la FECHA INICIO CARTERA. Configuración: ************** - Permite configurar el día de la semana del envío del e-mail con los datos de rendimientos configurados. Si se configura como "N/A" el día de la semana del envío del e-mail, se calculan los rendimientos pero no se envía e-mail. - Los cálculos de los rendimientos se realizan en varios días para no provocar errores de superación de tiempo de ejecución. Por lo tanto se aconseja NO configurar más de 2 cálculos en el mismo día, si estos cálculos son los que más tiempo tardan. De mayor a menor serian: rendimiento semanal, mensual, trimestral, semestral, anual, 3 años, 5 años y 10 años. Estos cálculos al principio son laboriosos pero una vez que se disponga de históricos en la cartera esta macro será muy rápida. Si se configura "N/A" no se calcula dicho rendimiento. Adjunto foto con la configuración más eficiente de la pestaña seguimiento ya que en la mayoria de los casos el calculo a 10A no se realizará(el envio del email lo realizará el lunes pero puede ser cualquier otro día).

    Configuracion1

    Configuracion Eficiente

    Adjunto foto con la configuración de la pestaña seguimiento donde no se calcula el rendimiento anual, a 5 y 10 años.

    Saludos

    #14

    Re: Aplicación en google sheet para el seguimie...

    Gurues

    Hola compañeros Ayer por la noche fallaron los scrip de algunas carteras debido a la superación de los 6 minutos de tiempo máximo que nos otorga google para ejecutar cada scrip en sus servidores. Lo normal es tener la siguiente configuración de Macros o Scrips configurados de forma automática: 1º.- [TARGET- funcion AUTO_Cartera()] 2º.- [HISTORICOS - funcion Historico_Cartera()] 3º.- [SEGUIMIENTO - funcion Seguimiento_Cartera()] Se dede mantener ese orden de ejecución ya que los datos de una funcion son usados por la siguiente. Ejemplo: Todas las noches entre las 2:00 AM y 3:00 AM la MACRO [TARGET- funcion AUTO_Cartera()], entre 3:00 AM y 4:00 AM la MACRO [HISTORICOS - funcion Historico_Cartera()] y entre la 5:00 AM y 6:00 AM la MACRO [SEGUIMIENTO - funcion Seguimiento_Cartera()]. El Scrip, macro o función que tiene más probabilidades de fallar por exceder el tiempo máximo de ejecución es [SEGUIMIENTO - funcion Seguimiento_Cartera()] (es la que me falló a mí). Esto es debido a que mediante esta función se debe calcular la posición de la cartera a fecha A y B, acceder a las VL’s de cada fondo en esas fechas y luego calcular el rendimiento semanal, mensual, trimestral…. el que toque dependiendo de la configuración (ver post 13 del hilo donde se explica la configuración del scrip SEGUIMENTO). Adjunto imagen de email que envía google para informar del fallo.

    error google

    error google

    En él se puede ver que función es la que falló, el motivo y el archivo que lo provoca. En este caso el archivo es JUBILACION_AUTOCARTERA_BETA_v3, la función Seguimiento_Cartera() y en mensaje de error “Se ha superado el tiempo máximo de ejecución”. De los 3 scrips que se ejecutan de forma automática es el menos importante y nos es necesario su ejecución de forma manual, no se pierden datos importantes para cálculos posteriores. Otro caso es si fallarán los scrips [TARGET- funcion AUTO_Cartera()] o [HISTORICOS - funcion Historico_Cartera()]. Estos si son importantes para el cálculo y el histórico de la cartera. El scrip scrips [TARGET- funcion AUTO_Cartera()] es importante su ejecución correcta ya que varios datos calculados en este scrip se graban después con el scrip [HISTORICOS - funcion Historico_Cartera()]. Por lo tanto se recomienda la ejecución manual de estos scrip si se producen fallos durante la ejecución automática. Para la ejecución Manual del scrips [TARGET- funcion AUTO_Cartera()] solo hay que pulsar a la imagen “TARGET – DIANA” en la pestaña AUTO. Para la ejecución Manual del scrips [HISTORICOS - funcion Historico_Cartera()] se debe ir a la pestaña HISTORICOS, comprobar que no hay datos para la fecha que queremos calcular, borrar la fila de datos si los hubiera y pulsar la imagen “FECHA ABAJO”. Adjunto imagen explicativa

    Pestaña Historicos

    Pestaña Historicos

    Saludos
    #15

    Re: Aplicación en google sheet para el seguimie...

    Yímbiri

    Buenas Gurues:

    Esta noche me han fallado todos los script Auto_Cartera de las 5 carteras, manualmente han funcionado todos menos el que me dió fallo ayer también.
    A ver si los señores de Google se ponen las pilas.

    Un saludo.

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