Robeco Global Conservative Equities: acciones de escasa volatilidad

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Robeco Global Conservative Equities: acciones de escasa volatilidad
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Robeco Global Conservative Equities: acciones de escasa volatilidad
#1

Robeco Global Conservative Equities: acciones de escasa volatilidad

Buena tardes rankianos:

Tengo una cartera de fondos moderada que he ido construyendo y remodelando durante los últimos 4 años. Esta compuesta en un 45 % de renta variable y mi horizonte de inversión es a largo plazo.

Me planteo traspasar el fondo Pareturn Cartesio Equity (por su mal comportamiento en los últimos 9 meses) al Robeco Global Conservative equities. Es un fondo global, que invierte en acciones de escasa volatilidad y que se ha comportado francamente bien en su histórico, pero sobre todo en el arranque del año. Actualmente pierde un 0.45 % (YTD). La volatilidad (entiendo que a tres años) es del 10 %.

Sus 10 primeras posiciones no coinciden con las 10 primeras posiciones de otro fondo que ya dispongo: Robeco Global Premium equities.

¿Os gusta el fondo?
¿Pensais que es complementario al Robeco Global Premium?
¿Creeis que es buena alternativa al Pareturn Cartesio Equity?
¿Se os ocurre otro mejor, teniendo en cuenta que ya tengo el Deutsche Invest Top Dividend con un comportamiento similar?

Muchas gracias.

#2

Re: Robeco Global Conservative Equities: acciones de escasa volatilidad

Buenas Chumbito. El fondo Robeco Global Conservative Equities es muy buen fondo que invierte utilizando el factor investing. Como dices la volatilidad esta cerca del 10% a tres años. Si quieres sustiuir el Pareturn Cartesio Equity por el Robeco, tienes que tener en cuenta que estás cambiando un mixto flexible por uno de renta variable, por lo que este último tenderá a ser más volátil. El Pareturn no es un mal fondo tampoco, aunque ahora mismo haya sufrido pérdidas, continua siendo de los mejores de su categoría. 

Por otro lado te recomendaría en cuanto al Deutsche Invest Top Dividend, que buscaras otro de esa categoría que se comporte mejor, como el Fidelity Funds - Global Dividend Fund.

Un saludo!!

 

#3

Re: Robeco Global Conservative Equities: acciones de escasa volatilidad

Muchas gracias Miriam Franch. Es cierto lo que dices, pero la volatilidad del Cartesio Equity y del Robeco conservative son parecidas (solo 2 puntos de diferencia), que puede perdonarse a consta de una mejor rentabilidad.

Gracias por tu comentario sobre el Fidelity global dividend, no lo conocía, lo estudiaré.

Un saludo.

#4

Re: Robeco Global Conservative Equities: acciones de escasa volatilidad

pasas de uno mixto a uno de renta variable, la comparación no es justa.

Yo haría el de Robeco, pero manteniendo el de cartesio y cargándome el deutsche.

La volatilidad todavía no ha terminado.

#5

Re: Robeco Global Conservative Equities: acciones de escasa volatilidad

Hola! Es cierto lo que dices, la volatilidad del Robeco es 2 puntos mayor que la del Cartesio, pero la rentabilidad media anualizada a tres años es casi del doble, por lo que yo pienso que ese mayor riesgo del fondo de renta variable vale la pena asumirlo, pero eso ya es cuestión de cada uno :)

Un saludo!

#6

Re: Robeco Global Conservative Equities: acciones de escasa volatilidad

Muy buen año el que está siendo para Robeco Global Conservative Equities, +6,40%. ¿En qué acciones invierte? (Datos a 31 de mayo)

Mayores posiciones:

  • Johnson & Johnson 1,48%
  • AT&T 1,29%
  • Home Depot 1,01%
  • Altria Group 1%
  • British American Tobacco 0,92%
  • Pepsico 0,87%
  • Northrop Grumman 0,87%
  • Mcdonald'S 0,85%
  • Ntt Docomo 0,85%
  • Nippon Telegraph & Telephone 0,83%

Informe completo

¿Cómo veis este fondo?

#7

Re: Robeco Global Conservative Equities: acciones de escasa volatilidad

Está bien pero prefiero el Robeco US Conservative Eqs D EUR Acc, LU1045434567.

Un saludo

#8

Re: Robeco Global Conservative Equities: acciones de escasa volatilidad

Hola Mrs.Sippi;sigue invertido en el Robeco us Conservative es D EUR ACC saludos

#9

Re: Robeco Global Conservative Equities: acciones de escasa volatilidad

Hola Jorviga, no, no lo tengo.

Un saludo

#10

Re: Robeco Global Conservative Equities: acciones de escasa volatilidad

Gracias saludos

#11

Re: Robeco Global Conservative Equities: acciones de escasa volatilidad

Aquí un comentario interesante sobre la gestión de este fondo por parte de Fernando Luque de Morningstar
El talentoso equipo del Robeco QI Global Conservative Equities, un proceso bien definido y un patrón de rendimiento fiable lo convierten en una oferta atractiva para los inversores que quieran invertir en los mercados globales. Las bajas comisiones benefician a sus clases de acciones más baratas, que obtienen un Morningstar Analyyst Rating de Gold, mientras que las clases más caras logran un Silver y un Bronze.
Este fondo utiliza un enfoque totalmente cuantitativo, un área en la que Robeco tiene una amplia experiencia. La base de la estrategia descansa en el trabajo académico realizado por el gestor principal Pim van Vliet, quien contribuyó a establecer que la inversión en acciones de bajo riesgo conduce a mejores resultados ajustados al riesgo. Van Vliet lidera el equipo de renta variable conservadora, que se compone de otros cinco gestores de cartera. El equipo aprovecha la investigación realizada por un equipo estable, grande y bien acreditado dirigido por David Blitz, que ayuda a los gestores a mejorar continuamente su proceso y la construcción de la cartera.
El modelo cuantitativo probado en el tiempo busca principalmente acciones de bajo riesgo, medidas por su volatilidad y métricas de distress, pero también se incorporan factores de valoración y momentum. En general, el modelo incorpora 30 variables antes de calcular una clasificación para cada acción en el universo. La cartera comprende 200-250 que se clasifican principalmente en el quintil superior del modelo; las acciones se venden cuando su clasificación en el modelo cae al 40% inferior. La selección de las acciones está determinada por el modelo, aunque el equipo puede intervenir manualmente por razones de gestión de riesgos.
En general, el enfoque es muy disciplinado y repetible, y el equipo ha mejorado constantemente el enfoque a lo largo del tiempo. El fondo tiene un perfil de rendimiento predecible. Tiende a rezagarse durante los mercados alcistas fuertes y sin embargo supera su rendimiento en los entornos volátiles. De hecho, ha demostrado buenas características defensivas a lo largo del tiempo al ser menos volátil y proteger mejor el capital a la baja que el MSCI All Country World Index. En general, los resultados ajustados al riesgo a largo plazo han sido excelentes, aunque hay que vigilar el importante patrimonio del fondo.
#12

Re: Robeco Global Conservative Equities: acciones de escasa volatilidad

Lo cierto es que sigue teniendo un perfomance muy por debajo del de muchos ETFs de baja volatilidad. Hasta el punto de que el ahorro fiscal por diferimiento en caso de traspaso no llega a compensar. 

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