#2137
Re: Tablas de Valoraciones
2014-12-19
Empresas Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________ ^ibex = 10364 17 11,9% TEF.MC = 12,06 14 12,1% IBE.MC = 5,61 60 9,9% ITX.MC = 23,64 53 13,8% AMS.MC = 32,58 78 12,8% 34,12 vta REP.MC = 16,08 37 12,6% eng.mc = 25,90 82 12,6% 26,89 vta SAN.MC = 7,09 24 15,4% EBRO.MC = 13,66 39 9,6% FER.MC = 16,15 43 13,0% VIS.MC = 45,21 52 10,8% ABE.MC = 16,35 31 13,2% GAS.MC = 21,17 36 12,8% REE.MC = 73,60 105 13,6% vender bbva.mc = 7,98 28 16,9% jaz.mc = 12,56 108 14,4% vender GRF.MC = 33,21 7 16,6% TRE.MC = 36,99 20 13,9% ACS.MC = 28,50 5 16,3% BME.MC = 32,56 45 15,8% MAP.MC = 2,87 14 16,7% DIA.MC = 5,52 20 17,8% ZOT.MC = 8,99 61 14,0% psg.mc = 4,74 6 14,6% ACX.MC = 12,33 32 17,3% caf.mc = 296,95 22 13,9% mel.mc = 9,05 33 16,6% mdf.mc = 3,51 69 13,5% tl5.mc = 10,27 54 19,4% mts.mc = 9,21 46 18,5% IDR.MC = 7,97 92 17,8% 7,71 cpa alm.mc = 14,37 86 16,9% 14,82 vta ohl.mc = 19,02 92 20,4% 18,33 cpa iag.mc = 5,98 74 23,4% 6,37 vta ana.mc = 57,69 8 21,7% MERCADO = 16 9,8%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 198979
Patrimonio.Actual = 211427 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 135322
Liquidez = 76105 [incluye Dividendos=3559]
RENTABILIDAD(Reta) = 12448 = 6,3% a 2014-12-19
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,9%
Correlación = 72%
Rotación.Cartera(Rot) = 23864 =12,0%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
TEF.MC = 706 x 12,06 = 8514 -
IBE.MC = 1595 x 5,61 = 8948 -
ITX.MC = 310 x 23,64 = 7328 -
AMS.MC = 232 x 32,58 = 7559 -
REP.MC = 494 x 16,08 = 7944 -
SAN.MC = 810 x 7,09 = 5743 -
EBRO.MC = 445 x 13,66 = 6079 -
FER.MC = 479 x 16,15 = 7736 -
VIS.MC = 143 x 45,21 = 6465 -
ABE.MC = 466 x 16,35 = 7619 -
GAS.MC = 358 x 21,17 = 7579 -
REE.MC = 90 x 73,60 = 6624 -
GRF.MC = 169 x 33,21 = 5612 -
TRE.MC = 136 x 36,99 = 5031 -
ACS.MC = 190 x 28,50 = 5415 -
BME.MC = 175 x 32,56 = 5698 -
MAP.MC = 1684 x 2,87 = 4833 -
DIA.MC = 1008 x 5,52 = 5564 -
ZOT.MC = 489 x 8,99 = 4396 202 x 7,96 = 1608 = cpa
ACX.MC = 507 x 12,33 = 6251 -
IDR.MC = 550 x 7,97 = 4384 -
_____________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167
2014 198979 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 9917
2015 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 15,5% 6,8% 8.4% 13,7%
RATIO.Reta/Vola = 2,3 0,6
_____________________________________________________________________
Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
