Neural Trading

Le he puesto este nombre a este hilo porque últimamente lo que más uso son este tipo de sistemas.

El origen de mi nick es el nombre del programa estadístico Crystal Ball que uso para testear.

Voy a ir describiendo y explicando un sistema que ido desarrollando a partir de las teorías de Jack Hershey. Espero que a partir de la exposición de la temática podamos entre todos ir mejorándolo y desarrollándolo o al menos que cada cual obtenga mejoras en su propio sistema.

Así que son bien recibidas todas las aportaciones que puedan hacerse bien intencionadamente así como aportaciones de backtesting y estadística. Lo ideal sería formar un grupo de estudio.

Jack Hershey dice haberse estado ganando la vida con su metodología desde el año 1.957 especulando en el mercado de derivados. En algún momento apareció en los foros de Elitetrader describiendo su método y captó a un montón de fans que decían haber mejorado ostensiblemente su operativa (entre ellos yo mismo) y un montón también de trolls y detractores del método y su autor.

En cualquier caso, tanto si el método es útil o no, yo quiero agradecer públicamente desde aquí la generosidad y paciencia de Hershey porque me permitió mejorar mucho mi operativa.

Hershey a su vez se declara admirador de William O´Neil que tiene un libro publicado "How Money in the Stock Market" y una metodología propia llamada CANSLIM. Al menos este método está bien testeado por la Asociación Americana de Inversores atestiguando que ha rentado de media el 35.2 % anual desde el año 1998 hasta el 2.009.

En los siguientes post voy a ir describiendo el sistema aunque lamentablemente el estilo de escritura de Hershey en muchos casos lo hacía incomprensible.

Al final no publicaste tus predicciones del "tarot trading"

No las subí porque me di cuenta que sólo publicando predicciones no se ayuda a nadie pero explicando la base teórica sobre la que hago las predicciones algunas personas puedan mejorar su operativa.

Según vaya teniendo tiempo voy a ir explicando el sistema.

Cierto que no se ayuda a nadie, pero si tienes un 80% de acierto y lo demuestras, desde luego que vas a conseguir que la gente te escuche y te intente entender/ayudar. Por mi parte es más una curiosidad que un interés real, ya que no tengo suficientes conocimientos para desarrollar un sistema.

un saludo

Estoy pensando distinto. Creo que lo mejor es exponer totalmente el sistema y en un blog aparte voy poniendo las predicciones en función del sistema y así en el blog queda el testimonio de como ha ido funcionando. Así consigo mantener limpio el hilo de predicciones y nos concentramos en la teoría y las predicciones quedan todas en el blog lo que facilitaría su lectura.

Pero como no tengo blog de momento pues mejor comenzamos por la metodología. Tampoco sé qué hay que hacer para conseguir blog.

Un saludo.

Buscando por google los términos específicos que en el primer mensaje he puesto se puede conseguir la información necesaria.

La metodología.

Lo primero de todo que es rechazable es la mentalidad de comprar y mantener. Sólo tiene sentido tener un activo mientras que nos esté dando beneficios. Si tenemos un activo que nos está dando pérdidas cómo antes lo liquidemos mucho mejor.

Esto presupone negociar en las tendencias. Si no hay tendencia lo mejor es mantenerse fuera del mercado. El método se basa en negociar sólo en los ciclos de calidad de los activos. Para ello es fundamental ser capaz de detectar la tendencia.

Los principios básicos son:

1. Optimización de la revalorización del capital o fórmula de interés compuesto
2. Minimización de riesgos; que se logra negociando sólo activos de calidad
3. Un completo conjunto de herramientas que se integran en un sistema operativo.

A partir de aquí es donde comienza realmente el método:

1. Poder de la fórmula de interés compuesto:

P = A * (1 + %) ^ n, donde P = capital final, A = suma inicial; % = % es el aumento por la operativa; n = nº de ciclos.

Es importante tener en cuenta que la tasa de crecimiento está dominada por el número de ciclos y no por el % de ganancia. Lo que exige saber elegir la calidad del ciclo mismo.

Ejemplo: un 10% por ciclo (comercio), 50 ciclos en tres años, el aumento es del 117 % del capital inicial.

Hay que concentrarse en la parte más fuerte de la tendencia, es decir entrar tarde con la tendencia ya confirmada y salir pronto antes de que se agote y pasar al siguiente candidato con tendencia más fuerte; esto posibilita el mejor retorno de la inversión.

Esto disminuye el beneficio porcentual por operación, pero aumenta el número de operaciones. Esto es lo que impulsa la fórmula del interés compuesto para obtener el máximo retorno de la inversión (ROI).

(seguirá)

pues... veremos y opinaremos de tu sistema.
saludos

Continuación.....

2. Calidad de los activos:

El PER. Los datos fundamentales suelen ser falsos, pero esta información es mirada por los inversores lo que hace que condicione el movimiento del precio.

La fuerza relativa en el ranking de clasificación superior a 90 de 100.

El precio mínimo ha de ser de 10 dólares y el precio máximo de $ 50.

El volumen mínimo de la media de los últimos 65 días ha de ser de 300.000 títulos.

El Float (el número de acciones en circulación) ha de ser de 5 a 30 millones.

Hay que centrarse en aquellos valores que muestran ciclos regulares de 6 a 8 días con un movimiento del 20 %. Los ciclos no suelen ser lineales y esto dificulta su elección.

Hay que buscar aquellos valores donde el volumen se ha secado. Esto indica final de la distribución o de la acumulación. La señal de entrada es cuando el volumen aumenta, lo que indica que el precio va moverse nuevamente.

Comerciar de 6 a 8 tickers, uno por día, cada giro puede suponer un cambio del precio del 10 % cada 6 u 8 días. Pero vamos rotando según vamos encontrando nuevos giros dentro de nuestra selección.

Esto nos obliga a especializarnos en localizar los valores que tengan un mejor comportamiento cíclico y en la lectura del volumen ya que son estos dos elementos los que condicionan los cambios en el precio.

El ciclo determina el giro y el volumen le precede.

Continuará......