Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

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Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.
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#1756

Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

Que va, como texto ascii, en el caso del MEFF comprimido además (aunque con una compresión muy mejorable). El tema es que los datos brutos del MEFF son muy amplios, de hecho me sorprende que sigan proporcionándolos gratis diariamente.

 

Creo recordar que los datos desde 2006 están disponibles en la web, pero no es el mismo tipo de dato. Si mal no recuerdo, es una especie de resumen mensual, lo cual personalmente no me servía para nada. No contenían los datos diarios de final del día, ni mucho menos el historico total de operaciones.

 

Por cierto, supongo que en los datos diarios que me descargo venga también la cotización de los nuevos futuros de volatilidad del IBEX y de cunas vendidas, pero nunca lo he comprobado.

#1757

Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

Muchos participantes en este hilo han dejado atrás el mercado nacional, salvo para casos puntuales, para tradear mejor mercados más líquidos.
Lo mismo podría pasarte con la base de datos que buscas.

Mi consejo es que utilices la más completa y que mejor partido te pueda dar y no mires la bandera en la que viene envuelta 😉

Saludos.

#1758

Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

Totalmente deacuerdo. Aguanto en el mercado nacional por menores comisiones y por el bajo apalancamiento del mini ibex35 pero solo la liquidez de otros mercados compensaría las comisiones y más... Conforme vaya controlando más como actuar, ire dando el salto a otros indices como eurostoxx.

#1759

Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

Sí que van cargaditos pues.

Yo de momento estoy con EuroSTOXX. Pero me planteo el estudio del SP500 por poder disponer de forma relativamente fácil del histórico.

¿Seguís estrategias con opciones en USA?

#1760

Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

Hola pahxito, te pongo en una carpeta de drive un par de vídeos que he grabado para que veas la forma en la que exporto los datos de una opción en ThinkOrSwim. Adjunto también los documentos que guardo para que puedas ver cómo quedan.

En el primer vídeo exporto cómo ha cerrado la opción en diferentes strikes y vencimientos a fecha 23/02/2018.
En el segundo vídeo exporto a cierre de 05/01/2018.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JB1hSQRvBTppQQ3k7xgp0ogew74xh976

Puedes elegir el día que quieras para ver cómo cerró la opción en cada strike y vencimiento.

Un saludo

#1761

Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

Gracias!

#1762

Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

Sinceramente, no sé que he hecho con ellas

He hestado "rebusacando" y no encuentro los ficheros de esos años, y sí, me los pasaron lo siento de veras

#1763

Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

Buenos días.

Actualizo la situación de las puts eurostoxx 3300 junio, ya son como de la familia.

El 29 de diciembre, ver mensaje anterior al que autorrespondo, las vendí a 96 aprovechando un repunte de la VI debido a la caída del índice. Las recompré a 44 ni un mes después. Excelentes profits, ¿verdad?

Las volví a vender, desnudas a 81 el 2 de febrero aprovechando una nueva subida de la volatilidad. Ya sabéis lo que pasó al poco, el 5 de febrero ocurrió el microcrash americano que se llevó por delante el XIV y carteras apalancadas a los bestia (lo de siempre, vaya). Estas puts prácticamente se me metieron en dinero y las llegué a ver a 155, más del doble del precio al que pude venderlas. Hablamos de minusvalías latentes del orden de 700 euros por put vendida,  MÁS un incremento en las garantías exigidas por el bróker. Lo sensato habría sido lo que hicieron algunos compañeros en situación similar, rolar de junio a septiembre o incluso diciembre, pero las primas ofrecidas, además en strikes demasiado cercanos (3200, 3150...) no merecía la pena, en mi opinión, el sacrificio. Así que decidí aguantar como un jabato porque pensaba que esto era solo volatilidad y que pronto estaríamos en la situación de normalización en la que estamos hoy día. Pero sobre todo, decidí aguantar porque PODÍA aguantar. Las cuentas en las que realicé las operaciones están bien capitalizadas y se trataba a lo sumo de una o dos posiciones desnudas, no más. El eurostoxx podría llegar a encarar otro mercado bajista como el de 2008 y mi cuenta seguiría existiendo (otra cosa es si los números finales serían rojos o negros, claro).

Hoy día estas puts ya valen menos de 81, así que me encuentro en ganancias latentes, parece que la historia ha salido bien y podría repetirla sin problema, ¿no? Fin de la historia y que cojonudísimo que soy...

Pues NO. 

Creo que cometí un error tremendo al venderlas sin la protección debida, ya sea montando un put spread mediante la compra de, pongamos la put 3100 del mismo vencimiento de junio y conformándome con 30 en vez de 81 pero a cambio de ver limitado el riesgo de ruina máxima a 200, ya sea  montando una diagonal con la compra de una put del mismo strike 3300 de vencimiento más cercano. Ambas formas de minorar el riesgo cuestan dinero pero me habrían permitido dormir a pierna suelta el 5 de febrero. Y esa noche no descansé adecuadamente porque mi potencial de pérdidas era enorme.

Y eso es lo que he hecho, enmendar el error. Ahora mismo tengo compradas puts semanales 3300 a precio irrisorio (0,8€) que me permiten descansar estos cuatro días y planeo comprar en breve la put 3200 mensual 17 de marzo. No son soluciones perfectas y si el índice baja lentamente igual acabo rolando. Pero oye, y lo bien que voy a descansar aunque haya un crash del 20%...

Últimamente se están prodigando por internet foros de vendedores de opciones y grupos de telegram donde entra mucha gente nueva pensando que esto es un chollo que no para de dar pasta por castigo. He visto capturas de pantalla con posiciones que no aguantan una caída del 10% sin petar la cuenta, no digamos un mercado bajista, el cual acabará llegando sí o sí el día menos esperado, como siempre. Para todos estos novatos está dirigido este mensaje. Si Solrac, un señor con cierta experiencia en estas lides, el 5 de febrero no podía conciliar bien el sueño con dos miserables puts eurostoxx desnudas vendidas quizás hay motivos para que los recién llegados al negocio se pregunten si no se está siendo demasiado atrevido.

Sean prudentes.

#1764

Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

Guardado, para leerlo...mascarlo...y recordarlo bien.

Ese es mi gran miedo, el dia que llegue esa semana...ese mes del fin del mundo. La sangre en las calles... luego escampa, pero hay que estar ahi en una de esas. Y yo no he estado nunca.

 

Solo se que no se nada.

#1765

Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

Yo que llevo poco tiempo solo puedo estar de acuerdo. He debutado prácticamente con estas caídas de mercado, he rolado, y me quedaré atrapadillo un tiempo, pero estoy tranquilo, que es importante.

Por cierto, además de este pedazo de hilo, hay algún foro o grupo de Telegram que merezca la pena de entre los que has visto?

#1766

Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

¿Por qué has tenido que rolar tan pronto si acabas de debutar? ¿vendiste ya en dinero?. 

Un saludo!

Método, disciplina y tiempo

#1767

Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

Yo vendí dos horas antes del desplome put SPY, vencimiento cercano bastante OTM. En 2h estaba en -700$. Estuve dudando si rolar o no, a los dos días y viendo que la cosa se tranquilizaba tiré patada adelante. Seguia estando OTM pero mejor dormir a pierna suelta, ahora está a un 20% OTM steike julio, y perder tiempo pero no dinero.

#1768

Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

jeje, perder tiempo pero no dinero. Me suena esa teoría. :-)

Suerte!

Método, disciplina y tiempo

#1769

Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

Vendí una put 9700 estando en 10200 (o algo así) y llegando a la zona 9600-9700 role

#1770

Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

Hola Solrac.

Se agradece que recuerdes los peligros que tiene esta operativa...

Yo la verdad es que la primera semana de septiembre tuve que hacer varios rolos de patá pa lante a verias puts 3400-3300. (Moraleja aprendida, no vender puts descubiertas cuando la volatilidad está tan baja como en enero y te tienes que ir a strikes muy cercanos por abajo para cobrar algo decente).

Como la volatilidad seguí creciendo, me tocó comprar puts para cubrir, ya más caras que si las hubiera comprado en enero, pero tacaño que es uno, siempre cree que no hará falta y que si se da el caso, prefiero comprarlas más caras... pues ostión en la cara que me llevé.

Total que ahora tengo la cartera inflada por abajo (strikes de 2700 a 3000) de aquí a junio-sept-dic. Con la subida de esta semana he podido ir cerrando ya algunas posiciones vendidas en el rolo que habían ganado ya la mitad de la prima...

Otra opción hubiera sido asumir pérdidas esa semana y cerrar las posiciones que se habían metido en dinero... pero pensé que el temporal escamparía y que mejor rolar por si tardaba en escampar más de lo previsto, ganando así tiempo.

Ahora que la iv está ya bastante relajada, es buen momento para hacer alguna cobertura de esas posiciones ahí abajo.

Saludos.

 

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